国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 国泰中证有色金属来回型绽开式指数证   券投资基金更新招募说明书        （2024 年第一号）     基金管束东说念主：国泰基金管束有限公司     基金托管东说念主：祯祥银行股份有限公司                         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                         目             录            国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         迫切请示 号文注册召募。本基金的基金合同成效日为 2021 年 6 月 17 日。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、阛阓远景和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 名后 20%的证券； 业务的上市公司纳入有色金属主题； 前 60 的证券算作指数样本。    联系标的指数具体编制有规划及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特性，充 分辩论自身的风险承受才智，感性判断阛阓，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资举止作念出零丁决策。投资东说念主根据所捏有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：阛阓风险、管束风险、流 动性风险、本基金寥落风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金寥落风险包括： 标的指数申报与股票阛阓平均申报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合申报与标的指数申报偏离的风险及追踪瑕疵限度未达约定主义的风险、标的         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级阛阓来回价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较舛讹的风险、基金 退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额捏有东说念主赎回失败的风险、基金份额 赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单鲜艳成就风险、第 三方机构服务的风险、投资钞票支捏证券的风险、投资股指期货的风险、参与融 资的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、基金合同提前 阻隔的风险等。   本基金可投资钞票支捏证券，主要存在与基础钞票联系的风险、与钞票支捏 证券联系的风险、与专项规划管束联系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货采选保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信 用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与 成本。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的联系风险可能平直或迤逦成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于 科创板股票或选拔不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、阛阓轨制以及来回法律解释等差 异带来的寥落风险，包括退市风险、阛阓风险、流动性风险、集结度风险、系统 性风险和政策风险等。   《基金合同》成效后，联接 50 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额 捏有东说念主大会。基金份额捏有东说念主可能濒临基金合同提前阻隔的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。本基金为指数型基金，主要采选完全复制策略， 追踪中证有色金属指数，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收 益特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应隆重阅读基金合同、本招募 说明书、基金家具云尔纲目等信息知道文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管束东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者欢畅” 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往事迹并不预示其畴昔阐扬。基金管束东说念主管束的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹阐扬的保证。   基金管束东说念主依照恪称职守、敦朴信用、严慎勤恳的原则管束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书照旧本基金托管东说念主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合申报为 2024 年 3 季度申报，净值阐扬数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 11 日，除非另有 说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                     （本申报中财务 数据未经审计）       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第一部分 弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管束办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》                      （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息知道管束办法》                    （以下简称“《信息知道办法》”）、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管束章程》（以下简称“《流动性风 险管束章程》”）和其他联系法律法例章程以及《国泰中证有色金属来回型绽开 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何虚伪记录、误导性讲明或者紧要遗 漏，并对其果真性、准确性、齐备性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的云尔央求召募的。本基金管束东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他 联系章程享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第二部分 释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验校正和补充 金属来回型绽开式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验校正 和补充 证券投资基金招募说明书》偏执更新 基金基金家具云尔纲目》偏执更新 基金基金份额发售公告》 金上市来回公告书》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往 作念出的校正     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁 布机关对其往往作念出的校正     《信息知道办法》：指《公开召募证券投资基金信息知道管束办法》及颁 布机关对其往往作念出的校正     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对 其往往作念出的校正          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       《流动性风险管束章程》：指《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险 管束章程》及颁布机关对其往往作念出的校正 义的“来回型绽开式基金” 标相似，采选绽开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管束东说念主缔结了基金销售服务契约，办理 基金销售业务的机构         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管束东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管束东说念主指定的，在基金合同成效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和管束、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金来回的证明、清理和结算、代理披发红利、建立并援手基金份额捏有东说念主名册和 办理非来回过户等 国证券登记结算有限使命公司，基金管束东说念主也不错自行或托付其他机构担任注册 登记机构 东说念主所管束的基金份额余额偏执变动情况的账户 基金管束东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面证明的 日历 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得卓著 3 个月 绽开日     《业务法律解释》：指深圳证券来回所、中国证券登记结算有限使命公司、国 泰基金管束有限公司、基金销售机构的联系业务法律解释和章程（偏执往往校正）         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 请购买基金份额的举止 举止 件，以基金合同章程的对价央求购买基金份额的举止 章程的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的举止 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 和招募说明书章程应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 来可能发生的变更 况兼按照每种成份股在标的指数中的权重详情购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计较 日现款差额的臆度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调治基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的章程将基金份额捏有东说念主的基金份额数额进行变更登记的举止 卖证券价差、银行进款利息、已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的从简 额之基准日 款项偏执他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅达受 限的新股及非公开辟行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 来回的债券等 刊及《信息知道办法》章程的互联网网站（包括基金管束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子知道网站）等媒介 件       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期返璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第三部分 基金管束东说念主   一、基金管束东说念主概况   称号：国泰基金管束有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   缔造日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   筹商东说念主：辛怡   筹商电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：                鼓舞称号                 股权比例         中国建银投资有限使命公司                 60%             意大利忠利集团                  30%        国网英大海外控股集团有限公司                10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国莳植银行 总行、中国建银投资有限使命公司。2011 年 1 月加入国泰基金管束有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委秘书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督搜检局。 务院农村综合改革就业小组办公室）。历任财政部监督搜检局搜检一处副处长， 财政部国务院农村税费改革就业小组办公室（国务院农村综合改革就业小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组秘书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年              国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组秘书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限使命公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任 金融 分 析 师 ； 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁； 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总经 理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主 管 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董 事 长 。 2024 年 1 月 1 日 起 任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。2013 年 11 月起任公司董事。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营 业部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理； 年任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票管束有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓舞代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。 主任（主捏就业、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国莳植银行总行、 中国建银投资有限使命公司。2024 年 7 月加入国泰基金管束有限公司，现任公 司党委副秘书、总司理、公司董事。   黄晓衡，零丁董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国莳植银行江苏省分行就业，先后任职于规划处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国莳植银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国莳植银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国莳植银行总行就业，历任海外部副总司理、资金 规划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司就业，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管束有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管束有限公司零丁董事。2017 年 3 月起任公司零丁董事。   吴群，零丁董事，博士研究生，高档司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）就业，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 理部高档司理、总监，管束征询部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国 电子产业工程有限公司就业，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月 在中国电子信息产业集团有限公司就业（简称“CEC”），历任审计部副主任、资 产部副主任（主捏就业）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协 会军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员 会参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经 济师。在 CEC 就业期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司零丁董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息抵挡股份有限公司零丁董事。2017 年 10 月起任公司零丁董事。   冯丽英，零丁董事，大学本科，高档经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国莳植银行           国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东说念主事部作事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限使命公司东说念主力资源部高档司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管束有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限使命公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国莳植银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管束 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国莳植银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管束有限使命公司总裁。   冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投资 分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年 7 月于今，任忠利亚洲首席投资官。2023 年 4 月起任公司监事。   李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开辟总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司就业，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。   邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基金 管束有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月任 国泰金鼎价值精选搀和型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月 任国泰区位上风搀和型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金）的 基金司理， 的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投资基金的 基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任败国丧家养老主义日历 2040 三年捏有 期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱动机动配 置搀和型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资总监（权 益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任投资总监 （权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管束有限公司，历任信息本事部工程师、运营管束部总监助理、运营管束部 副总监，现任运营管束部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐师 事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管束有限公司，历任审计 部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管束部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、银 河基金管束有限公司、国泰基金管束有限公司、敦和钞票管束有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管束有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分行 营业部、大成基金管束有限公司、信达澳银基金管束有限公司、国寿安保基金管 理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管束有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息本事有限使命公 司。2001 年 3 月加入国泰基金管束有限公司，历任信息本事部总监、运营管束 部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金管束有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管束有限公司，历任 家具规划部总监、公司首席家具官、公司首席风险官等，现任公司看护长。   （1）现任基金司理   梁杏，学士，17 年证券基金从业经历。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基 金管束有限公司担任高档区域司理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任家具品牌 司理、研究员、基金司理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫 生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金 的基金司理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益如期绽开机动配置搀和型证         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券投资基金的基金司理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益机动配置搀和型证券 投资基金的基金司理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药来回型绽开式指数 证券投资基金集结基金和国泰中证生物医药来回型绽开式指数证券投资基金的 基金司理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业来回型绽开式指数证券 投资基金发起式集结基金（由国泰 CES 半导体行业来回型绽开式指数证券投资基 金发起式集结基金改名而来）的基金司理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中 证煤炭来回型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金、国泰中证钢铁来回型开 放式指数证券投资基金发起式集结基金、国泰中证煤炭来回型绽开式指数证券投 资基金和国泰中证钢铁来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金阻隔分级运作变更而来）、国泰国证食物饮料行业指数证券 投资基金（由国泰国证食物饮料行业指数分级证券投资基金阻隔分级运作变更而 来）的基金司理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合来回型绽开式指数 证券投资基金发起式集结基金的基金司理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中 证全指软件来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 3 月起兼任国 泰中证畜牧衍生来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 6 月起兼 任国泰中证医疗来回型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金和国泰中证全 指软件来回型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金的基金司理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧衍生来回型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金的 基金司理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港深革命药产业来回型绽开式指数证 券投资基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深革命药产业来回型 绽开式指数证券投资基金发起式集结基金的基金司理，2021 年 12 月起兼任国泰 沪深 300 增强策略来回型绽开式指数证券投资基金和国泰富时中国国企绽开共 赢来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港 股通科技来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰 中证有色金属矿业主题来回型绽开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属交 易型绽开式指数证券投资基金的基金司理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投            国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总司理助理。    麻绎文，硕士研究生，4 年证券基金从业经历。2020 年 6 月加入国泰基金， 历任助理量化研究员、量化研究员、基金司理助理。2023 年 8 月起兼任国泰中 证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题来回 型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国泰中证 2000 来回 型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 10 月起兼任国泰中证全指集成 电路来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰上证 科创板 100 来回型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金的基金司理，2024 年 4 月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票来回型绽开式指数证券投资基金和 国泰上证国有企业红利来回型绽开式指数证券投资基金的基金司理，2024 年 7 月起兼任国泰中证港股通高股息投资来回型绽开式指数证券投资基金的基金经 理，2024 年 9 月起兼任国泰沪深 300 增强策略来回型绽开式指数证券投资基金 发起式集结基金的基金司理。    （2）历任基金司理    本基金自基金合同成效之日起至 2023 年 6 月 19 日由徐成城担任基金司理， 自 2023 年 6 月 20 日至 2023 年 8 月 7 日由梁杏担任基金司理，自 2023 年 8 月 8 日起于今由梁杏、麻绎文共同担任基金司理。    本基金管束东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管束东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等联系东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员之外的 投资管束联系东说念主员担任成员，看护长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据联系法例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门提议的公司举座投资策略、基金大类钞票配置原则，以及研究相 关投资部门提议的紧要投资建议等。    投资决策委员会成员组成如下：    主任委员：    李昇：简历同上    践诺委员：    张玮：简历同上          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、齐备收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管束东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额捏有东说念主大会； 他法律举止；   四、基金管束东说念主承诺 建立健全里面限度轨制，采选灵验措施，蜕化违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采选灵验措施，蜕化下列举止发生：       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈允地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会退却的其他举止。 家联系法律、法例及行业范例，敦朴信用、勤恳尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违纪规划；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）专门损伤基金份额捏有东说念主或其他基金联系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的云尔中公私分明；   （5）断绝、侵略、羁系或严重影响中国证监会照章监管；   （6）犀利职守、浮滥权益，不按照章程履行职责；   （7）违背现行灵验的联系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的买卖机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 联系的来回举止；   （8）违背证券来回局面业务法律解释，利用对敲、倒仓等技巧驾驭阛阓价钱， 烦懑阛阓顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息知道和告白中专门含有虚伪、误导、欺骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会退却的举止。 度，采选灵验措施，蜕化违背基金合同举止的发生。   五、基金司理承诺       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资规划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事联系的来回举止；   六、基金管束东说念主里面限度轨制   基金管束东说念主为防御和化解规划运作中濒临的风险，保证规划举止的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管束方法、操作模范与限度措施，形成了 公司齐备的里面限度体系，并通过相应的具体业务限度经过来严格实施。   为保证里面限度的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可践诺 的规章轨制体系并结合业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面限度轨制进 行实时的更新和调治，以安妥公司规划举止的变化，不休增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司规划运作正当合规，形成称职规划、范例运作的规划理念；   （2）防御和化解风险，升迁规划管束效益，确保公司规划的稳健运行和受 托钞票的安全齐备，收尾公司捏续、踏实、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的果真、准确、齐备、实时；   （4）珍贵公司清雅的品牌形象。   （1）全面性原则。里面限度应覆盖公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、践诺、监督、反馈等通盘业务过程和业务法子。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面限度轨制，公司全体职工 必须死力珍贵里面限度轨制的灵验践诺。   （3）互相零丁和制约原则。公司根据业务的需要缔造相对零丁的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、互相制约。里面限度的检 查评价部门必须零丁于各业务践诺部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 运作必须分离。   （4）安妥性原则。公司里面限度应根据公司规划业务发展、新家具的开辟、 金融革命、法律法例以及阛阓环境的变化等实时调治和完善，以保证里面限度的 灵验性和安妥性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，终点是研究、投资、践诺、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上阻塞，对迫切业务缔造防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的规划管束方法镌汰运作成本，升迁 经济效益，力图以合理的限度成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管束实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐发 零丁董事和监事会的监督职能，并在职工中加强处事说念德西宾和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健规划的企业文化。公司董事会对里面限度原则进行指导，对公 司建立里面限度系统和援手其灵验性承担最终使命；公司规划管束层对里面限度 进行管束、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险限度使命， 既互相零丁，又互相协调和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险限度 体系。   （2）公司依据自身规划特色建立了包括各岗亭以主义使命制自控、联系部 门和岗亭之间互相制衡、内控搜检评价部门实施监督的、权责斡旋、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源管束轨制，健全激发拘谨机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相安妥的处事操守和专科才智。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管束的主义和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不休优化风险限度模范和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务举止中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险限度经过，并在实验业务中加以限度。   （5）公司建立了完善的授权管束机制，明确了合理的授权圭臬和经过，确 保授权机制的贯彻践诺。   （6）公司建立了完善的里面司帐限度，公司司帐核算与基金司帐核算在业          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账管束，零丁核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确折柳各岗亭职责，投资 和来回、来回和清理、基金司帐和公司司帐等迫切岗亭不得有东说念主员的近似。迫切 业务部门和岗亭进行物理阻塞。   （8）公司建立紧要风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信断交流渠说念和交流机制，明确申报机制旅途和业务 陈述体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、齐备传递，收尾自下而 上的实时申报和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立齐备的研究管束、投资决策和来回管束等轨制体系，以 收尾投资管束业务限度。   （11）公司制定例范的信息知道管束办法，不休优化完善机制经过，确保公 开知道信息的果真、准确、齐备、实时。   （12）公司对里面限度建立与实施情况进行监督搜检，评价里面限度的灵验 性，发现里面限度谬误，实时加以改进，内控搜检评价部门通过如期或不如期检 查里面限度轨制的践诺情况，确保公司各项规划管束举止的灵验运行。   基金管束东说念主保证以上对于里面限度轨制的知道果真、准确，并承诺基金管束 东说念主将根据阛阓变化和业务发展不休完善里面限度轨制，切实珍贵基金份额捏有东说念主 的正当权益。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称号：祯祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 26 楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织式样：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198 元   存续期间：捏续规划   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   筹商东说念主：刘华栋   筹商电话：0755-22166388   祯祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制买卖银行（深圳 证券来回所简称：祯祥银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于 2012 年 6 月罗致合并原祯祥银行并于同庚 7 月改名为祯祥银行。中 国祯祥保障（集团）股份有限公司偏执子公司所有捏有祯祥银行 58%的股份，为 祯祥银行的控股鼓舞。放胆 2024 年 6 月末，祯祥银行有 109 家分行（含香港分 行）,共 1,180 家营业机构。 利润 253.87 亿元（同比增长 1.9%）、钞票总额 57,540.33 亿元（较上年末增长 垫款总额 3,4229.40 亿元（较上年末增长 0.2%）。   祯祥银行总行设钞票托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、 资金清理室、企划与综合服务室、数字平台室、看护合规室、基金服务室 8 个处        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 室，现在部门东说念主员为 75 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管 业务联系职工配置王人全且从业教养丰富，托管部中枢管束层具备银行管束、证券 或托管业务十年以上从业教养。 放胆 2024 年 6 月末，祯祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值限制所有 型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，雀跃了不同客户多元化的投资理 财需求。   二、基金托管东说念主的里面风险限度轨制说明   算作基金托管东说念主，祯祥银行股份有限公司严格遵照国度联系托管业务的法律 法例、行业监管要求，自愿形成称职规划、范例运作的规划理念和规划作风；确 保基金财产的安全齐备，确保联系信息的果真、准确、齐备、实时，保护基金份 额捏有东说念主的正当权益；确保里面限度和风险管束体系的灵验性；防御和化解规划 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进规划主义的收尾。   祯祥银行股份有限公司设有总行零丁一级部门钞票托管部，是全行钞票托管 业务的管束和运营部门，专门配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面 限度和风险管束就业，具有零丁期骗监督稽核就业的权益和才智。   钞票托管部具备系统、完善的轨制限度体系，建立了管束轨制、限度轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的范例操作和睦利进行；取得基金 从业履历的东说念主员安妥监管要求；业务管束严格实行复核、审核、搜检轨制，授权 就业实行集结限度，业务钤记按规程援手、存放、使用，账户云尔严格援手，制 约机制严格灵验；业务操作区专门成就，禁闭管束，实施音像监控；业务信息由 专职信息知道东说念主负责，蜕化泄密；业求收尾自动化操作，蜕化东说念主为事故的发生， 本事系统齐备、零丁。   三、基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和模范         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   依照《基金法》偏执配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业渊博使用的“钞票托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行 法律法例以及基金合同章程，对基金管束东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并如期编写基金投资运作监督申报，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务法子中，对基金管束东说念主发送 的投资指示、基金管束东说念主对各基金用度的索取与开支情况进行搜检监督。   （1）每就业日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例限度主义进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管束东说念主发出版面通知，与基金 管束东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时申报中国证监会。   （2）收到基金管束东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及来回敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督申报，对各 基金投资运作的正当合规性、投资零丁性和作风权贵性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通过本事或非本事技巧发现基金涉嫌违纪来回，电话或书面要求管束 东说念主进行解释或举证，并实时申报中国证监会。           国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第五部分 联系服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管束东说念主网站。基金管束东说念主可根据有 关法律法例章程，增减或变更销售机构，并在基金管束东说念主网站上公示。    二、注册登记机构    称号：中国证券登记结算有限使命公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    筹商电话：010-50938600    传真：010-50938907    筹商东说念主：赵亦清    三、出具法律见地书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    筹商电话：021-31358666    传真：021-31358600    筹商东说念主：丁媛    承办讼师：清早、丁媛    四、审计基金财产的司帐师事务所    称号：普华永说念中天司帐师事务所（特殊经常合伙）    住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    践诺事务合伙东说念主：李丹    筹商电话：021-23238888    传真：021-23238800     国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 筹商东说念主：张晓阳 承办注册司帐师：张炯、张晓阳        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第六部分 基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏执他联系章程，并经中国证监会证监许可【2021】429 号文（《对于准予国泰 中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分 基金合同的成效   一、基金合同的成效   本基金基金合同于 2021 年 6 月 17 日隆重成效。自基金合同成效日起，本基 金管束东说念主隆重动手管束本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》成效后，联接 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期申报中赐与 知道；联接 50 个就业日出现前述情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额捏 有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）        第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同成效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金管束东说念主应事前详情基金份额折算基准日，并依照《信息知道办法》的有 关章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管束东说念主向注册登记机构央求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 数额将发生调治，但调治后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东说念主的权益无本色性影响。基金份 额折算后，基金份额捏有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办 理，基金管束东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第九部分 基金份额的上市来回   一、基金份额上市   基金合同成效后，本基金具备下列条件的，基金管束东说念主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市法律解释》向深圳证券来回所央求基金份额上市：   根据联系章程，本基金基金合同成效后，具备上市条件，于 2021 年 7 月 1 日起在深圳证券来回所上市来回（二级阛阓来回代码：159881）。   二、基金份额的上市来回   本基金的基金份额在深圳证券来回所的上市来回须撤职《深圳证券来回所证 券投资基金上市法律解释》、《深圳证券来回所证券投资基金来回和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券来回所来回法律解释》等联系章程。   三、上市来回的停复牌、暂停上市、规复上市和阻隔上市   本基金的停复牌、暂停上市、规复上市和阻隔上市等按照《基金法》和联系 法律法例以及《深圳证券来回所证券投资基金上市法律解释》等联系业务法律解释、通知、 指引、指南等联系章程践诺。   若本基金发生深圳证券来回所联系章程所章程的因不再具备上市条件而应 当阻隔上市的情形时，本基金可由来回型绽开式基金变更为追踪标的指数的非上 市的绽开式指数基金，而无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。届时，基金管束东说念主 可变更本基金的登记机构并相应调治申购赎回业务法律解释，基金变更的具体安排见 基金管束东说念主届时发布的联系公告。若届时本基金管束东说念主已有以该指数算作标的指 数的指数基金，则基金管束东说念主将本着珍贵基金份额捏有东说念主正当权益的原则，收用 其他合适的指数算作标的指数，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份 额捏有东说念主大会审议。   四、基金份额参考净值的计较与公告   基金管束东说念主在每一来回日开市前向深圳证券来回所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管束东说念主或基金管束东说念主托付的机构计       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 算并通过深圳证券来回所发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中退却用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违背法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提 下，本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他来回局面上市来回，而无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   六、联系法律法例、中国证监会、注册登记机构及深圳证券来回所对基金上 市来回的法律解释等联系章程进行调治的，基金合同相应赐与修改，并按照新章程执 行，且此项修改无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   七、若深圳证券来回所、中国证券登记结算有限使命公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金不错增多相应功能，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可采选两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限使命公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券来回所办理。本基金现在仅通畅“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，畴昔条件熟识，本基金将通畅“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主联系公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管束东说念主 在基金管束东说念主网站或联系文献列示，基金管束东说念主可依据实验情况调治申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的绽开日实时间   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时间，但基金管束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管束东说念主有权视情况对前述绽开日及 绽开时间进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息知道办法》的联系章程在 章程媒介上公告。   基金管束东说念主自基金合同成效之日起不卓著 3 个月动手办理申购，具体业务办 理时间在联系公告中章程。   基金管束东说念主自基金合同成效之日起不卓著 3 个月动手办理赎回，具体业务办 理时间在联系公告中章程。   本基金可在基金上市来回之前动手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间，        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可暂停办理申购、赎回。   在详情申购动手与赎回动手时间后，基金管束东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息知道办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的动手时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管束东说念主可在不违背法律法例且对捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况 下，或依据深圳证券来回所或注册登记机构联系法律解释偏执往往更新，对上述原则 进行调治。基金管束东说念主必须在新法律解释动手实施前依照《信息知道办法》的联系规 定在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范   基金投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管束东说念主章程的模范，在绽开日 的具体业务办理时间内提议申购或赎回的央求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资者在提 交赎回央求时，必须有填塞的基金份额余额和现款。   基金投资者申购、赎回央求在 T+1 日进行证明。   对于投资者提交的申购央求，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购央求 以及 T 日基金管束东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金管束东说念主对冻结情况安妥要求的申购申 请赐与证明。如冻结情况不安妥要求，则申购央求失败。   对于投资者提交的赎回央求，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回央求        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 以及 T 日基金管束东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金管束东说念主根据冻结情况对投资者的赎回央求赐与证明。 如投资者捏有的安妥要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的安妥要求的赎回对价，则赎回央求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅 代表申购赎回代理券商如实罗致到该央求。申购、赎回的证明以注册登记机构的 证明结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询联系 央求的证明情况。投资者应实时查询联系央求的证明情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券来回所、登记机构的联系章程和参与各方联系 契约偏执往往校正的联系章程。   T+1 日，注册登记机构根据基金管束东说念主对申购、赎回央求的证明信息，为投 资者办理组合证券、基金份额的清理交收，并将结果发送给联系证券来回所、申 购赎回代理券商、基金管束东说念主和基金托管东说念主。时时情况下，投资者 T 日申购所 得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基 金管束东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清理，T+2 日进行交收，注册登记机 构不错依据联系法律解释对此提供代收代付服务并完成交收。对于证明失败的央求， 注册登记机构将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻，申购赎回代理券商将对 冻结的资金赐与解冻。   如果注册登记机构和基金管束东说念主在清理交收时发现不可正常践约的情形，则 依据联系业务法律解释和参与各方联系契约偏执往往校正的联系章程进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的章程按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管束东说念主有权为基金的利益向该 投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有东说念主或基金钞票的损失。   若投资者用以申购的部分或沿途组合证券或者用以赎回的部分或沿途基金 份额因被国度有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金管束东说念主有权指导申购 赎回代理券商及注册登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额捏         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有东说念主或基金钞票遭遇损失的，基金管束东说念主有权代表其他基金份额捏有东说念主或基金资 产要求该投资者进行抵偿。 内，对基金份额申购赎回的模范以及清理交收和登记的办理时间、方式、处理规 则等进行调治，无用召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总限制进行限度，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调治申购和赎回的数额限定。基金管束东说念主必须在调治前依照《信 息知道办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金管束东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金管束东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采选上述措施对基金限制赐与控 制。具体请参见联系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行恰当模范，不错恰当蔓延计较 或公告。 金差额偏执他对价。赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金管束东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。 数额详情。   申购赎回清单由基金管束东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来回        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、注册登记机构等收取的联系用度。 以在不违背联系法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告 时间进行调治。   （七）申购赎回清单的内容与款式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏执他联系内容。如 深圳证券来回所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计较方法并适用于本基金 的，则按照新的法律解释践诺。   组合证券是指基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   采选现款替代是为了在联系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、升迁基 金运作的效率，基金管束东说念主在制定具体的现款替代方法时死守平允及公开的原 则，以保护基金份额捏有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息知道。   （1）现款替代分为 3 种类型：退却现款替代（标志为“退却”）、不错现款 替代（标志为“允许”）和必须现款替代（标志为“必须”）。   退却现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款算作沿途或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款算作替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款算作 替代。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金管束东说念主以为不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调治的 T-1 日收盘价×（1＋现款 替代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金管束东说念主需在证券规复来回后买入，而实验买 入价钱加上联系来回用度后与申购时的最新价钱可能有所相反。为便于操作，基 金管束东说念主在申购赎回清单中预先详情现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金管束东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基 金管束东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金管束东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有正常来回的 2 个来回日（简称为 T＋3 日） 内，基金管束东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实验购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，详情基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实验购入成本加上按照 T＋3 日收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，详情基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，联系证券来回所正常来回日已达到 20 日而该证 券正常来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，详情基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个来回日）, 基金管束东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主， 现款替代多退少补资金的清理和交收在 T＋3 日后 2 个就业日（若在特例情况下，        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 则为 T+1 日起第 22 个来回日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例所有不得卓著申购基金份额钞票净值的一定 比例。现款替代比例的计较公式为：   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金管束东说念主出于保护捏有东说念主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权调治的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金管束东说念主臆度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的臆度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权调治后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中退却用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调治后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权调治后的开盘参考价主要根据中证指数公司所提供的标的 指数成份证券调治后开盘参考价详情。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计较 公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的钞票净值-（申购赎回清单中必须          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目 与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中退却用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管束东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的款式进行修改。   申购赎回清单的款式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金 基金管束公司称号       国泰基金管束有限公司 基金代码           159881 标的指数代码         930708   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                     XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                           XXX 不错现款替代比例上限                             XXX 是否需要公布 IOPV                            是 最小申购赎回单元（单元：份）                         XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                     XXX          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 申购赎回组合证券只数                           XXX 是否绽开申购                               是 是否绽开赎回                               是 本日累计可申购的基金份额上限（份）                    XXX 本日累计可赎回的基金份额上限（份）                    XXX   成份股信息内容：                  股票数目         现款替代    现款替代溢   固定替代 股票代码     股票简称                   (股)          标志      价比例    金额 (元)   XXX     XXX      XXX         XXX      XXX    XXX   说明：此处为示例。   申购赎回清单的款式可根据深圳证券来回所的实验情况相应调治，具体内容 以基金管束东说念主届时在网站上公布的实验内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管束东说念主 在基金管束东说念主网站或联系文献列示，基金管束东说念主可依据实验情况调治申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的绽开日实时间   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时间，但基金管束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货来回阛阓、证券/期货来回所来回时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管束东说念主有权视情况对前述绽开日及 绽开时间进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息知道办法》的联系章程在 章程媒介上公告。   本基金已于 2021 年 7 月 1 日起动手办理日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管束东说念主可在不违背法律法例且对捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况 下，或依据深圳证券来回所或注册登记机构联系法律解释偏执往往更新，对上述原则 进行调治。基金管束东说念主必须在新法律解释动手实施前依照《信息知道办法》的联系规 定在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的模范   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管束东说念主章程的模范，在绽开日的具 体业务办理时间内提议申购或赎回的央求。   投资东说念主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购央求无效。基金份额捏有东说念主提交赎回央求时，必须捏有填塞的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回央求无效。投资东说念左右理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理法律解释等在遵照基金合同和招募说明书章程的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。   正常情况下，投资东说念主申购、赎回央求在受理应日进行证明。如投资东说念主未能提 供安妥要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额捏有东说念主捏有的安妥要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的安妥要求的赎回对价，则赎回央求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回央求并不代表该申购、赎回央求一定告捷。 申购、赎回的证明以注册登记机构的证明结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商章程的其他方式查询联系央求          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的证明情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回取得的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的证明法律解释适用深圳证券来回所、登记机构的联系章程和参 与各方联系契约的联系章程。如深圳证券来回所、中国证券登记结算有限使命公 司修改或更新上述法律解释并适用于本基金的，则按照新的法律解释践诺，届时基金管束 东说念主将发布公告赐与知道，无用召开基金份额捏有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券来回所、登记机构的联系章程和参与各方联系 契约偏执往往校正的联系章程。   投资者 T 日申购告捷后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额 与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金管束东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回告捷后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额 的刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金管束东说念主和基金托管东说念主。   如果注册登记机构和基金管束东说念主在清理交收时发现不可正常践约的情形，则 依据联系业务法律解释和参与各方联系契约偏执往往校正的联系章程进行处理。   基金管束东说念主、深圳证券来回所、注册登记机构可在法律法例允许的范围内， 对基金份额申购赎回的模范以及清理交收和登记的办理时间、方式、处理法律解释等 进行调治，无用召开基金份额捏有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 100 万份。 模或赎回总限制进行限度，并在申购赎回清单中公告。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 允许的情况下，调治申购和赎回的数额限定。基金管束东说念主必须在调治前依照《信 息知道办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金管束东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金管束东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采选上述措施对基金限制赐与控 制。具体请参见联系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行恰当模范，不错恰当蔓延计较 或公告。 金差额偏执他对价。赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金管束东说念主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价。 数额详情。   申购赎回清单由基金管束东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来回 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、注册登记机构等收取的联系用度。 以在不违背联系法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告 时间进行调治。   （七）申购赎回清单的内容与款式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金 份额净值偏执他联系内容。如深圳证券来回所修改或更新申购赎回清单的内容、         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 参数计较方法并适用于本基金的，则按照新的法律解释践诺。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于注册登记机构的清理交收安 排，在申购赎回清单中增多的诬捏证券。                  “申赎现款”的现款替代标志为“必须”， 但含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最 小申购单元所对应的现款替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代 与现款替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金 额为最小赎回单元所对应的现款替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现 金替代与现款替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的沿途或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：退却现款替代（标志为“退却”）、不错现款替 代（标志为“允许”）和必须现款替代（标志为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “退却”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   退却现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款算作替代。  不错现款替代适用于通盘成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款算作沿途或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款算作替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款算作替代，根据基金管束东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 必须使用固定现款算作替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时捏仓不及的深市成份证券。注册登记机构先用深 市成份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调治的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券来回所参考价钱详情原则发生变化，以深圳证券来回所通知章程的参考价钱 为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东说念主需在证 券正常来回后买入，而实验买入价钱加上联系来回用度后与申购时的参考价钱可 能有所相反。为便于操作，基金管束东说念主在申购赎回清单中预先详情现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管束东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的实验成本，则基金管束东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理模范   T 日，基金管束东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内， 基金管束东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验购入成本（包括买入价 格与来回用度）的差额，详情基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，详情基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所正常来回日已达到 20 日而该证券 正常来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，详情基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调治。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日），基 金管束东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，联系款项的清理交收将于尔后 3 个就业日内完成。   ④替代限定：为灵验限度基金的追踪偏离度和追踪瑕疵，基金管束东说念主可章程 投资者使用不错现款替代的比例所有不得卓著申购基金份额钞票净值的一定比 例。现款替代比例的计较公式为：   如果深圳证券来回所现款替代比例计较公式发生变化，以深圳证券来回所通 知章程的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。注册登记机构对成就可 以现款替代的沪市成份证券沿途用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调治的 T-1 日收盘价。如果上海 证券来回所参考价钱详情原则发生变化，以上海证券来回所通知章程的参考价钱 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东说念主 将买入该证券，实验买入价钱加上联系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所 相反。为便于操作，基金管束东说念主在申购赎回清单中预先详情现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验 成本，则基金管束东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该 部分证券的实验成本，则基金管束东说念主将向投资者收取欠缺的差额。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东说念主 将卖出该证券，实验卖出价钱扣除联系来回用度后与赎回时的参考价钱可能有所 相反。为便于操作，基金管束东说念主在申购赎回清单中预先详情现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实验 收入，则基金管束东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的实验收入，则基金管束东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理模范   T 日，基金管束东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管束东说念主将自 T 日起在收到申购来回证明后按照“时间优先、实时申报” 的原则治安买入申购被替代的部分证券，在收到赎回来回证明后按照“时间优先、 实时申报”的原则治安卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来回，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有正常来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内完 成上述来回。   时间优先的原则为：申购赎回场地同样的，先证明成交者优先于后证明成交 者。先后法律解释按照深交所证明申购赎回的时间详情。   实时申报的原则为：基金管束东说念主在上交所联接竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证明记录，在本事系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交 易指示。   基金管束东说念主按照“时间优先”的原则治安与申购投资者详情基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证明时间法律解释，以替代金额与被替代证券 的治安实验购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，详情基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则治安与赎回投资者 详情基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证明时间法律解释，以替 代金额与被替代证券的治安实验卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管束东说念主不错无间进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则详情基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   T+2 日日终，若已购入沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，详情基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入沿途被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实验购入成本（包括买入价钱与来回用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，详情基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出沿途被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，详情基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出沿途被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照 T+2 日收盘价 计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，详情基金应退还赎回投资者或赎回 投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来回所正常来回日已达到 20 日而该证券 正常来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 （包括买入价钱与来回用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，详情基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，详情基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调治。   T+2 日后第 1 个就业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日），基 金管束东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给联系申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，联系款项的清理交收将于尔后 3 个就业日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调治，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法例限定投资的成份证券；或基金 管束东说念主出于保护捏有东说念主利益等原因以为有必要成就必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管束东说念主将在申购赎回清单中公          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结央求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管束东说念主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调治后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中退却现 金替代成份证券的数目与相应证券调治后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调治后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的 指数成份证券的调治后开盘参考价详情。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中退却现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金 的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管束东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的款式进行修改。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购赎回清单的款式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称号           国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金 基金管束公司称号       国泰基金管束有限公司 基金代码           159881 标的指数代码         930708 基金类型           跨阛阓 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                     XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                           XXX 不错现款替代比例上限                             XXX 是否需要公布 IOPV                            是 最小申购赎回单元（单元：份）                         XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                     XXX 沿途申购赎回组合证券只数                           XXX 是否绽开申购                                 是 是否绽开赎回                                 是 本日净申购的基金份额上限                           XXX 本日净赎回的基金份额上限                           XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上限                     XXX 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                     XXX 本日累计可申购的基金份额上限                         XXX 本日累计可赎回的基金份额上限                         XXX 单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                   XXX 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                   XXX                    国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         成份股信息内容： 证券     证券    股份     现款替    现款替代        现款替代   申购替代   赎回替代   挂牌市 代码     简称    数目     代标志    溢价比例        折价比例    金额     金额     场 XXX    XXX   XXX     XXX    XXX         XXX    XXX    XXX     XXX         说明：此处为示例。         申购赎回清单的款式可根据深圳证券来回所的实验情况相应调治，具体内容       以基金管束东说念主届时在网站上公布的实验内容为准。         三、断绝或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管束东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求：       投资东说念主的申购央求。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的       活跃阛阓价钱且采选估值本事仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托       管东说念主协商证明后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购央求。       金钞票净值或无法进行证券来回。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现       有基金份额捏有东说念主利益的情形。       份额参考净值计较舛讹。       登记机构的异常情况无法办理申购，或者指数编制单元、联系证券来回所等因异       常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管束东说念主无法预       见并不可限度的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、       数据舛讹等。         发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管束东说念主决定暂停申购时，          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管束东说念主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购央求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管束东说念主应实时规复申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金钞票净值 50%以上的 钞票出现无可参考的活跃阛阓价钱且采选估值本事仍导致公允价值存在紧要不 详情味时，经与基金托管东说念主协商证明后，基金管束东说念主应当暂停接受基金赎回央求 或减速支付赎回对价。 金钞票净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值计较舛讹。 登记机构的异常情况无法办理赎回，或者指数编制单元、联系证券来回所等因异 常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管束东说念主无法预 见并不可限度的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金管束东说念主应报中国证监会备案，已证明的赎回央求，基金管束东说念主应足额 支付。如暂时不可足额支付，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管束东说念主应实时规复赎回业务的办理并公告。   五、基金的非来回过户          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金的非来回过户是指基金注册登记机构受理承袭、捐赠和司法强制践诺等 情形而产生的非来回过户以及注册登记机构认同、安妥法律法例的其它非来回过 户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份 额的投资东说念主。   承袭是指基金份额捏有东说念主物化，其捏有的基金份额由其正当的承袭东说念主承袭； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的联系云尔，对于安妥条件的非来回过户央求按基金注 册登记机构的章程办理，并按基金注册登记机构章程的圭臬收费。   六、基金的转托管、质押   基金份额捏有东说念主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据联系法律法例偏执业务法律解释，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有章程的除外。   八、采集申购和其他服务 捏有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。在对基 金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，基金管束东说念主有权制定采集申购业 务的联系法律解释。 利影响的前提下，基金管束东说念主可绽开投资东说念主采选单一证券或多只证券组成最小申 购、赎回单元或其整数倍，进行申购。       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 利影响的前提下，调治基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金管束东说念主不错根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调治，也可采 取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息知道办法》的联系章程在 章程媒介公告。 书面托付代理契约。   九、基金清理交收与登记模式的调治或新增   若深圳证券来回所和中国证券登记结算有限使命公司推出新的清理交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管束东说念主有权调治本基金的清理交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的 申购、赎回方式，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分 基金的投资   一、投资主义   致密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地收尾投资主义， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏执他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、 公开辟行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中期单据、可调节债券 （含分离来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、 钞票支捏证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币阛阓器具以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会联系章程）。   本基金将根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法例的 章程而受限定的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管束东说念主在履行恰当模范后，不错相应调治本基金的投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   本基金主要采选完全复制法，即按照标的指数成份股偏执权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变动而进行相应的调治。但因特殊 情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于开脱畅达量发生变 化、成份股公司举止、阛阓流动性不及等）导致本基金管束东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同标准整时，基金管束东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪 瑕疵。在正常阛阓情况下，本基金的风险限度主义是追求日均追踪偏离度的齐备 值不卓著 0.2%，年追踪瑕疵不卓著 2%。如因标的指数编制法律解释调治或其他因素 导致追踪偏离度和追踪瑕疵卓著上述范围，基金管束东说念主应采选合理措施幸免追踪 偏离度、追踪瑕疵进一步扩大。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金将根据投资主义，基于对基础证券投资价值的久了研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切良善国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政筹算向，权衡未 来利率变动走势，基于本基金流动性管束的需要投资于政府债券、央行单据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金钞票流动性，并镌汰组合追踪瑕疵。   可调节债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱高涨收益的特色。本基金在对可调节债券和可交换债 券条件和标的公司基本面进行久了分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全角落和清雅流动性的可调节债券和可交换债券，获取稳健 的投资申报。   本基金将要点对阛阓利率、刊行条件、支捏钞票的组成及质地、提前偿还率、 风险补偿收益和阛阓流动性等影响钞票支捏证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支捏证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险管束的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管束 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对阛阓环境、利率水平、基金限制以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资限制。本基金管束东说念主将充分辩论 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，升迁基金的投资收益。   为更好收尾投资主义，在加强风险防御并遵照审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管束的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理详情         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 出借证券的范围、期限和比例。    四、投资限定    基金的投资组合应死守以下限定：    （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于非现款基 金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；    （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得卓著 基金钞票净值的 10%；    （3）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得卓著基金钞票净值的    （4）本基金捏有的团结（指团结信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限制的 10%；    （5）本基金管束东说念主管束的沿途基金投资于团结原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得卓著其种种钞票支捏证券所有限制的 10%；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评 级申报讦布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；    （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓著本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得卓著基 金钞票净值的 40%，参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；    （9）本基金参与股指期货来回，遵照以下投资限定： 金钞票净值的 10%；在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得卓著基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质 押式回购）等；         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 捏有的股票总市值的 20%； 计较）应当安妥基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得卓著上一来回日基金钞票净值的 20%； 不低于来回保证金一倍的现款；   （10）本基金钞票总值不卓著基金钞票净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得卓著基金钞票净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，遵照以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险管束章程》所述流动性受限证券的范围； 均计较； 素甚至基金投资不安妥上述比例限定的，基金管束东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得卓著基金钞票净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管束东说念主之外 的因素甚至基金不安妥该比例限定的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来回的股票践诺，与境 内上市来回的股票合并计较；   （16）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例限        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性 限定等基金管束东说念主之外的因素甚至基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基 金管束东说念主应当在联系证券可来回的 10 个来回日内进行调治，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律法例另有章程时，从其章程。   基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同成效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行恰当模范后，则本基金投资不再受联系限定或按变更后的章程践诺。   为珍贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、驾驭证券来回价钱偏执他不梗直的证券来回举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程退却的其他举止。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当模范后，则本基金投资不再受联系限定或以变更后的限定为准。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股鼓舞、实验 限度东说念主或者与其有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当安妥基金的投资主义和投资策略，死守基金份 额捏有东说念主利益优先原则，防御利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平允合理价钱践诺。联系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与知道。紧要关联来回应提交基金管束东说念主董事会审议，并经过三分之二以             国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上的零丁董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。      五、事迹相比基准      本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，即中证有色金属指数收益率。      若本基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准随之变更，由基金管束东说念主根 据标的指数变更情形履行恰当模范并进行公告。法律法例或监管机构另有章程 的，从其章程。      六、风险收益特征      本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和型基 金、债券型基金和货币阛阓基金。      本基金为指数型基金，主要采选完全复制策略，追踪中证有色金属指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收益特征相似。      七、基金管束东说念主代表基金期骗鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。      八、基金投资组合申报      本基金管束东说念主的董事会及董事保证本申报所载云尔不存在虚伪记录、误导性 讲明或紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐备性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 内容不存在虚伪记录、误导性讲明或者紧要遗漏。      本投资组合申报所载数据放胆 2024 年 9 月 30 日，本申报所列财务数据未经 审计。                                                 占基金总钞票 序号              款式                金额(元)                                                 的比例(%)           国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      其中：股票                    86,970,017.86           98.53      其中：债券                                -               -      钞票支捏证券                               -               -      其中：买断式回购的买入返售金融钞票                    -               -      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的股票投资组合                                                   占基金钞票净 代码           行业类别            公允价值（元）                                                   值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                    -           - B 采矿业                                         -           - C 制造业                              99,591.09           0.11 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                            -           - E 建筑业                                         -           - F 批发和零卖业                                      -           - G 交通运载、仓储和邮政业                                 -           - H 住宿和餐饮业                                      -           - I 信息传输、软件和信息本事服务业                  22,399.30           0.03 J 金融业                                         -           - K 房地产业                                        -           - L 租借和商务服务业                                    -           - M 科学研究和本事服务业                                  -           - N 水利、环境和各人设施管束业                               -           - O 住户服务、修理和其他服务业                               -           - P 西宾                                          -           -              国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） Q 卫生和社会就业                                         -           - R 文化、体育和文娱业                                       -           - S 综合                                              -           -      所有                               121,990.39          0.14      （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                   占基金钞票净值 代码           行业类别               公允价值（元）                                                       比例（％） A 农、林、牧、渔业                                    -               - B 采矿业                             34,180,981.31          38.83 C 制造业                             52,667,046.16          59.83 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                            -               - E 建筑业                                         -               - F 批发和零卖业                                      -               - G 交通运载、仓储和邮政业                                 -               - H 住宿和餐饮业                                      -               - I 信息传输、软件和信息本事服务业                             -               - J 金融业                                         -               - K 房地产业                                        -               - L 租借和商务服务业                                    -               - M 科学研究和本事服务业                                  -               - N 水利、环境和各人设施管束业                               -               - O 住户服务、修理和其他服务业                               -               - P 西宾                                          -               - Q 卫生和社会就业                                     -               - R 文化、体育和文娱业                                   -               - S 综合                                          -               -      所有                           86,848,027.47          98.67      （1）期末指数投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前十名股票 投资明细  序号       股票代码   股票称号   数目(股)    公允价值(元)          占基金钞票净             国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                  值比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金钞票净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                  占基金钞票净 序号    股票代码      股票称号   数目(股)      公允价值(元)                                                  值比例(％)      本基金本申报期末未捏有债券。 细      本基金本申报期末未捏有债券。 券投资明细      本基金本申报期末未捏有钞票支捏证券。 明细      本基金本申报期末未捏有贵金属。 细      本基金本申报期末未捏有权证。             国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      本基金本申报期内未投资股指期货。      本基金本申报期内未投资国债期货。      （1）本申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除"赣锋锂业"公告自 身或分支机构违纪外）莫得被监管部门立案看望或在申报编制日前一年受到公开 降低、处罚的情况。      赣锋锂业因在内幕信息敏锐期内来回“*ST 江特”股票，受到中国证券监督 管束委员会江西监管局公开处罚，充公监犯所得并罚金。      该情况发生后，本基金管束东说念主就上述公司受处罚事件进行了及期间析和研 究，以为上述公司存在的违纪问题对公司规划后果和现款流量未产生紧要的本色 影响，对该公司投资价值未产生本色影响。本基金管束东说念主将无间对该公司进行跟 踪研究。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库 之外的情况。      （3）其他钞票组成 序号            称号                   金额(元)            国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     （4）申报期末捏有的处于转股期的可调节债券明细     本基金本申报期末未捏有可调节债券。     （5）申报期末前十名股票中存在畅达受限情况的说明     ①期末指数投资前十名股票中存在畅达受限情况的说明     本基金本申报期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限情况。     ②期末积极投资前五名股票中存在畅达受限情况的说明                       畅达受限部分的         占基金钞票      畅达受限 序号   股票代码      股票称号                        公允价值(元)        净值比例(%)    情况说明                国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                        第十二部分 基金的事迹       基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。       基金管束东说念主依照坚守职守、敦朴信用、勤恳尽责的原则管束和运用基金钞票，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                    事迹相比                          净值增长 事迹相比                     净值增长           基准收益       阶段                 率圭臬差 基准收益                          ①-③      ②-④                      率①            率圭臬差                           ②    率③                                     ④                  -3.61% 1.77% -2.40% 1.83%                  -1.21%   -0.06%        注：本基金的基金合同成效日为 2021 年 6 月 17 日。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应 收款项以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏执他基 金财产账户相零丁。   四、基金财产的援手和刑事使命   本基金财产零丁于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主援手。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的章程刑事使命外，基金财产不 得被刑事使命。   基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章销毁或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管束东说念主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十四部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券来回局面的来回日以及国度法律法例 章程需要对外知道基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票支捏证券、股指期货合约和银行进款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管束东说念主在详情联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门联系章程。   （一）对存在活跃阛阓且大略获取同样钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应采选最近来回日的报价详情公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近来回日的报价不可果真反馈公允价值的，交接报价进行调治，详情公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以同样钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中辩论不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限定等，如果该限定是针对钞票捏有者的，那么在估值本事中不应将该限定作 为特征辩论。此外，基金管束东说念主不应试虑因其巨额捏有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应采选在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息支捏的估值本事详情公允价值。采选估值本事详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，交接 估值进行调治并详情公允价值。       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素， 调治最近来回市价，详情公允价钱。   （2）在来回所阛阓上市来回或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外）， 收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在来回所阛阓上市来回的可调节债券，按照逐日收盘价算作估值全 价；来回所上市实行全价来回的债券（可转债除外），收用第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）对在来回所阛阓挂牌转让的钞票支捏证券和私募证券，估值日不存在 活跃阛阓时采选估值本事详情其公允价值进行估值。如成本大略近似体现公允价 值，应捏续评估上述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当调治。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来回所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开辟行未上市的股票、债券，采选估值本事详情公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在来回所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价算作估值日的公允价值进行估值；对于 活跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本交接阛阓报价进行调 整，证明估值日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则 采选估值本事详情公允价值。   （4）非公开辟行有明确锁如期的股票、初度公开辟行有明确锁如期的股票、 通过巨额来回取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管机构或行业协会联系章程详情公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著相反，未上市期间 阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   捏有的银行如期进款或通知进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证明利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近来回日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 关章程进行估值。 金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 最新章程的，按其章程进行估值。 按国度最新章程估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分珍贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据联系法律法例，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东说念主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见地，按照 基金管束东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   五、估值模范 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管束东说念主 不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主于每个就业日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管束东说念主每个就业日对基金钞票估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主 按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的谬误变成估值舛讹，导致其他当事东说念主遭遇损失的， 谬误的使命东说念主应当对由于该估值舛讹遭遇损不当事东说念主（“受损方”）的平直损失 按下述“估值舛讹处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值舛讹使命方应及         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹使命方承担； 由于估值舛讹使命方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东说念主变成损失的，由估 值舛讹使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值舛讹使命方照旧积极协调，况兼 有协助义务确当事东说念主有填塞的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值舛讹使命方交接更正的情况向联系当事东说念主进行证明，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的使命方春联系当事东说念主的平直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值舛讹的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛讹而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值舛讹使命方仍交接估值舛讹负责。如果由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不沿途返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹 使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利的 当事东说念主享有要求托付不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东说念主照旧将此部分 不当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧取得的抵偿额加上照旧取得的不 当得利返还的总和卓著其实验损失的差额部分支付给估值舛讹使命方。   （4）估值舛讹调治采选尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的方式。   估值舛讹被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的模范如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛讹发生 的原因详情估值舛讹的使命方。   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估。   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛讹的使命方进行 更正和抵偿损失。   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金注册登记机构来回数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东说念主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现舛讹时，基金管束东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施蜕化损失进一步扩大。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且采选估值本事仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   基金钞票净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管束东说念主应于每个绽开日来回收尾后计较当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核证明后发送给基金 管束东说念主，由基金管束东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所变成的瑕疵不算作基金钞票估值舛讹处理。 其他不可抗力原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主固然照旧采选必要、恰当、合理的 措施进行搜检，然而未能发现该舛讹而变成的基金钞票估值舛讹，基金管束东说念主、 基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 削弱或排斥由此变成的影响。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十五部分 基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有规划以公告为准。若《基金合同》成效起火 3 个月可不进 行收益分拨； 以上，可进行收益分拨。在收益评价日，基金管束东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行计较； 尽可能逼近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨无 需以弥补赔本为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额捏有东说念主利益的情况下，基金管束东说念主可在法律法例允许的前 提下酌情调治以上基金收益分拨原则，此项调治不需要召开基金份额捏有东说念主大 会，但应于变更实施日前在章程媒介上公告。   二、基金收益分拨数额的详情原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一就业日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一就业日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管束东说念主将以此计较放胆收益评价日基金净值增长率卓著标的指数同期 增长率的差额，当差额卓著 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日再行 计较上述主义。   三、收益分拨有规划       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  基金收益分拨有规划中应载明基金收益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、 分拨方式等内容。  四、收益分拨有规划的详情、公告与实施  本基金收益分拨有规划由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。  五、基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》成效后与基金联系的司帐师费、审计费、讼师费、诉讼费和 仲裁费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。管束费的计较 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金管束 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次 性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管束东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据联系法例及相应契约 章程，按用度实验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度知道； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面方式证明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十八部分 基金的信息知道   一、本基金的信息知道应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息知道办法》、 《流动性风险管束章程》、《基金合同》偏执他联系章程。   二、信息知道义务东说念主   本基金信息知道义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组 织。   本基金信息知道义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的章程知道基金信息，并保证所知道信息的果真性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息知道义务东说念主应当在中国证监会章程时间内，将应予知道的基金信 息通过安妥中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息知道办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介知道，并保证 基金投资东说念主大略按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开知道的信 息云尔。   三、本基金信息知道义务东说念主承诺公开知道的基金信息，不得有下列举止：   四、本基金公开知道的信息应采选华文文本。同期采选外文文本的，基金信 息知道义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开知道的信息采选阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开知道的基金信息         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   公开知道的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具云尔纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的法律解释及具体模范，说明基金家具的特性等波及基金投资 东说念主紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新 一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》成效后，基金家具云尔纲目的信息发生紧要变 更的，基金管束东说念主应当在三个就业日内，更新基金家具云尔纲目，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具云尔纲目其他信息发生变更的， 基金管束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主不再更新基金家具 云尔纲目。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书请示性公告和《基金合同》请示性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具云尔纲目、 《基金合同》和基金托管契约登载在章程网站上，并将基金家具云尔纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》成效公告        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管束东说念主应当在收到中国证监会证明文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应 当至少每周在章程网站知道一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，知道绽开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站知道半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管束东说念主详情基金份额折算日，并提前将公告登载于章程媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管束 东说念主将基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。   （六）基金份额上市来回公告书   基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金管束东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个就业日前，将基金份额上市来回公告书登载在章程网站上，并将上市来回 公告书请示性公告登载在章程报刊上。   （七）申购赎回清单   在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管束东说念主应当在每个绽开日，通 过章程网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管束东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息知道文献上载 明基金份额申购、赎回对价的计较方式及联系申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息云尔。   （九）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在章程网站上，并将年度申报请示性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务司帐申报应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 事务所审计。   基金管束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报请示性公告登载在章程报刊上。   基金管束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报请示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓著基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下知道该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报 期内捏有份额变化情况及本基金的寥落风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管束东说念主应当在基金年度申报和中期申报中知道基金组结伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （十）临时申报   本基金发生紧要事件，联系信息知道义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动卓著百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务联系举止受到紧要行政处罚、刑事处罚； 实验限度东说念主或者与其有紧要利害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来回事项，中国证监会另有章程的情形除外； 生变更； 现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （十一）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在阛阓精熟传的消         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额捏有东说念主权益的，联系信息知道义务东说念主明察后应当立即对该音讯进行公开澄莹， 并将联系情况立即申报中国证监会、基金上市来回的证券来回所。   （十二）清理申报   《基金合同》阻隔的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在章程网站 上，并将清理申报请示性公告登载在章程报刊上。   （十三）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资钞票支捏证券的联系公告   基金管束东说念主应在本基金中期申报及年度申报中知道其捏有的钞票支捏证券 总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和申报期内通盘的钞票支捏证券明 细。   基金管束东说念主应在本基金季度申报中知道其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支 捏证券市值占基金净钞票的比例和申报期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支捏证券明细。   （十五）投资股指期货的联系公告   本基金投资股指期货，需按照法例要求在季度申报、中期申报、年度申报等 如期申报和招募说明书（更新）等文献中知道股指期货来回情况，包括投资政策、 捏仓情况、损益情况、风险主义等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的 影响以及是否安妥既定的投资政策和投资主义等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借来回的联系公告   基金管束东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募说明书 （更新）等文献中知道参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏执管束情况等。   基金管束东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报等文献中知道 基金参与转融通证券出借来回的情况，并就申报期内发生的紧要关联来回事项作念 详备说明。   （十七）中国证监会章程的其他信息。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、信息知道事务管束   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息知道管束轨制，指定专门部门及 高档管束东说念主员负责管束信息知道事务。   基金信息知道义务东说念主公开知道基金信息，应当安妥中国证监会联系基金信息 知道内容与款式准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照联系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管束东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金如期申报、更新的 招募说明书、基金家具云尔纲目、基金清理申报等联系基金信息进行复核、审查， 并向基金管束东说念主进行书面或电子证明。   基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊知道本基金信息。 基金管束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子知道网站报送拟知道的基金 信息，并保证联系报送信息的果真、准确、齐备、实时。   基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上知道信息外，还不错根据需要 在其别各人媒介知道信息，然而其别各人媒介不得早于章程媒介、基金上市来回 的证券来回所网站知道信息，况兼在不同媒介上知道团结信息的内容应当一致。   为基金信息知道义务东说念主公开知道的基金信息出具审计申报、法律见地书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年，法律法例另有章程的从其章程。   七、信息知道文献的存放与查阅   照章必须知道的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息知道的情形   当出现下述情况时，基金管束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延知道基金联系信 息： 业时；        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十九部分 风险揭示   一、阛阓风险   证券阛阓价钱受到经济因素、政事因素、投资神态和来回轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务情景、阛阓远景、行业竞争、东说念主员训诫等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下降，或者大略用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来漫步这 种非系统风险，但不可完全回避。 的实验收益下降。   二、管束风险 会影响其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为来回型绽开式基金，投资东说念主可在本基金的绽开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，死守基金份额捏有 东说念主利益优先原则，审慎证明申购、赎回业务央求，包括但不限于：        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总限制进行限度，并在申购赎回清单中公告。 基金管束东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金管束东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采选上述措施对基金限制赐与控 制。具体请参见联系公告。 格且采选估值本事仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管束东说念主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回对价。   请示投资东说念主提神本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 规划。   （二）本基金拟投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估 要投资于标的指数成份股、备选成份股。时时情况下，标的指数成份股流动性较 好，但不撤消在特定阛阓环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管 理东说念主将根据阛阓情况，基于对个股的基本面研究和投资教养，对投资组合进行优 化，保捏投资组合的流动性，镌汰投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例调治导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法交接基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及援手担保比例的流动性风险。   基金管束东说念主将密切良善种种钞票及投资标的的来回活跃程度与价钱的联接 脾气况，限度组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管束器具的实施情形、模范及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险管束器具包括但不限于暂停赎回、减速支付赎回对 价、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）暂停赎回   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停赎回的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主的赎回央求可能被断绝。   （2）减速支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情 形及模范。   在此情形下，投资东说念主的赎回对价可能减速支付。   （3）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分 基金钞票估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及模范。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东说念主变成无法 赎回或减速支付赎回对价等影响。   （四）对 ETF 基金份额捏有东说念主而言，ETF 可在二级阛阓进行买卖，因此也可 能濒临因阛阓来回量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级阛阓的流动性风 险。   四、本基金寥落风险   标的指数并不可完全代表通盘这个词股票阛阓。标的指数成份股的平均申报率与整 个股票阛阓的平均申报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划情景、 投资东说念主神态和来回轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 主义的风险   算作完全追踪标的指数阐扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪瑕疵限度未达约 定主义。   （1）由于标的指数调治成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调治 中产生追踪偏离度与追踪瑕疵；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等举止导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调治中产生追踪偏离度和追踪瑕疵；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调治投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪瑕疵；   （4）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金管束费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪瑕疵；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管束东说念主的管束才智，例如追踪指数的 水平、本事技巧、买入卖出的时机选拔等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影 响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全同样；因零落卖 空、对冲机制偏执他器具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪瑕疵。   如因标的指数编制法律解释调治或其他因素导致本基金的追踪瑕疵限度未达约 定主义，本基金净值阐扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调治， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资东说念主须承担此项调治带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和珍贵，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管束和珍贵，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日内向中国证监会申报并提议贬责有规划，如更换基金标的 指数、调节运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未告捷召开或就上述事项 表决未通过的，本基金合同阻隔。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、调节运作方 式，与其他基金合并或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至贬责有规划确如期间，基金管束 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息死守基金份额捏有东说念主 利益优先原则援手基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数阐扬与联系阛阓阐扬有在相反，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓来回价钱的折溢价 限度在一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪瑕疵扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代鲜艳等因素 影响本基金二级阛阓价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕疵。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的安妥要求的赎回对价，由此基金管束东说念主可能在申购赎回 清单中成就较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回沿途或部分 ETF 份额的风险。   基金管束东说念主在每一来回日开市前向深圳证券来回所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管束东说念主或基金管束东说念主托付的机构计 算并通过深圳证券来回所发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 计较也可能出现舛讹。投资东说念主         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再安妥证券来回所上市条件被阻隔上市，或被基金份额捏有东说念主大 会决议提前阻隔上市，导致基金份额不可无间进行二级阛阓来回的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总限制进行限度，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额捏有东说念主在提议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的安妥条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管束东说念主可能根据成份股市值限制变化等因素调治最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元沿途赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总限制进行限度，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回央求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回央求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额偏执他对价。在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现 风险。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   如果基金管束东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的正常进行将受影响。   基金管束东说念主在进行申购赎回清单的现款替代鲜艳成就时，将充分辩论由此引 发的阛阓套利等举止对基金份额捏有东说念主可能变成的利益损伤。但基金管束东说念主不可 保证极点情况下申购赎回清单鲜艳成就的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或阻隔，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能调治结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调治可能给投资东说念主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券来回所偏执他代理机构。   （3）证券来回所、注册登记机构、基金托管东说念主偏执他服务机构可能违约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资钞票支捏证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主收歇 风险、现款流权衡风险等与基础钞票联系的风险；2）钞票支捏证券信用增级措 施联系风险、钞票支捏证券的利率风险、评级风险等与钞票支捏证券联系的风险； 服务机构违纪风险等与专项规划管束联系的风险；4）政策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、本事风险和操作风险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的阛阓风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货时时具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金钞票濒临损失 风险。股指期货采选保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数渺小的变动就可能会使投资东说念主权益遭遇较大损失。股指期货采        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险 和其他风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与成本。具体而言：   （1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判 非常等导致基金钞票损失的风险；   （2）合规风险，指由于违背联系监管法例，从而受到监管部门处罚的风险， 主要包括业务超出监管机关章程范围、风险限度主义卓著监管部门章程阀值等；   （3）其他风险，如宏不雅政策变化、证券阛阓剧烈波动、业务法律解释调治、信 息本事不可正常运行等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：   （1）流动性风险，指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时 变现支付赎回对价的风险；   （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时返璧证券、无法支付相应 权益补偿及借约用度的风险；   （3）阛阓风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券的阛阓 风险；   （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券阛阓剧烈波动、个别证券出现紧要 事件、来回敌手方违约、业务法律解释调治、信息本事不可正常运行等风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的联系风险可能平直或迤逦成为本基金的风 险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、阛阓轨制以及交 易法律解释等相反带来的寥落风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）退市风险        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时间更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于章程圭臬、上市公司信息知道或者范例运作存在紧要谬误导 致退市的情形；践诺圭臬更严，显著丧失捏续规划才智，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备买卖本色的关联来回援手收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、规复上市和再行上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）阛阓风险   科创板股票集结来改过一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新本事和战术新兴产业规模。大多数公司为初创型公司，公司 畴昔盈利、现款流、估值均存在不祥情味，与传统二级阛阓投资存在相反，举座 投资难度加大，科创板股票阛阓风险加大。   科创板股票竞价来回成就较宽的价钱涨跌幅限定，初度公开辟行上市的股 票，上市后前 5 个来回日不设价钱涨跌幅限定，后来涨跌幅比例为 20%，可能产 生股票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板举座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他阛阓板块，基金组合存在无法实时变现偏执他联系流动 性风险。   （4）集结度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集结投资于少量股票， 阛阓可能存在高集结度情景，举座存在集结度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为阛阓认同度较高的科技革命公司，在公司规划及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票联系性较高，阛阓阐扬欠安时，系统性风险将更 为权贵。   （6）政策风险   国度对高新本事产业扶捏力度及可爱程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，海外经济局势变化对战术新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   基金合同成效后，联接 50 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，不需召开基金份额捏有 东说念主大会。基金份额捏有东说念主可能濒临基金合同提前阻隔的风险。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资场地与策略特色的详细性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者恰当性管束实施 指引（试行）》及里面评级圭臬，将基金家具按照风险由低到高法律解释进行风险级 别评定折柳，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险情景表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采选的具体评价圭臬和方法的相反，对团结家具风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变化及基金实验运 作情况等应时调治对本基金的风险评级。敬请投资东说念主明察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才智与家具风险之间的匹配进修，并须实时良善销 售机构对于本基金风险评级的调治情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因本事因素、东说念主为因素，干戈、当然灾害等不可抗力而产生的风险等。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第二十部分 基金的阻隔与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例章程 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组斡旋接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）制作清理申报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 申报出具法律见地书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在章程网站上，并将清理申报请示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例章程的最 低期限。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十一部分 基金合同内容摘抄   一、基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他联系章程，基金管束东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系举止进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或托付其他安妥条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分拨有规划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司期骗鼓舞权利，为基金的利 益期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益期骗诉讼权利或者 实施其他法律举止；          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在安妥联系法律法例和联系证券来回所及注册登记机构联系业务法律解释 的章程以及本基金合同的前提下，制订和调治联系基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的法律解释；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他联系章程，基金管束东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦朴信用、严慎勤恳的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东说念主的财产互相零丁，对所管束的不同基金分别 管束，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使计较基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程计较并公告基金净值信息，详情 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他联系章程，履行信息知道及 申报义务；          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （12）保守基金买卖机密，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他联系章程另有章程外，在基金信息公开知道前应予粉饰，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有规划，实时向基金份额捏有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产管束业务举止的司帐账册、报表、记录和其他相 关云尔不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或云尔在章程时间发出，况兼 保证投资东说念主大略按照《基金合同》章程的时间和方式，随时查阅到与基金联系的 公开云尔，并在支付合理成本的条件下得到联系云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的援手、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被销毁或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的举止承担使命；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益期骗诉讼权利或实施其 他法律举止；   （24）基金管束东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 成效，基金管束东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，联系股票的       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 解冻按照《业务法律解释》的章程处理；   （25）践诺成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他联系章程，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 援手基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例举止，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据联系阛阓法律解释，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他联系章程，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以敦朴信用、勤恳尽责的原则捏有并安全援手基金财产；   （2）缔造专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业局面，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）援手由基金管束东说念主代表基金缔结的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；   （7）保守基金买卖机密，除《基金法》、《基金合同》偏执他联系章程另有 章程外，在基金信息公开知道前赐与粉饰，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金钞票净值、基金份额净值及法律法 规章程的联系内容；   （9）办理与基金托管业务举止联系的信息知道事项；   （10）对基金财务司帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见地，说 明基金管束东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管束东说念主有未践诺《基金合同》章程的举止，还应当说明基金托管东说念主是否采选 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系云尔不低于法 律法例章程的最低期限；   （12）从基金管束东说念主或其托付的登记机构处罗致并保存基金份额捏有东说念主名 册；   （13）按章程制作联系账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或联系章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏执他联系章程，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管束东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临斥逐、照章被销毁或者被照章宣告收歇时，实时申报中国证监会 和银行业监督管束机构，并通知基金管束东说念主；         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管束东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管束东说念主追偿；   （21）践诺成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他联系章程，基金份额捏有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开知道的基金信息云尔；   （7）监督基金管束东说念主的投资运作；   （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的举止依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏执他联系章程，基金份额捏有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）隆重阅读并遵照《基金合同》、招募说明书等信息知道文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息知道，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》阻隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）践诺成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的模范和法律解释   （一）基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金告捷召募并运作之后，如基金管束东说念主管束本基金的集结基金 的：   鉴于本基金和本基金的集结基金的联系性，集结基金的基金份额捏有东说念主不错 凭所捏有的集结基金份额出席或者委用代表出席本基金的基金份额捏有东说念主大会 并参与表决。在计较参会份额和计票时，集结基金份额捏有东说念主捏有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额捏有东说念主大会的权益登记日，集结 基金捏有本基金份额的总和乘以该基金份额捏有东说念主所捏有的集结基金份额占联 接基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   集结基金的基金管束东说念主不应以集结基金的口头代表集结基金的全体基金份 额捏有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份期骗表决权，但可接受集结基金的特 定基金份额捏有东说念主的托付以集结基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   集结基金的基金管束东说念主代表集结基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本 基金份额捏有东说念主大会的，须先撤职集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金 份额捏有东说念主大会，集结基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额捏有东说念主大会的，由集结基金的基金管束东说念主代表集结基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集本基金份额捏有东说念主大会。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调节基金运作方式；   （5）调治基金管束东说念主、基金托管东说念主的答谢圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会模范；   （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）阻隔基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券来回所阻隔 上市的情形除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的情况下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》章程的范围内调治本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提下变更收 费方式；   （3）因相应的法律法例、深圳证券来回所或中国证券登记结算有限使命公        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 司的联系业务法律解释发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，增多或减少份 额类别，或调治基金份额分类办法及法律解释；   （5）在对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的情况下，基金管束东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，调治基金收益的分拨原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （7）在不违背法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无本色性不利影响的前提 下，基金管束东说念主、联系证券来回所、注册登记机构、销售机构调治联系基金认购、 申购、赎回、来回、转托管、非来回过户等业务的法律解释；   （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，调治事迹相比基准；   （9）在法律法例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无本色性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金管束东说念主召集。 提议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金管束 东说念主，基金管束东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管束东说念主提议书面提议。基金管束东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 份额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金 份额捏有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并通知基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基 金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻塞、侵略。 益登记日。   （五）召开基金份额捏有东说念主大会的通知时间、通知内容、通知方式 告。基金份额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议式样；   （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采选的具体通信方式、托付的公证机关偏执联 系方式和筹商东说念主、表决见地寄交的截止时间和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管束东说念主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 书面通知基金管束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票效能。   （六）基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释安妥法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，况兼捏有基金份额的凭证与基金管束东说念主捏有的注册登记 云尔相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证融会， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式样或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个就业日内连 续公布联系请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管束东说念主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额捏有东说念主的表决见地；基金托管东说念主或基金管束东说念主经 通知不参加收取表决见地的，不影响表决效能；   （3）本东说念主平直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具表决见地或授权他东说念主代表出具表决见地基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具表决见地或授权他东说念主代表出具 表决见地；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见地的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见地的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决见地的 代理东说念主出具的托付东说念主捏有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付评释符 正当律法例、      《基金合同》和会议通知的章程，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具体方式在会议通知 中列明。 非现场方式相结合的方式召开基金份额捏有东说念主大会，会议模范比照现场开会和通 讯方式开会的模范进行。表决方式上，基金份额捏有东说念主也不错采选网罗、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通知中载明。   （七）议事内容与模范   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额捏有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的通知后，对原有提案的修改应        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第（九）条章程模范详情 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管束东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额捏 有东说念主算作该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计沿途灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调节基金运作方式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以终点决议通过方为灵验。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额捏有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背笔据评释，不然提交安妥会议通知中章程的证明基金份额捏有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额捏有东说念主，口头安妥会议通知章程的表决见地视为有 效表决，表决见地恶浊不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议动手后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议动手 后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东说念主应当速即公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）成效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果采选 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当践诺成效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。成效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管束 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事模范、 表决条件等章程，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系 内容被取消或变更的，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直 对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后 2 日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行联系模范后，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东说念主相接的；        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组斡旋接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 申报出具法律见地书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在章程网站上，并将清理申报请示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例章程的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争 议，应经友好协商贬责，如经友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提交 上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的 地点在上海，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，无间至意、勤恳、尽责 地履行基金合同章程的义务，珍贵基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十二部分 托管契约内容摘抄   一、托管契约当事东说念主   （一）基金管束东说念主   称号：国泰基金管束有限公司   住所：中国（上海）开脱贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   法定代表东说念主：周向勇   成立时间：1998 年 3 月 5 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   组织式样：有限使命公司   规划范围：基金缔造、基金业务管束，及中国证监会批准的其他业务   存续期间：捏续规划   （二）基金托管东说念主   称号：祯祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座 26 楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织式样：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198 元东说念主民币   存续期间：捏续规划   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   筹商东说念主：黄然然   筹商电话：0755-25879876   规划范围：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单据承兑和贴现； 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；外汇进款、汇款； 境内境外借款；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单据的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买               国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 卖；资信看望、征询、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经联系监 管机构批准或允许的其他业务。(《保障兼业代理业务许可证》灵验期限至 2015 年 5 月 1 日)。    二、基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔圭臬的， 基金管束东说念主应按照基金托管东说念主要求的款式提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 联系本事系统，对基金实验投资是否安妥基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地收尾投资主义， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏执他中国证监会 允许基金投资的股票、存托凭证）、国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、 公开辟行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中期单据、可调节债券 （含分离来回可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、 钞票支捏证券、同行存单、银行进款、股指期货、货币阛阓器具以及法律法例或 中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国证监会联系章程）。    本基金将根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。    基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法例的 章程而受限定的情形除外。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管束东说念主在履行恰当模范后，不错相应调治本基金的投资范围和投资比例章程。    （二）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调治期限进行监督： 钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%； 钞票净值的 10%；        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 钞票支捏证券限制的 10%； 券，不得卓著其种种钞票支捏证券所有限制的 10%； 金捏有钞票支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再安妥投资圭臬，应在评级 申报讦布之日起 3 个月内赐与沿途卖出； 产，本基金所申报的股票数目不卓著拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 钞票净值的 40%，参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （1）本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得卓著 基金钞票净值的 10%；在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价 证券市值之和，不得卓著基金钞票净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不 含质押式回购）等；   （2）本基金在职何来回日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得卓著基 金捏有的股票总市值的 20%；   （3）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，所有（轧 差计较）应当安妥基金合同对于股票投资比例的联系约定；   （4）本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得卓著上一来回日基金钞票净值的 20%；   （5）每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保 捏不低于来回保证金一倍的现款； 他有价证券市值之和，不得卓著基金钞票净值的 95%；         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）出借证券钞票不得卓著基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个来回日 以上的出借证券应纳入《流动性风险管束章程》所述流动性受限证券的范围；   （2）参与出借业务的单只证券不得卓著本基金捏有该证券总量的 30%；   （3）最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   （4）证券出借的平均剩余期限不得卓著 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （5）因证券阛阓波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管束东说念主之外的 因素甚至基金投资不安妥上述比例限定的，基金管束东说念主不得新增出借业务； 开展逆回购来回的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致； 因素甚至基金不安妥该比例限定的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 上市来回的股票合并计较；   除上述第 6、12、13、14 项另有约定外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性限定等基 金管束东说念主之外的因素甚至基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金管束东说念主 应当在联系证券可来回的 10 个来回日内进行调治，但中国证监会章程的特殊情 形除外。法律法例另有章程时，从其章程。   基金管束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同成效之日起动手。   法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管束东说念主在 履行恰当模范后，则本基金投资不再受联系限定或按变更后的章程践诺。       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，通过过后监 督方式对基金管束东说念主基金投资退却举止进行监督。   根据法律法例联系基金从事关联来回的章程，基金管束东说念主和基金托管东说念主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他紧要利害关系的公司名 单及联系关联方刊行的证券名单。基金管束东说念主和基金托管东说念主有使命确保关联来回 名单的果真性、准确性、齐备性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金管束 东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供安妥法律法例及行业圭臬的、经矜重选拔的、本基金适用的银行间债券市 场来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金管束东说念主应严格 按照来回敌手名单的范围在银行间债券阛阓选拔来回敌手。基金托管东说念主监督基金 管束东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓来回敌手名单进行来回。基金管束东说念主可 以每半年对银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情前已 与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算。如基 金管束东说念主根据阛阓情况需要临时调治银行间债券阛阓来回敌手名单及结算方式 的，应向实时向基金托管东说念主说明情理，协商贬责。   基金管束东说念主负责对来回敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的来回法律解释进行 来回，并负责贬责因来回敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东说念主不承 担由此变成的任何法律使命及损失。若未践约的来回敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主详情的时间前仍未承担违约使命偏执他联系法律使命的，基金管束东说念主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向联系来回敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管束东说念主没 有按照事前约定的来回敌手或来回方式进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金 管束东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损构怨使命。   （五）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 中期单据进行监督。   （六）基金参与转融通证券出借业务，基金管束东说念主应当遵照审慎规划原则， 配备本事系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制，完善业务 经过，灵验防御和限度风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （七）基金托管东说念主根据联系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金 收益分拨、联系信息知道、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监 督和核查。   （八）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或实验投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面请示等方 式通知基金管束东说念主限期纠正。基金管束东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金管束东说念主收到书面通知后应鄙人一就业日实时查对并以书面式样给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对 通知县项进行复查，督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主通知的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （九）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东说念主发出的书面请示，基金管束东说念主应 在章程时间内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管束东说念主应积极配合提供联系数据云尔和轨制等。   （十）若基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据来回模范照旧成效的指示违背法 律、行政法例和其他联系章程，或者违背基金合同约定的，应当立即通知基金管 理东说念主，由此变成的损失由基金管束东说念主承担，基金托管东说念主在履行其通知义务后，予 以免责。   （十一）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违纪举止，应实时申报中国证监 会，同期通知基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管束东说念主 无梗直情理，断绝、羁系对方根据本托管契约章程期骗监督权，或采选拖延、欺 诈等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议教养仍不改正 的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   三、基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全援手基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 等投资所需账户、复核基金管束东说念主计较的基金钞票净值和基金份额净值、根据基 金管束东说念主指示办理清理交收、联系信息知道和监督基金投资运作等举止。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管束、未践诺或无故蔓延践诺基金管束东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约偏执他联系章程时，应实时以书面式样通知 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通知后应实时查对并以书面式样给基金管 理东说念主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 述规如期限内，基金管束东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的核查举止，包括但不限于：提交联系云尔以 供基金管束东说念主核查托管财产的齐备性和果真性，在章程时间内回复基金管束东说念主并 改正。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪举止，应实时申报中国证监会， 同期通知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东说念主无正 当情理，断绝、羁系对方根据本契约章程期骗监督权，或采选拖延、欺骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东说念主提议教养仍不改正的，基金管 理东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的援手   （一）基金财产援手的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事使命、分拨基金的任何财产。 投资所需账户。 整与零丁。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商贬责。 详情到账日历并通知基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托         国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管东说念主应实时通知基金管束东说念主采选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金管束东说念主应负责向联系当事东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何 使命。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 理东说念主或基金管束东说念主托付的登记机构开立并管束。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额捏有东说念主东说念主数安妥《基金法》、                                   《运 作办法》等联系章程后，基金管束东说念主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管 东说念主开立的基金银行账户，注册登记机构应将网下股票认购所召募到的股票划入以 基金托管东说念主和基金联名方式开立的证券账户下。同期在章程时间内，礼聘安妥《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资申报。出具的验 资申报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 章程办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管束 并根据基金管束东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金管束东说念主授权基金托管东说念左右 理本基金银行账户的开立、销户、变更就业，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东说念主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于雀跃开展本基金业 务的需要。基金托管东说念主和基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东说念主和基金管束东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 的管束和运用由基金管束东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东说念主清理就业，基金管束东说念主应赐与积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限使命公司的章程践诺。 他投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的章程践诺。   （五）债券托管专户的开设和管束   基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的联系章程，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓清理所股份 有限公司根据联系章程以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金 进行银行间阛阓债券的结算。基金管束东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金缔结宇宙 银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和管束 定开立，在基金管束东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关章程使用并管束。 理。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的援手   基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的援手库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代援手库，援手凭证由基金托 管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管束东说念主和基金托管东说念主共同        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构实验灵验限度的证券不承担援手责 任。   （八）与基金财产联系的紧要合同的援手   与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金管束东说念主负责。由基金管束东说念主代表 基金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件分别由基金管束东说念主、基金托管东说念主 援手。除本契约另有章程外，基金管束东说念主代表基金签署的与基金财产联系的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息知道契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金管束东说念主应保证基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的 原件。紧要合同的援手期限不低于法律法例章程的最低期限。   五、基金钞票净值计较和司帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时间及模范   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是按照每个就业日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的 余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管束东说念主不错 缔造大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管束东说念主于每个就业日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公 告。   基金管束东说念主每就业日对基金钞票进行估值后，将基金份额净值结果以两边约 定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结 果提交给基金管束东说念主，由基金管束东说念主依据基金合同和联系法律法例对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金联系 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金管束东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票支捏证券、股指期货合约和银行进款本息、        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收 盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的紧要事件的，可参考类似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调治 最近来回市价，详情公允价钱。 收用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 来回所上市实行全价来回的债券（可转债除外），收用第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 跃阛阓时采选估值本事详情其公允价值进行估值。如成本大略近似体现公允价 值，应捏续评估上述作念法的恰当性，并在情况发生改变时作念出恰当调治。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃阛阓上未经调治的报价算作估值日的公允价值进行估值；对于活 跃阛阓报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本交接阛阓报价进行调治， 证明估值日的公允价值；对于不存在阛阓举止或阛阓举止很少的情况下，则采选 估值本事详情公允价值。 通过巨额来回取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管机构或行业协会联系章程详情公允价值。      （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未期骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显著相反，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）团结债券同期在两个或两个以上阛阓来回的，按债券所处的阛阓分别 估值。      （5）进款的估值方法      捏有的银行如期进款或通知进款以本金列示，按契约或合同利率逐日证明利 息收入。      （6）因捏有股票而享有的配股权，采选估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，采选最近来回日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。      （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照联系法律法例和行业协会的 联系章程进行估值。      （9）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金管束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。      （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来回的股票践诺，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。      （11）联系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。      如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的章程或者未能充分珍贵基金份额捏有东说念主利益时，应立即通知        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   基金管束东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成的误 差不算作基金钞票估值舛讹处理。   （三）基金份额净值舛讹的处理方式 基金份额净值舛讹；基金份额净值计较出现舛讹时，基金管束东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采选合理的措施蜕化损失进一步扩大；舛讹偏差达到基 金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案； 舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证监会 备案。 偿时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应根据实验情况界定两边各自分别承担的使命， 经证明后按以下条件进行抵偿：   A. 本基金的基金司帐使命方由基金管束东说念主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金管束东说念主的建议执 行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产变成的损失，由基金管束东说念主负责赔付，基 金托管东说念主不承担任何使命。   B. 若基金管束东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证明后公告，而 且基金托管东说念主未对计较过程提议疑义或要求基金管束东说念主书面说明，基金份额净值 出错且变成基金份额捏有东说念主损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付 抵偿金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管束东说念主与基金托管东说念主按照 管束费和托管费的比例各自分别承担相应的使命。   C. 如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，固然屡次再行 计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金管束东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的损失，由 基金管束东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何使命。   D. 由于基金管束东说念主提供的信息舛讹（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值计较舛讹而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损          国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 失，由基金管束东说念主负责赔付，基金托管东说念主不承担任何使命。 其他不可抗力原因，基金管束东说念主和基金托管东说念主固然照旧采选必要、恰当、合理的 措施进行搜检，然而未能发现该舛讹而变成的基金钞票估值舛讹，基金管束东说念主、 基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金管束东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施 削弱或排斥由此变成的影响。 差，以基金管束东说念主计较结果为准。 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行 协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 钞票价值时； 格且采选估值本事仍导致公允价值存在紧要不祥情味时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管束东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门章程的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。基金管束东说念主独随即 成就、记录和援手本基金的全套账册。基金托管东说念主按章程制作联系账册并与基金 管束东说念主查对。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金钞票净值的计较和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金财务报表由基金管束东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金管束东说念主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时通知基金管束东说念主共同查出原因，进行调治，直至两边数据完全 一致。   基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当 在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上，基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次;基金家具云尔纲目的信息发 生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个就业日内，更新基金家具云尔纲目并登载 在章程网站及基金销售机构网站或营业网点，基金家具云尔纲目其他信息发生变 更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管束东说念主不再更新基 金招募说明书、基金家具云尔纲目。   基金管束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在章程网站上，并将年度申报请示性公告登载在章程报刊上。基金管 理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在章程网站上，并将中期申报请示性公告登载在章程报刊上。基金管束东说念主应当 在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度申报，将季度申报登载在 章程网站上，并将季度申报请示性公告登载在章程报刊上。基金合同成效不及两 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金管束东说念主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调治，调治以国度联系章程为准。   基金管束东说念主应留足充分的时间，便于基金托管东说念主复核联系报表及申报。   （八）基金管束东说念主应在编制季度申报、中期申报或者年度申报之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   六、基金份额捏有东说念主名册的援手   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管束东说念主的指示编制和援手，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别援手基金份额捏有东说念主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。如不可妥善援手，则按联系法例承担使命。   基金托管东说念主照章编制中期申报和年度申报前有向基金管束东说念主征集云尔的权 利，基金管束东说念主应在收到基金托管东说念主通知后将联系云尔送交基金托管东说念主，不得无 故断绝或延误提供，并保证其的果真性、准确性和齐备性。基金托管东说念主不得将所 援手的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵照粉饰义 务。   七、争议贬责方式   因本契约产生或与之联系的争议，应经友好协商贬责，如经友好协商未能解 决的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时 灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方 当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自无间 至意、勤恳、尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，珍贵基金份额捏有 东说念主的正当权益。   本契约受中国法律（为本托管契约之目的，不含港澳台地区法律）统率。   八、基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的清理   （一）托管契约的变更模范   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备 案。   （二）基金托管契约阻隔出现的情形 权；        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管束东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产清理小组斡旋接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）礼聘司帐师事务所对清理申报进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 申报出具法律见地书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所捏证券的流动性受到限定而不 能实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余钞票的分拨   依据基金财产清理的分拨有规划，将基金财产清理后的沿途剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   清理过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产清理申报经安妥《中华东说念主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个就业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在章程网站上，并将清理申报请示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例章程的最 低期限。            国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十三部分 对基金份额捏有东说念主的服务     基金管束东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管束东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多、修改这些 服务款式。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式提议征询、建议、投诉等需 求，基金管束东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信请示发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管束东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管束东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管束东说念主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管束东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、筹商基金管束东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法融会的内容，请通过上述方式 筹商基金管束东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面融会了本招募说明书。        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第二十四部分 其他应知道事项         公告称号                  知道媒介          日历 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增金元证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2023/11/21 为一级来回商的公告                  《证券日报》                            《中国证券报》、                                   《上海 国泰基金管束有限公司对于指定旗下部分                            证券报》、                                《证券时报》、 2024/1/5 基金主流动性服务商的公告                            《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增万联证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/2/2 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增湘财证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/2/23 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司高档管束东说念主员变更                            《中国证券报》       2024/3/27 公告 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增渤海证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/4/17 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增民生证券股份有限公司 证券报》                       、《证券时报》、 2024/5/8 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增东兴证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/5/15 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增上海证券有限使命公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/5/15 为一级来回商的公告                  《证券日报》        国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增华源证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/5/27 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司高档管束东说念主员变更                            《中国证券报》       2024/7/25 公告 国泰基金管束有限公司对于调治证券投资                            《中国证券报》       2024/8/23 基金主流动性服务商的公告 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增爱建证券有限使命公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/8/23 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增信达证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/8/29 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增联储证券股份有限公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/8/29 为一级来回商的公告                  《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《上海 型绽开式基金新增大同证券有限使命公司 证券报》、                        《证券时报》、 2024/10/14 为一级来回商的公告                  《证券日报》                            《中国证券报》                                  、《上海 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回                            证券报》、                                《证券时报》、 2024/11/8 型绽开式基金新增流动性服务商的公告                            《证券日报》 国泰基金管束有限公司对于旗下部分来回 《中国证券报》、                           《证券 型绽开式基金新增流动性服务商的公告          时报》       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十五部分 招募说明书存放偏执查阅方式   本招募说明书存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书原来为准。基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。       国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第二十六部分 备查文献  以下备查文献存放在本基金管束东说念主、基金托管东说念主的办公局面。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金 注册的批复文献  二、《国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证有色金属来回型绽开式指数证券投资基金托管契约》  四、法律见地书  五、基金管束东说念主业务履历批件、营业派司  六、基金托管东说念主业务履历批件、营业派司  七、中国证监会要求的其他文献                              国泰基金管束有限公司                            二零二四年十二月十二日