合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证 券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复     基金管制东说念主：合煦智远基金管制有限公司     基金托管东说念主：申万宏源证券有限公司     送出日历：2024 年 10 月 25 日                 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复                        §1 要紧领导   基金管制东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵寓不存在作假纪录、误导性敷陈或首要遗 漏，并对其内容果然切性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。   基金托管东说念主申万宏源证券有限公司把柄本基金合同章程，于 2024 年 10 月 24 日复核了 本答复中的财务磋商、净值阐发和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在作假纪录、误 导性敷陈或者首要遗漏。   基金管制东说念主得意以安分信用、勤死守法的原则管制和愚弄基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其明天阐发。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募讲明书。   本答复中财务贵寓未经审计。   本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。                     §2 基金居品大概 基金简称                合煦智远金融科技指数（LOF） 场内简称                金融科技 LOF 基金主代码               168701 往来代码                168701 基金运作样式              左券型、上市绽开式(LOF) 基金合同收效日             2020 年 4 月 3 日 答复期末基金份额总和          61,419,970.86 份 投资场所                良好追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪裂缝的最小化。                     本基金主要把柄标的指数的成份股构成偏激权重构建基金投 投资策略                资组合,并把柄标的指数成份股偏激权重的变动进行相应调                     整。                     国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%+东说念主民币银行活期存 事迹相比基准                     款利率（税后）×5%。                     本基金主要通过投资于国证香蜜湖金融科技指数的身分股来                     竣事对标的指数的良好追踪。因此，本基金的事迹阐发与国                     证香蜜湖金融科技指数的阐发密切关系。 风险收益特征              本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币阛阓基金、                     债券型基金和羼杂型基金。                     本基金将投资香港集结往来所上市的股票，需承担汇率风险                     以及境外阛阓风险。 基金管制东说念主               合煦智远基金管制有限公司 基金托管东说念主               申万宏源证券有限公司                           第 1 页 共 12 页                  合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复                       合煦智远金融科技指数                       合煦智远金融科技指数 下属分级基金的基金简称                       （LOF）A                           （LOF）C 下属分级基金的往来代码           168701                           168702 答复期末下属分级基金的份 额总和              §3 主要财务磋商和基金净值阐发                                                                   单元：东说念主民币元                            答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）     主要财务磋商              合煦智远金融科技指数                       合煦智远金融科技指数                            （LOF）A                           （LOF）C 润 注：1、本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除关系用度后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 申购赎回费、基金退换费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。   合煦智远金融科技指数（LOF）A                                                    事迹相比基          净值增长率        净值增长率       事迹相比基   阶段                                               准收益率标          ①-③         ②-④            ①           活动差②       准收益率③                                                     准差④ 往时三个月        34.43%       2.44%          38.76%          2.71%    -4.33%      -0.27% 往时六个月        17.39%       2.11%          20.40%          2.30%    -3.01%      -0.19% 往时一年         0.55%        1.98%           1.68%          2.12%    -1.13%      -0.14% 往时三年         -6.98%       1.76%           -7.88%         1.83%    0.90%       -0.07% 自基金合同          -3.79%   1.66%                   -1.03%         1.76%    -2.76%      -0.10% 收效起于今   合煦智远金融科技指数（LOF）C          净值增长率        净值增长率       事迹相比基            事迹相比基   阶段                                                              ①-③         ②-④            ①           活动差②       准收益率③            准收益率标                             第 2 页 共 12 页                合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复                                         准差④ 往时三个月     34.25%     2.44%     38.76%    2.71%   -4.51%   -0.27% 往时六个月     17.09%     2.11%     20.40%    2.30%   -3.31%   -0.19% 往时一年       0.05%     1.98%      1.68%    2.12%   -1.63%   -0.14% 往时三年       -8.37%    1.76%     -7.88%    1.83%   -0.49%   -0.07% 自基金合同          -5.93% 1.66% -1.03% 1.76% -4.90% -0.10% 收效起于今 注：本基金的事迹相比基准为：国证香蜜湖金融科技指数收益率×95%＋东说念主民币银行活期存 款利率（税后）×5%。 收益率变动的相比                       第 3 页 共 12 页                    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复 注：1、本基金基金合同于 2020 年 4 月 3 日收效；2、自基金诞寿辰起 6 个月内为建仓期， 建仓期末端时各项资产树立比例相宜合同商定。   无。                         §4 管制东说念主答复              任本基金的基金司理         证券 姓名     职务        期限            从业            讲明              任职日历       离任日历   年限                                      杨志勇先生，同济大学工学学士，28 年                                      证券投资关系教训。1996 年参加中国信        本基金 杨志勇    基金经                 -    28              月 30 日                  理；2000 年参加中国星河证券有限职守        理                                      公司，历任证券投资部投资司理、QFII                                      业务部高等司理；2005 年参加北京高华                           第 4 页 共 12 页                 合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复                        证券有限职守公司，历任经纪业务部执                        行董事、资产管制部实验董事；2018 年                        参加中国投融资担保股份有限公司，任                        钞票管制中心成本阛阓部实验总司理，                        并先后在其旗下全资私募证券投资基金                        管制东说念主中投保信裕资产管制（北京）有                        限公司和上海谨睿投资中心（有限结伴）                        任职；2022 年 5 月加入合煦智远基金管                        理有限公司。 注：1、任职日历为基金合同收效日或本基金管制东说念主对外皮露的任职日历，离任日历为本基 金管制东说念主对外皮露的离任日历。 姓名         居品类型       居品数目（只）         资产净值(元)          任职时刻            公募基金                   2    71,576,510.63                                                        日            私募资产管制计                                     2024 年 9 月 11 杨志勇                               1    10,413,866.98            划                                           日            其他组合                   -                -                   -            共计                     3    81,990,377.61                   -      基金管制东说念主声明：在本答复期内，本基金管制东说念主严格征服《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》、《公开召募证券投资基金运作管制办法》等忖度法律法例偏激各项实施准则的章程 以及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着安分信用、勤死守法的原则管制和愚弄 基金资产，在严格为止风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本答复期内，基金运作 全体正当合规，无损伤基金捏有东说念主利益的活动。基金的投资领域以及投资运作相宜忖度法律 法例及基金合同的章程。      答复期内，本基金管制东说念主严格实验了《证券投资基金管制公司自制往来轨制领导意见》 和公司制定的自制往来关系轨制，通过系统和东说念主工等多种样式在各业务设施严格落实自制交 易的实验。      答复期内本基金不存在极度往来活动。                        第 5 页 共 12 页                  合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复    本基金是一只被迫式指数基金，追踪的标的指数为国证香蜜湖金融科技指数，该指数由 深圳证券信息有限公司与深圳市福田金融责任局集结设备，以深交所、上交所和北交所上市 的金融科技企业为选股样本。行为首只响应我国金融科技产业发展的指数，投资者不错通过 投资该指数来共享金融科技产业成长的红利。 跌幅，也创出了季度涨幅新高。    对现时金融科技的总体倡导是自 2020 年 7 月 9 日以来历久着落的熊市走势（逾越 4 年 经济明天光明出路的信心。从 2023 年以来所出台的一系列提振成本阛阓的策略就不错了了 看到利好策略的积聚过程和投资者信心的革新过程，率先是客岁 7 月 24 日中央政事局会议 指出“要活跃成本阛阓，提振投资者信心”，之后又链接出台了诸多复古经济复苏以及成本 阛阓发展的利好策略，本年 9 月 24 日央行、金融监管总局和证监会疏导在国新办新闻发布 会上向阛阓宣布了更多的对宏不雅经济和成本阛阓的历久利好复古策略，至此，焚烧了海表里 投资者对中国的投资柔和。    另外从金融科技指数的月线图的历史走势看，2018 年 4 月到 2018 年 12 月，着落诊疗 9 个月；2020 年 8 月到 2021 年 3 月，着落诊疗 8 个月；2022 年 1 月到 2022 年 9 月，着落调 整 9 个月；而从 2023 年 4 月到 2024 年 8 月，着落诊疗 17 个月，基本终点于是两个着落周 期的长度，阛阓已严重超跌，2024 年 9 月金融科技指数奋起反击，开启强势上升行情。    在严格征服基金合同的前提下竣事基金份额捏有东说念主利益的最大化是本基金管制的基本 原则，此原则贯彻于基金的运作长期。本基金的投资场所是良好追踪标的指数，追求追踪偏 离度及追踪裂缝的最小化。    基金投资运作方面，本基金通过所有这个词复制策略进行被迫式指数化投资，并把柄标的指数 成份股偏激权重的变动而进行相应的再均衡诊疗，在严格为止基金相对基准指数追踪裂缝的 情况下，努力为投资者带来特地基金基准的收益。答复期内，本基金在作念好追踪标的指数的 基础上，戒备支吾投资者平常申购、赎回和成份股诊疗等责任。    答复期内，本基金 A 类份额净值增长率为 34.43%，同时事迹基准增长率为 38.76%，C 类份额净值增长率为 34.25%，同时事迹基准增长率为 38.76%。                          第 6 页 共 12 页                       合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复         答复期内，本基金自答复期初至 2024 年 9 月 27 日历间存在连结六十个责任日基金资产 净值低于五千万的情形。本基金管制东说念主仍是按照《公开召募证券投资基金运作管制办法》向 中国证监会答复并建议惩处决策。                          §5 投资组合答复                                                           单元：东说念主民币元                                                       占基金总资产的比例 序号               名目                金额（元）                                                          （%）          其中：股票                        47,437,918.31             75.58          其中：债券                                    -                 -               资产复古证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售                                                   -                 -          金融资产                                                         金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别             公允价值（元）              占基金资产净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                                 -                 - B        采矿业                                      -                 - C        制造业                           8,728,651.10             14.87          电力、热力、燃气及水分娩和 D                                                 -                 -          供应业 E        建筑业                                      -                 - F        批发和零卖业                                   -                 - G        交通运载、仓储和邮政业                              -                 - H        住宿和餐饮业                                   -                 -          信息传输、软件和信息工夫服 I                                     23,836,933.18             40.60          务业                              第 7 页 共 12 页                      合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复 J         金融业                         13,815,468.69               23.53 K         房地产业                                    -                   - L         租借和商务办职业                     1,056,865.34                1.80 M         科学研究和工夫办职业                              -                   - N         水利、环境和人人设施管制业                           -                   - O         住户处事、修理和其他办职业                           -                   - P         解释                                      -                   - Q         卫生和社会责任                                 -                   - R         文化、体育和文娱业                               -                   - S         详尽                                      -                   -           共计                          47,437,918.31               80.80          本基金本答复期末未捏有积极投资的股票。          本基金本答复期末未捏有港股通股票。 票投资明细                                                               单元：东说念主民币元                                                               占基金资产净值 序号         股票代码     股票称呼     数目（股）          公允价值（元）                                                                比例（％） 票投资明细          本基金本答复期末未捏有积极投资的股票。          本基金本答复期末未捏有债券。                             第 8 页 共 12 页              合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复   本基金本答复期末未捏有债券。 投资明细   本基金本答复期末未捏有资产复古证券。 细   本基金本答复期末未捏有贵金属。   本基金本答复期末未捏有权证。   本基金本答复期内莫得发生股指期货投资。   本基金在进行股指期货投资时，将把柄风险管制原则，以套期保值为主要办法，通过对 证券阛阓和期货阛阓开动趋势的研究，吸收流动性好、往来活跃的合约品种，力求利用股指 期货的杠杆作用，缩小股票仓位频频诊疗的往来成本和追踪裂缝，达到灵验追踪标的指数的 办法。   本基金基金合同商定的投资领域未包含国债期货投资。   本基金基金合同商定的投资领域未包含国债期货投资。   本基金基金合同商定的投资领域未包含国债期货投资。                     第 9 页 共 12 页                    合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复 内受到公开贬低、处罚的投资决策活动讲明      答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在答复编制 日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。 资决策活动讲明      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金管制东说念主从轨制和 经过上条款股票必须先入库再买入。                                                  单元：东说念主民币元 序号            称呼                         金额（元）      本基金本答复期末未捏有债券。      本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。      本基金本答复期末未捏有积极投资的股票。      由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。                    §6 绽开式基金份额变动                                                      单元：份                        合煦智远金融科技指数          合煦智远金融科技指数         名目                           （LOF）A              （LOF）C                          第 10 页 共 12 页               合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复 答复期期初基金份额总和                35,876,584.64     13,152,827.62 答复期时间基金总申购份额               14,849,448.10     12,927,284.78 减：答复期时间基金总赎回 份额 答复期时间基金拆分变动份                                        -                 - 额（份额减少以"-"填列） 答复期期末基金份额总和                43,752,154.43     17,667,816.43       §7 基金管制东说念主愚弄固有资金投成本基金情况   本基金本答复期内基金管制东说念主未捏有本基金份额。   本基金本答复期内基金管制东说念主莫得发生愚弄固有资金投成本基金的情况。            §8 影响投资者决策的其他要紧信息   本基金本答复期内莫得发生单一投资者捏有基金份额比例达到或逾越 20%的情况。   答复期内未出现影响投资者决策的其他要紧信息。                     第 11 页 共 12 页              合煦智远国证香蜜湖金融科技指数证券投资基金(LOF)2024 年第 3 季度答复   基金管制东说念主、基金托管东说念主处。   投资者可在交易时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本答回信如有疑问， 可筹商本基金管制东说念主合煦智远基金管制有限公司，客服热线 400-983-5858。                                    合煦智远基金管制有限公司                    第 12 页 共 12 页