国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达  式指数证券投资基金更新招募评释书         （2024 年第二号）      基金管制东说念主：国泰基金管制有限公司      基金托管东说念主：中信银行股份有限公司          国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                                                         目             录      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                             进军指示 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出息和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 RMB ESG Universal Index）。     （1）适用股票池：母指数的扫数现有成份股（其母指数为 MSCI 中国 A 股 东说念主民币指数）     （2）可投资股票池：     顺应条件的畛域是根据以下程序剔除关系证券之后而构建：     • 短少争议事件评分——MSCI ESG Research 未进行 MSCI ESG 争议事件评 分评估的公司。     • 短少 ESG 评级——MSCI ESG Research 未进行 ESG 评级的公司。     在昔时三年中，在 ESG 问题方面靠近极度严重的争议事件评分的公司—— 界说为 ESG 争议事件评分为 0 的公司。     是指根据 MSCI 全球除火器指数的方法论而界说的参与争议性火器（即集束 弹药、地雷、贫铀火器、生物/化学火器、致盲激光器、无法探伤的碎屑和燃烧 火器）的公司。     （3）确定统统 ESG 得分     每家顺应条件的公司都会被分派一个统统 ESG 得分，该分数是根据公司的 MSCI ESG 评级和 MSCI ESG 评级趋势狡计所得。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）    利用 MSCI ESG 评级，对各个公司进行分组，以便为顺应条件的每家公司分 配一个 ESG 评级得分，如下表所示    评级级别        ESG 评级            ESG 类别    ESG 评级得分                                   起首                                   逾期    MSCI ESG 评级趋势自满了 ESG 评级从之前到当前的变化：当前评级和之 前评级之间用等第数来表示。评级上调，则评级趋势为正（比如，公司的 ESG 评级由 BBB 调为 AAA）。评级下调，则评级趋势为负（比如，公司的 ESG 评级 由 AA 调为 A）。评级不变，则评级趋势为零。    按照下表所示，根据每家公司的 ESG 评级趋势，给每家公司分派一个“ESG 评级趋势得分”       趋势级别             ESG 评级趋势*          ESG 评级趋势得分    *ESG 评级趋势    • 上调——公司最新的 ESG 评级较前一次的评级至少晋升了一个等第。    • 中立——公司最新的 ESG 评级与前一次评估的 ESG 评级保持一致，或 MSCI ESG Research 初度覆盖该公司。     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）    • 下调——公司最新的 ESG 评级较前一次的评级至少下降了一个等第。    每家公司的统统 ESG 得分狡计方式如下：统统 ESG 得分=ESG 评级得分 *ESG 趋势得分。    • 统统 ESG 得分上限    为了裁汰指数的换手率，证券的统统 ESG 得分限定在 MSCI ESG 评级 “AAA”（最好评级）和“CCC”（最差评级）所对应的 ESG 评级得分之间。    （4）加权决议：在每次指数调养时，扫数顺应条件的证券均按其在母指数 中的市值权重与统统 ESG 得分的乘积进行加权。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 成 份 股 信 息 详 见 MSCI 网 站 ， 网 址 ： www.msci.com。 投资东说念主在投老本基金前，需全面坚硬本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分推敲自身的风险承受才能，感性判断市集，对投老本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作念出颓靡决策。投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管制风险、流 动性风险、本基金特有风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括： 标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合酬报与标的指数酬报偏离的风险及追踪误差抵制未达约定主张的风险、标的 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集交往价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计裂缝的风险、基 金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额持有东说念主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单象征确立风险、 第三方机构服务的风险、投资资产救济证券的风险、投资股指期货的风险、参与 融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、科创板 股票投资风险等。    本基金可投资资产救济证券，主要存在与基础资产关系的风险、与资产救济 证券关系的风险、与专项计议管制关系的风险和其他风险。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操派头险和法律风险等。由于股指期货泛泛具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不适当的估值可能使基金资产靠近损失 风险。股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益际遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在王法的时间内补足保证金，按王法将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可参与融资业务，存在投资风险和合规风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，将靠近流动性风险、信用风险、市集风 险等风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波 动影响，存托凭证的境外基础证券的关系风险可能顺利或障碍成为本基金的风 险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金资产投资于 存托凭证或采用不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭 证。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金资产投资于 科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会靠近因投资标的、市集轨制以及交往王法等差 异带来的特有风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资聚积度相对较高的风险等。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略 追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相 似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读基金合同、本招募 评释书、基金居品辛苦纲目等信息表露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管制东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自诩”    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东说念主自行职守。   基金的过往事迹并不预示其异日发扬。基金管制东说念主管制的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。   基金管制东说念主依照恪尽责守、教授信用、严慎辛苦的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募评释书已经本基金托管东说念主复核。本次招募评释书更新事由为年度更 新。本招募评释书所载投资组合申报为 2024 年 3 季度申报，净值发扬数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日为 2024 年 12 月 11 日，除非另有 评释，本招募评释书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                     （本申报中财务 数据未经审计）    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                     第一部分 序言   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息表露管制办法》（以下简称“《信息表露办法》”）、《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险管制王法》                      （以下简称“《流动性风险管制 王法》”）、      《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                                  （以下简 称“《指数基金指引》”）和其他研究法律法则王法以及《国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东说念主承诺本招募评释书不存在职何空虚纪录、误导性讲述或者要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完满性承担法律服务。本基金是根据本招募评释书 所载明的辛苦苦求召募的。本基金管制东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是王法基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募评释书内容 与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 研究王法享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                    第二部分 释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 投资基金 资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的 任何灵验改造和补充 通达式指数证券投资基金招募评释书》偏激更新 数证券投资基金基金居品辛苦纲目》偏激更新 数证券投资基金基金份额发售公告》 证券投资基金上市交往公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通知等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常 作念出的改造     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁 布机关对其经常作念出的改造     《信息表露办法》：指《公开召募证券投资基金信息表露管制办法》及颁 布机关对其经常作念出的改造     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 其经常作念出的改造       《流动性风险管制王法》：指《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 管制王法》及颁布机关对其经常作念出的改造       《指数基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其经常作念出的改造 义的“交往型通达式基金” 标相似，接纳通达式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经研究政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》及关系法律法则王法使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格 境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务经历并与基金管制东说念主订立了基金销售服务条约，办理      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 基金销售业务的机构 基金管制东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管制东说念主指定的，在基金合同奏效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和管制、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金交往的证据、清理和结算、代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和 办理非交往过户等 国证券登记结算有限服务公司，基金管制东说念主也不错自行或托付其他机构担任注册 登记机构 东说念主所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金管制东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面证据的 日历 产清理完了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进取 3 个月 通达日      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）       《业务王法》：指深圳证券交往所、中国证券登记结算有限服务公司、国 泰基金管制有限公司、基金销售机构的关系业务王法和王法（偏激经常改造） 请购买基金份额的行径 行径 件，以基金合同王法的对价苦求购买基金份额的行径 王法的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所王法对价的行径 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募评释书王法应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 ESG Universal Index） 况兼按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应得到的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目狡计   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 当日现款差额的预计值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的王法将基金份额持有东说念主的基金份额数额进行变更登记的行径 卖证券价差、银行进款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的简易 额之基准日 款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开拓行股票、资产救济证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 交往的债券等 刊及《信息表露办法》王法的互联网网站（包括基金管制东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表露网站）等媒介     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 件 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                  第三部分 基金管制东说念主   一、基金管制东说念主概况   称号：国泰基金管制有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   确立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东说念主：周向勇   注册老本：壹亿壹仟万元东说念主民币   研究东说念主：辛怡   研究电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：                鼓舞称号                    股权比例         中国建银投资有限服务公司                     60%             意大利忠利集团                      30%       国网英大国外控股集团有限公司                     10%   二、主要东说念主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国成立银 行总行、中国建银投资有限服务公司。2011 年 1 月加入国泰基金管制有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委布告、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合更动服务小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费更动服务小组办公室（国务院农村综合更动服务小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限服务公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师； 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪资产管制有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓舞代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高等管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 主任（主理服务、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国成立银行总 行、中国建银投资有限服务公司。2024 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现 任公司党委副布告、总司理、公司董事。   黄晓衡，颓靡董事，硕士研究生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国成立银行江苏省分行服务，先后任职于计议处、信贷处、国外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国成立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国成立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国成立银行总行服务，历任国外部副总司理、资金 计议部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国国外金融有 限公司服务，历任财务总监、公司管委会成员、顾问人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管制有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管制有限公司颓靡董事。2017 年 3 月起任公司颓靡董事。   吴群，颓靡董事，博士研究生，高等管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）服务，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高等司理、总监，管制磋商部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司服务，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司服务（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主理服务）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 顾问人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 服务期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司颓靡董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司颓靡董事。2017 年 10 月起任公司颓靡董事。   冯丽英，颓靡董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国成立银行 东说念主事部劳动工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国国外金融 有限服务公司东说念主力资源部高等司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管制有限公司东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限服务公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国成立银行总行东说念主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管制 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国成立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管制有限服务公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开拓总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司服务，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管制有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企更动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民殷国富养老主张日历 2040 三年持有期搀杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动无邪配置搀杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管制有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管制有限公司，历任信息期间部工程师、运营管制部总监助理、运营管制 部副总监，现任运营管制部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管制有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管制部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管制有限公司、国泰基金管制有限公司、敦和资产管制有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管制有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管制有限公司、信达澳银基金管制有限公司、国寿安保基金 管制有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管制有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息期间有限服务 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管制有限公司，历任信息期间部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省国外信赖投资 公司、万家基金管制有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管制有限公司，历任 居品狡计部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司看管长。   苗梦羽，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。2015 年 8 月加入国泰基金， 历任助理研究员、研究员、基金司理助理。2021 年 9 月起任国泰中证全指软件 交往型通达式指数证券投资基金和国泰中证全指软件交往型通达式指数证券投 资基金发起式连结基金的基金司理，2022 年 2 月起兼任国泰中证基建交往型开 放式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 6 月起兼任国泰中证港股通科技交    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 易型通达式指数证券投资基金发起式连结基金的基金司理，2022 年 8 月起兼任 国泰国证疫苗与生物科技交往型通达式指数证券投资基金和国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 10 月起兼任 国泰中证基建交往型通达式指数证券投资基金发起式连结基金和国泰中证机床 交往型通达式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任国泰标普 500 交往型通达式指数证券投资基金发起式连结基金（QDII）和国泰国证疫苗与生 物科技交往型通达式指数证券投资基金发起式连结基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰中证机床交往型通达式指数证券投资基金发起式连结基金和国泰 国证绿色电力交往型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任 国泰中证全指家用电器交往型通达式指数证券投资基金和国泰中证细分机械设 备产业主题交往型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 9 月起兼任国 泰国证信息期间革命主题交往型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年   本基金管制东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等管制东说念主员、投研 部门负责东说念主及业务主干等关系东说念主员中产生。公司总司理不错保举上述东说念主员除外的 投资管制关系东说念主员担任成员，看管长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据研究法则和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门建议的公司举座投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门建议的要紧投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   实践委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、全都收益投资部总监   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   郑有为：研究部副总监   三、基金管制东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额持有东说念主大会； 他法律行径；   四、基金管制东说念主承诺 建立健全里面抵制轨制，采选灵验措施，珍摄违犯《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采选灵验措施，珍摄下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）起义允地对待其管制的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （5）法律法则或中国证监会辞谢的其他行径。 家研究法律、法则及行业表率，教授信用、辛苦尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违章经营；   （2）违犯基金合同或托管条约；   （3）挑升损伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的辛苦中公私分明；   （5）断绝、干豫、掩饰或严重影响中国证监会照章监管；   （6）玩忽职守、铺张权力，不按照王法履行职责；   （7）违犯现行灵验的研究法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关王法，泄漏在职职期间瞻念察的研究证券、基金的交易巧妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 关系的交往行径；   （8）违犯证券交往局面业务王法，利用对敲、倒仓等技能独揽市集价钱， 苦恼市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息表露和告白中挑升含有空虚、误导、讹诈身分；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的行径。 度，采选灵验措施，珍摄违犯基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资计议等信息，且不利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 从事关系的交往行径；   六、基金管制东说念主里面抵制轨制   基金管制东说念主为珍摄和化解经营运作中靠近的风险，保证经营行径的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管制方法、操作程序与抵制措施，形成了 公司完满的里面抵制体系，并通过相应的具体业务抵制过程来严格实施。   为保证里面抵制的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可实践 的规章轨制体系并团结业务发展、法律法则及监管环境变化，对里面抵制轨制进 行实时的更新和调养，以顺应公司经营行径的变化，不休增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司经营运作正当合规，形成遵法经营、表率运作的经营理念；   （2）珍摄和化解风险，晋升经营管制效益，确保公司经营的稳健运行和受 托资产的安全完满，竣事公司不时、踏实、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真确、准确、完满、实时；   （4）爱戴公司考究的品牌形象。   （1）全面性原则。里面抵制应覆盖公司的各项业务、扫数部门和岗亭，渗 透到决策、实践、监督、反馈等扫数业务过程和业务智商。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面抵制轨制，公司全体职工 必须奋发爱戴里面抵制轨制的灵验实践。   （3）彼此颓靡和制约原则。公司根据业务的需要确立相对颓靡的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭真实立必须权责分明、彼此制约。里面抵制的检 查评价部门必须颓靡于各业求实践部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的 运作必须分离。   （4）顺应性原则。公司里面抵制应根据公司经营业务发展、新址品的开拓、 金融革命、法律法则以及市集环境的变化等实时调养和完善，以保证里面抵制的 灵验性和顺应性。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，极度是研究、投资、实践、清理等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上隔断，对进军业务确立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管制方法裁汰运作成本，晋升 经济效益，力图以合理的抵制成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管制实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐述 颓靡董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德教授和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对里面抵制原则进行带领，对公 司建立里面抵制系统和支撑其灵验性承担最终服务；公司经营管制层对里面抵制 进行管制、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险抵制服务， 既彼此颓靡，又彼此合营和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险抵制 体系。   （2）公司依据自身经营特质建立了包括各岗亭以主张服务制自控、关系部 门和岗亭之间彼此制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责长入、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东说念主力资源管制轨制，健全激勉拘谨机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相顺应的职业操守和专科才能。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管制的主张和 原则，并对公司靠近的表里部风险进行辨识和评估，不休优化风险抵制程序和手 段。各部门根据各自业务特质，对业务行径中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险抵制过程，并在履行业务中加以抵制。   （5）公司建立了完善的授权管制机制，明确了合理的授权程序和过程，确 保授权机制的贯彻实践。   （6）公司建立了完善的里面管帐抵制，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完 全分开，分账管制，颓靡核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确辞别各岗亭职责，投资 和交往、交往和清理、基金管帐和公司管帐等进军岗亭不得有东说念主员的重迭。进军   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 业务部门和岗亭进行物理隔断。   （8）公司建立要紧风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信断交流渠说念和相通机制，明确申报机制旅途和业务 讲演体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完满传递，竣事自下而 上的实时申报和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立完满的研究管制、投资决策和交往管制等轨制体系，以 竣事投资管制业务抵制。   （11）公司制定例范的信息表露管制办法，不休优化完善机制过程，确保公 开表露信息的真确、准确、完满、实时。   （12）公司对里面抵制建立与实施情况进行监督查验，评价里面抵制的灵验 性，发现里面抵制颓势，实时加以改进，内控查验评价部门通过如期或不如期检 查里面抵制轨制的实践情况，确保公司各项经营管制行径的灵验运行。   基金管制东说念主保证以上对于里面抵制轨制的表露真确、准确，并承诺基金管制 东说念主将根据市集变化和业务发展不休完善里面抵制轨制，切实爱戴基金份额持有东说念主 的正当权益。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                     第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时间：1987 年 4 月 20 日   组织神气：股份有限公司   注册老本：489.35 亿元东说念主民币   存续期间：不时经营   批准确立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字2004125 号   研究东说念主：中信银行资产托管部   研究电话：4006800000   传真：010-85230024   客服电话：95558   网址：www.citicbank.com   经营畛域：保障兼业代理业务；继承公众进款；披发短期、中期和耐久贷款； 办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供支撑箱服务；结 汇、售汇业务；代理通达式基金业务；办理黄金业务；黄金收支口；开展证券投 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管制机构批准的其他业务。（企业照章自主采用经营款式，开展经营活 动；照章须经批准的款式，经关系部门批准后依批准的内容开展经营行径；不得 从事本市产业政策辞谢和限定类款式的经营行径。）   本行成立于 1987 年，是中国更动通达中最早成立的新兴交易银行之一，是 中国最早参与国表里金融市集融资的交易银行，并以屡创中国当代金融史上多个    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 第一而蜚声海表里，为中国经济成立作念出了积极孝顺。2007 年 4 月，本行竣事 在上海证券交往所和香港联合交往所 A+H 股同步上市。   本行依托中信集团“金融+实业”综合天禀上风，以全面成立“四有”银行、 跨入世界一流银行竞争前哨为发展愿景，坚持“教授守信、以义取利、稳健审慎、 守正革命、照章合规”，以客户为中心，通过实施“五个起首”银行政策，打造 有特色、互异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同行客户提供公 司银行业务、国外业务、金融市集业务、机构业务、投资银行业务、交往银行业 务、托管业务等综合金融处理决议；向个东说念主客户提供金钱管制业务、私东说念主银行业 务、个东说念主信贷业务、信用卡业务、待业金融业务、出洋金融业务等多元化金融产 品及服务，全处所温和企业、机构、同行及个东说念主客户的综合金融服务需求。   截止 2023 年末，本行在国内 153 个大中城市设有 1,451 家营业网点，在境 表里下设中信国外金融控股有限公司、信银（香港）投资有限公司、中信金融租 赁有限公司、信银欢迎有限服务公司、中信百信银行股份有限公司、阿尔金银行 和浙江临安中信村镇银行股份有限公司 7 家附庸机构。其中，中信国外金融控股 有限公司子公司中信银行（国外）在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国 内地设有 31 家营业网点和 2 家商务欢迎中心。信银（香港）投资有限公司在香 港和境内设有 3 家子公司。信银欢迎有限服务公司为本行全资欢迎子公司。中信 百信银行股份有限公司为本行与百度公司联合发起确立的国内首家颓靡法东说念主直 销银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 7 家营业网点和 1 家私东说念主银行中心。   本行深入把捏金融服务政事性、东说念主民性，遥远在党和国度政策大局中找准金 融定位、履行金融职责，坚持作念国度政策的诚挚践行者、实体经济的有劲服务者、 金融强国的积极成立者。经过 30 余年的发展，本行已成为一家总资产范畴超 9 万亿元、职工东说念主数超 6.5 万名，具有高大综合实力和品牌竞争力的金融集团。2023 年，本行在英国《银人人》杂志“全球银行品牌 500 强排名榜”中排名第 20 位； 本行一级老本在英国《银人人》杂志“世界 1000 家银行排名”中排名第 19 位。   二、主要东说念主员情况   刘成先生，中信银行党委副布告，行长。刘先生现同期担任亚洲金办法作协 会理事。刘先生曾在中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，并耐久供职于 国度发展和更动委员会、国务院办公厅，2018 年 4 月至 2021 年 11 月任中信银    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 行监事长。刘先生具有丰富的发展更动、财政金融关系服务训诫，先后就读于中 央财政金融学院金融系、中国东说念主民大学金融学院，获经济学学士、硕士和博士学 位，研究员。   谢志斌先生，中信银行副行长，分担托管业务。谢先生现兼任中国银联股份 有限公司董事。谢先生曾任中国出口信用保障公司党委委员、总司理助理（期间 挂职任内蒙古自治区呼和浩特市委常委、副市长），中国光大集团股份公司纪委 布告、党委委员。此前，谢先生在中国出口信用保障公司历任东说念主力资源部总司理 助理、副总司理、总司理（党委组织部部长助理、副部长、部长），深圳分公司 党委布告，河北省分公司负责东说念主、党委布告、总司理。谢先生毕业于中国东说念主民大 学，获经济学博士学位，高等经济师。   杨璋琪先生，中信银行资产托管部总司理，硕士研究生学历。杨先生 2018 年 1 月至 2019 年 3 月，任中信银行金融同行部副总司理；2015 年 5 月至 2018 年 1 月，任中信银行长春分行副行长；2013 年 4 月至 2015 年 5 月，任中信银行 机构业务部总司理助理；1996 年 7 月至 2013 年 4 月，履新于中信银行北京分行 （原总行营业部），历任支行行长、投资银行部总司理、贸易金融部总司理。   三、基金托管业务经营情况 管制委员会批准，取得基金托管东说念主经历。中信银行本着“教授信用、辛苦尽责” 的原则，切实履行托管东说念主职责。   截止 2024 年第三季度末，中信银行托管 379 只公开召募证券投资基金，以 及基金公司、证券公司资产管制居品、信赖居品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产，托管总范畴达到 15.89 万亿元东说念主民币。   四、基金托管东说念主的里面抵制轨制 务中得到全面严格的贯彻实践；建立完善的规章轨制和操作规程，保证基金托管 业务不时、稳健发展；加强稽核监察，建立高效的风险监控体系，实时灵验地发 现、分析、抵制和幸免风险，确保基金财产安全，爱戴基金份额持有东说念主利益。 风险抵制和风险珍摄服务；托管部内设内控合规岗，专门负责托管部里面风险控      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 制，对基金托管业务的各个服务智商和业务过程进行颓靡、客不雅、平允的稽核监 察。 的王法，以抵制和珍摄基金托管业务风险为干线，制定了《中信银行基金托管业 务管制办法》、       《中信银行基金托管业务里面抵制管制办法》和《中信银行托管业 务内控查验实施详情》等一整套规章轨制，涵盖证券投资基金托管业务的各个环 节，保证证券投资基金托管业务正当、合规、不时、稳健发展。 等，从轨制上、东说念主员上保证基金托管业务稳健发展；建立了安全支撑基金财产的 物资条件，对业务运行局面实行顽固管制，在重要部门和岗亭确立了安全隐秘区， 装配了摄像、灌音监控系统，保证基金信息的安全；建立严实的里面抵制防地和 业务授权管制等轨制，确保所托管的基金财产颓靡运行；营造考究的里面抵制环 境，开展多种神气的不时培训，加强职业说念德教授。   五、基金托管东说念主对基金管制东说念主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东说念主根据《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、基金合同、托 管条约和研究法律法则及规章的王法，对基金的投资运作、基金资产净值狡计、 基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关系信息表露、基金宣传推介材料中登载的基金事迹发扬数据等进行监督和核 查。   如基金托管东说念主发现基金管制东说念主违犯《基金法》、                       《运作办法》、                             《信息表露办法》、 基金合同和研究法律法则及规章的行径，将实时以书面神气通知基金管制东说念主限期 纠正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管制东说念主改 正。基金托管东说念主发现基金管制东说念主有要紧违章行径或违章事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主将以书面神气申报中国证监会。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                  第五部分 关系服务机构    一、申购赎回代理券商    本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管制东说念主网站。基金管制东说念主可根据有 关法律法则王法，增减或变更销售机构，并在基金管制东说念主网站上公示。    二、注册登记机构    称号：中国证券登记结算有限服务公司    地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    研究电话：010-50938600    传真：010-50938907    研究东说念主：赵亦清    三、出具法律意见书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 18 楼至 20 楼    负责东说念主：韩炯    研究电话：021-31358666    传真：021-31358600    研究东说念主：丁媛    承办讼师：早晨、丁媛    四、审计基金财产的管帐师事务所    称号：普华永说念中天管帐师事务所（额外普通合伙）    住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    实践事务合伙东说念主：李丹    研究电话：021-23238888    传真：021-23238800 国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 研究东说念主：张晓阳 承办注册管帐师：张炯、张晓阳    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                  第六部分 基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管制东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他研究王法，并经中国证监会证监许可【2022】105 号文（《对于准予国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金注册的批复》）准予注 册召募。   二、基金类型、运作方式和存续期限   三、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告、相 关公告以及基金管制东说念主网站。   投资东说念主可采用网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主指定的发售代理机构用深圳证券 交往所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金管制东说念主偏激指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金管制东说念主不错根据具体情况调养本基金的发售方式，并在基金份额发售公 告或关系公告中列明。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   顺应法律法则王法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   四、召募局面   投资东说念主应当在基金管制东说念主偏激指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 局面或者按基金管制东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金管制东说念主、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况 和研究方式，请参见基金份额发售公告或关系公告。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购的证据以注册登记机构的证据结果为准。对于认购苦求 及认购份额的证据情况，投资东说念主应实时查询并妥善哄骗正当权利。不然，由于投 资东说念主罪责而产生的任何损失由投资东说念主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   七、认购开户 交往所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交往所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东说念主，需在认购前持身份 解释文献到中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。研究开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详备磋商研究王法。   （1）如投资东说念主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只可进行本基金基金份额的网 上现款认购、网下现款认购和二级市集交往。   （2）如投资东说念主以深圳证券交往所上市交往的本基金标的指数成份股或备选   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。   （3）如投资东说念主以上海证券交往所上市交往的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户 外，还应持有上海证券交往所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该 两个账户的证件号码及称号属于团结投资东说念主扫数，并谛视投资东说念主认购基金份额的 托管证券公司和上海 A 股账户指定交往证券公司应顺应中国证券登记结算有 限服务公司的关系王法。   八、认购用度   认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（M）                    认购费率           M          M≥100万份               按笔收取，100元/笔   基金管制东说念主办理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金管制 东说念主办理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购范畴莫得限定，但法律法则或监管要求另有王法的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得取销，申报 如故证据，认购资金即被冻结。 的清理交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购佣 金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额持有东说念主扫数。网上现款认购的利息和具体份额以注册登记机构的记录为准。利 息折算的基金份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例：某投资东说念主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构证据的佣金比率为 0.80%，则投资东说念主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元   认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元   即投资东说念主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购证据情况。   十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东说念主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东说念主的累计认购 范畴莫得限定，但法律法则或监管要求另有王法的除外。 金，办理认购手续。网下现款认购苦求提交后在销售机构王法的时间之后不得撤 销。 行灵验认购款项的清理交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，由注 册登记机构进行灵验认购款项的清理交收。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （1）通过基金管制东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求， 认购用度和认购金额的狡计如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金管制东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式支付认购用度。   通过基金管制东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东说念主扫数，其中利息转份额以基金管制东说念主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东说念主到基金管制东说念主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资 东说念主若 通过 基金 管制 东说念主直销 柜台 认购 本基 金 100,000 份， 需准备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额苦求， 认购佣金和认购金额的狡计同通过发售代理机构进行网上现款认购的狡计。 询认购证据情况。   十一、网下股票认购    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，进取 1,000 股的部分须为 100 股的 整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基 金份额发售公告）        。投资东说念主不错屡次提交认购苦求，累计申报股数不设上限，但 法律法则或监管要求另有王法的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购苦求提交后如需取销以销售机构的王法为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限定个股认购范畴：基金管制东说念主可根据网下股票认购出手日前 3 个月 个股的交往量、价钱波动偏激他异常情况，决定是否对个股认购范畴进行限定， 并在网下股票认购出手日前公告限定认购范畴的个股名单。   （3）临时断绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动异常，或认购 申报数目异常的个股，或耐久停牌的个股，基金管制东说念主可不经公告，一都或部分 断绝该股票的认购申报。   （4）根据法律法则本基金不得持有的标的指数成份股，将不成用于认购本 基金。 证据各成份股的灵验认购数目。T＋1 日起，注册登记机构根据基金管制东说念主提供 的证据数据，将投资东说念主沪市组合证券（指投资东说念主以在上海证券交往所上市的股票 进行认购的）进行冻结；将投资东说念主深市组合证券（指投资东说念主以在深圳证券交往所 上市的股票进行认购的）过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额方式支付 佣金的，基金管制东说念主根据发售代理机构提供的数据狡计投资东说念主应以基金份额方式 支付的认购佣金，并从投资东说念主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基 金份额。注册登记机构根据基金管制东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投 资东说念主认购份额的运行登记，并根据基金管制东说念主证据的灵验认购苦求股票数据，按 照交往所和注册登记机构的王法和过程，最终将投资东说念主苦求认购的股票过户到本 基金在上海、深圳开立的证券账户。   投资东说念主的认购份额＝      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   其中，   （1）i 代表投资东说念主提交认购苦求的第 i 只股票，n 代表投资东说念主提交的股票总 只数。如投资东说念主仅提交了 1 只股票的苦求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金管制东说念主根据证 券交往所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数狡计，以四舍 五入的方法保留少许点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交往日的均价手脚狡计价钱。   若某一股票在网下股票认购期临了一日至注册登记机构进行股票过户日的 冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则若投资东说念主得到了相应的 权益，基金管制东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行 调养： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金管制东说念主证据的并由注册登记机构完成清理   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 交收的股票股数。其中： 狡计方式详见届时关系公告。 的冻结期间发生司法实践，基金管制东说念主将根据注册登记机构证据的履行过户数据 对投资东说念主的灵验认购数目进行相应调养。 并实时履行因股票认购导致的股份减持所波及的信息表露等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动以注册登记机构业务王法为准。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额持有东说念主扫数。投资东说念主以股票认购的，认购股票由发售代 理机构赐与冻结，该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间所 产生的权益包摄依据关系王法办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果前，任何东说念主不 得动用。召募的股票按照交往所和注册登记机构的王法和过程办理股票的冻结和 过户。   基金召募期间的信息表露费、管帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金 财产中列支。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）               第七部分 基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2022 年 8 月 30 日肃穆奏效。自基金合同奏效日起，本基 金管制东说念主肃穆出手管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，贯串 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在如期申报中赐与 表露；贯串 60 个服务日出现前述情形的，基金管制东说念主应当在 10 个服务日内向中 国证监会申报并建议处理决议，如不时运作、调养运作方式、与其他基金合并或 者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会。   法律法则或中国证监会另有王法时，从其王法。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）          第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金管制东说念主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息表露办法》的有 关王法进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管制东说念主向注册登记机构苦求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念主理有的基金份额 数额将发生调养，但调养后的基金份额持有东说念主理有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇额外情况无法办 理，基金管制东说念主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）            第九部分 基金份额的上市交往   一、基金份额上市   基金合同奏效后，本基金具备下列条件的，基金管制东说念主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市王法》向深圳证券交往所苦求基金份额上市：   根据研究王法，本基金基金合同奏效后，具备上市条件，于 2022 年 9 月 9 日起在深圳证券交往所上市交往（二级市集交往代码：159621）。   二、基金份额的上市交往   本基金的基金份额在深圳证券交往所的上市交往须罢免《深圳证券交往所证 券投资基金上市王法》、《深圳证券交往所证券投资基金交往和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券交往所交往王法》等研究王法。   三、上市交往的停复牌、暂停上市、归附上市和远离上市   本基金的停复牌、暂停上市、归附上市和远离上市等按照《基金法》和关系 法律法则以及《深圳证券交往所证券投资基金上市王法》等关系业务王法、通知、 指引、指南等研究王法实践。   若本基金发生深圳证券交往所关系王法所王法的因不再具备上市条件而应 当远离上市的情形时，本基金可由交往型通达式基金变更为追踪标的指数的非上 市的通达式指数基金，而无需召开基金份额持有东说念主大会审议。届时，基金管制东说念主 可变更本基金的登记机构并相应调养申购赎回业务王法，基金变更的具体安排见 基金管制东说念主届时发布的关系公告。若届时本基金管制东说念主已有以该指数手脚标的指 数的指数基金，则基金管制东说念主将本着爱戴基金份额持有东说念主正当权益的原则，考取 其他合适的指数手脚标的指数，报中国证监会备案并实时公告，无需召开基金份 额持有东说念主大会审议。   四、基金份额参考净值的狡计与公告   基金管制东说念主在每一交往日开市前向深圳证券交往所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的机构   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 狡计并通过深圳证券交往所发布，仅供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清 单中辞谢用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 的预估现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违犯法律法则及对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错苦求在包括境社交往所在内的其他交往局面上市交往，而无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。   六、关系法律法则、中国证监会、注册登记机构及深圳证券交往所对基金上 市交往的王法等关系王法进行调养的，基金合同相应赐与修改，并按照新王法执 行，且此项修改无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   七、若深圳证券交往所、中国证券登记结算有限服务公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金不错加多相应功能，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）           第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可接纳两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限服务公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券交往所办理。本基金现在仅通畅“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，异日条件纯属，本基金将通畅“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东说念主关系公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管制东说念主 在基金管制东说念主网站或关系文献列示，基金管制东说念主可依据履行情况调养申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的通达日实时间   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平方交往日的交往时间，但基金管制东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他额外情况或根据业务需要，基金管制东说念主有权视情况对前述通达日及 通达时间进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息表露办法》的研究王法在 王法媒介上公告。   基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不进取 3 个月出手办理申购，具体业务办 理时间在关系公告中王法。   基金管制东说念主自基金合同奏效之日起不进取 3 个月出手办理赎回，具体业务办 理时间在关系公告中王法。   本基金可在基金上市交往之前出手办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间，   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购出手与赎回出手时间后，基金管制东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表露办法》的研究王法在王法媒介上公告申购与赎回的出手时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 王法； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管制东说念主可在不违犯法律法则且宝石有东说念主利益无本质性不利影响的情况 下，或依据深圳证券交往所或注册登记机构关系王法偏激经常更新，对上述原则 进行调养。基金管制东说念主必须在新王法出手实施前依照《信息表露办法》的研究规 定在王法媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管制东说念主王法的程序，在通达日的具 体业务办理时间内建议申购或赎回的苦求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的王法备足申购对价，投资者在提 交赎回苦求时，必须有弥漫的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回苦求在 T+1 日进行证据。   对于投资者提交的申购苦求，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购苦求 以及 T 日基金管制东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金管制东说念主对冻结情况顺应要求的申购申 请赐与证据。如冻结情况不顺应要求，则申购苦求失败。   对于投资者提交的赎回苦求，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回苦求   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 以及 T 日基金管制东说念主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金管制东说念主根据冻结情况对投资者的赎回苦求赐与证据。 如投资者持有的顺应要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的顺应要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅 代表申购赎回代理券商照实接收到该苦求。申购、赎回的证据以注册登记机构的 证据结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询研究 苦求的证据情况。投资者应实时查询研究苦求的证据情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券交往所、登记机构的关系王法和参与各方关系 条约偏激经常改造的研究王法。   T+1 日，注册登记机构根据基金管制东说念主对申购、赎回苦求的证据信息，为投 资者办理组合证券、基金份额的清理交收，并将结果发送给关系证券交往所、申 购赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。泛泛情况下，投资者 T 日申购所 得的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基 金管制东说念主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行清理，T+2 日进行交收，注册登记 机构不错依据关系王法对此提供代收代付服务并完成交收。对于证据失败的申 请，注册登记机构将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻，申购赎回代理券商 将对冻结的资金赐与解冻。   如果注册登记机构和基金管制东说念主在清理交收时发现不成平方践约的情形，则 依据关系业务王法和参与各方关系条约偏激经常改造的研究王法进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的王法按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管制东说念主有权为基金的利益向该 投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有东说念主或基金资产的损失。   若投资者用以申购的部分或一都组合证券或者用以赎回的部分或一都基金 份额因被国度有权机关冻结或强制实践导致不及额的，基金管制东说念主有权辅导申购 赎回代理券商及注册登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 有东说念主或基金资产际遇损失的，基金管制东说念主有权代表其他基金份额持有东说念主或基金资 产要求该投资者进行补偿。 内，对基金份额申购赎回的程序以及清理交收和登记的办理时间、方式、处理规 则等进行调养，毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 300 万份。 模或赎回总范畴进行抵制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调养申购和赎回的数额限定。基金管制东说念主必须在调养前依照《信 息表露办法》的研究王法在王法媒介上公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基 金管制东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见关系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。如遇额外情况，经履行适当程序，不错适当蔓延计 算或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额持有东说念主赎回基金份额时，基金管制东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金管制东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交往   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 所开市前公告。 的程序收取佣金，其中包含证券交往所、注册登记机构等收取的关系用度。 以在不违犯关系法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的狡计和公告 时间进行调养。   （七）申购赎回清单的内容与方式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他关系内容。如 深圳证券交往所修改或更新申购赎回清单的内容、参数狡计方法并适用于本基金 的，则按照新的王法实践。   组合证券是指基金标的指数所包含的一都或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募评释书的王法， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   接纳现款替代是为了在关系成份股停牌等情况下便利投资者的申购、晋升基 金运作的效率，基金管制东说念主在制定具体的现款替代方法时谨守平允及公开的原 则，以保护基金份额持有东说念主利益为起点，并进行实时充分的信息表露。   （1）现款替代分为 3 种类型：辞谢现款替代（记号为“辞谢”）、不错现款 替代（记号为“允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   辞谢现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款手脚一都或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款手脚替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款手脚 替代。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金管制东说念主合计不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权调养的 T-1 日收盘价×（1＋现款 替代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主需在证券归附交往后买入，而履行买 入价钱加上关系交往用度后与申购时的最新价钱可能有所互异。为便于操作，基 金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将退还 多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的履行成本，则基 金管制东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的成份证券有平方交往的 2 个交往日（简称为 T＋3 日） 内，基金管制东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 履行购入成本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券履行购入成本加上按照 T＋3 日收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，关系证券交往所平方交往日已达到 20 日而该证 券平方交往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个交往日）, 基金管制东说念主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主， 现款替代多退少补资金的清理和交收在 T＋3 日后 2 个服务日（若在特例情况下，   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 则为 T+1 日起第 22 个交往日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例统统不得进取申购基金份额资产净值的一定 比例。现款替代比例的狡计公式为：   评释：假定今日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 金管制东说念主出于保护持有东说念主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权调养的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金管制东说念主预计并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的预计值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证 券的数目与 T 日经除权调养后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中辞谢用 现款替代成份证券的数目与 T 日经除权调养后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权调养后的开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券调养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则狡计 公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分派 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的资产净值-（申购赎回清单中必须    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目 与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中辞谢用现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管制东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的方式进行修改。   申购赎回清单的方式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX                国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投 基金称号                资基金 基金管制公司称号       国泰基金管制有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                      XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                    XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                          XXX 不错现款替代比例上限                            XXX 是否需要公布 IOPV                           是 最小申购赎回单元（单元：份）                        XXX   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                    XXX 申购赎回组合证券只数                            XXX 是否通达申购                                XXX 是否通达赎回                                XXX 今日累计可申购的基金份额上限（份）                     XXX 今日累计可赎回的基金份额上限（份）                     XXX   成份股信息内容：                   股票数目         现款替代    现款替代保    固定替代 股票代码     股票简称                    (股)          记号      证金率     金额 (元)  XXX      XXX      XXX          XXX      XXX     XXX   评释：此处为示例。   申购赎回清单的方式可根据深圳证券交往所的履行情况相应调养，具体内容 以基金管制东说念主届时在网站上公布的履行内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回局面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业局面或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管制东说念主 在基金管制东说念主网站或关系文献列示，基金管制东说念主可依据履行情况调养申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的通达日实时间   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交往 所、深圳证券交往所的平方交往日的交往时间，但基金管制东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的王法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他额外情况或根据业务需要，基金管制东说念主有权视情况对前述通达日及 通达时间进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息表露办法》的研究王法在 王法媒介上公告。   本基金已于 2022 年 9 月 9 日起出手办理日常申购、赎回业务。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （三）申购与赎回的原则 他对价； 王法； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金管制东说念主可在不违犯法律法则且宝石有东说念主利益无本质性不利影响的情况 下，或依据深圳证券交往所或注册登记机构关系王法偏激经常更新，对上述原则 进行调养。基金管制东说念主必须在新王法出手实施前依照《信息表露办法》的研究规 定在王法媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管制东说念主王法的程序，在通达日的具 体业务办理时间内建议申购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购苦求无效。基金份额持有东说念主提交赎回苦求时，必须持有弥漫的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回苦求无效。投资东说念主办理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理王法等在投降基金合同和招募评释书王法的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体王法为准。   平方情况下，投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行证据。如投资东说念主未能提 供顺应要求的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额持有东说念主理有的顺应要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的顺应要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   基金销售机构受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定凯旋。 申购、赎回的证据以注册登记机构的证据结果为准。投资东说念主可通过其办理申购、    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商王法的其他方式查询研究苦求 的证据情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回得到的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的证据王法适用深圳证券交往所、登记机构的关系王法和参 与各方关系条约的研究王法。如深圳证券交往所、中国证券登记结算有限服务公 司修改或更新上述王法并适用于本基金的，则按照新的王法实践，届时基金管制 东说念主将发布公告赐与表露，毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的清理交收适用深圳证券交往所、登记机构的关系王法和参与各方关系 条约偏激经常改造的研究王法。   投资者 T 日申购凯旋后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。   投资者 T 日赎回凯旋后，注册登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份 额的刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现 金替代的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果 发送给申购赎回代理券商、基金管制东说念主和基金托管东说念主。   如果注册登记机构和基金管制东说念主在清理交收时发现不成平方践约的情形，则 依据关系业务王法和参与各方关系条约偏激经常改造的研究王法进行处理。   基金管制东说念主、深圳证券交往所、注册登记机构可在法律法则允许的畛域内， 对基金份额申购赎回的程序以及清理交收和登记的办理时间、方式、处理王法等 进行调养，毋庸召开基金份额持有东说念主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元为 300 万份。 模或赎回总范畴进行抵制，并在申购赎回清单中公告。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 允许的情况下，调养申购和赎回的数额限定。基金管制东说念主必须在调养前依照《信 息表露办法》的研究王法在王法媒介上公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基 金管制东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见关系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。如遇额外情况，经履行适当程序，不错适当蔓延计 算或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额持有东说念主赎回基金份额时，基金管制东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金管制东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交往 所开市前公告。 的程序收取佣金，其中包含证券交往所、注册登记机构等收取的关系用度。 以在不违犯关系法律法则的情况下对基金份额净值、申购赎回清单的狡计和公告 时间进行调养。   （七）申购赎回清单的内容与方式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 份额净值偏激他关系内容。如深圳证券交往所修改或更新申购赎回清单的内容、 参数狡计方法并适用于本基金的，则按照新的王法实践。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于注册登记机构的清理交收安 排，在申购赎回清单中加多的杜撰证券。                  “申赎现款”的现款替代记号为“必须”， 但含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最 小申购单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代 与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金 额为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市成份证券的必须现 金替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一都或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募评释书的王法， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：辞谢现款替代（记号为“辞谢”）、不错现款替 代（记号为“允许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “辞谢”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   辞谢现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款手脚替代。  不错现款替代适用于扫数成份股。  当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款手脚一都或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额 时，该成份证券不允许使用现款手脚替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现款手脚替代，根据基金管制东说念主买卖情况，与投资者进行退 款或补款。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   必须现款替代适用于扫数成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用固定现款手脚替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。  ①适用情形：投资者申购时持仓不及的深市成份证券。注册登记机构先用深 市成份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券交往所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交往所通知王法的参考价钱 为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主需在证 券平方交往后买入，而履行买入价钱加上关系交往用度后与申购时的参考价钱可 能有所互异。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价 比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管制东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平方交往的 2 个交往日（简称为 T+2 日）内， 基金管制东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的履行购入成本（包括买入价 格与交往用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交往所平方交往日已达到 20 日而该证券   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 平方交往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本加 上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交往日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交往日）， 基金管制东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理机构和 基金托管东说念主，关系款项的清理交收将于尔后 3 个服务日内完成。   ④替代限定：为灵验抵制基金的追踪偏离度和追踪误差，基金管制东说念主可王法 投资者使用不错现款替代的比例统统不得进取申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的狡计公式为：   如果深圳证券交往所现款替代比例狡计公式发生变化，以深圳证券交往所通 知王法的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。注册登记机构对确立可 以现款替代的沪市成份证券一都用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的狡计公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。如果上海 证券交往所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交往所通知王法的参考价钱 为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主 将买入该证券，履行买入价钱加上关系交往用度后与申购时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例， 并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的履行 成本，则基金管制东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 部分证券的履行成本，则基金管制东说念主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管制东说念主 将卖出该证券，履行卖出价钱扣除关系交往用度后与赎回时的参考价钱可能有所 互异。为便于操作，基金管制东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例， 并据此支付赎回替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的履行 收入，则基金管制东说念主将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该 部分证券的履行收入，则基金管制东说念主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理程序   T 日，基金管制东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管制东说念主将自 T 日起在收到申购交往证据后按照“时间优先、实时申报” 的原则次第买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交往证据后按照“时间优先、 实时申报”的原则次第卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交往，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有平方交往的 2 个交往日（简称为 T+2 日）内 完成上述交往。   时间优先的原则为：申购赎回标的不异的，先证据成交者优先于后证据成交 者。先后顺序按照深交所证据申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金管制东说念主在上交所贯串竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证据记录，在期间系统允许的情况下实时朝上交所申报被替代证券的交 易指示。   基金管制东说念主按照“时间优先”的原则次第与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证据时间顺序，以替代金额与被替代证券 的次第履行购入成本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则次第与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证据时间顺序，以替 代金额与被替代证券的次第履行卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管制东说念主不错连续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券履行购入成本（包括买入价钱与交往用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一都被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券履行卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）加上按照 T+2 日收盘 价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交往所平方交往日已达到 20 日而该证券 平方交往日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券履行购入成本 （包括买入价钱与交往用度）加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券履行卖出收入（卖出价钱扣除交往用度）加 上按照最近一次收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交往日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。   T+2 日后第 1 个服务日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交往日），基 金管制东说念主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关系申购赎回代理机构和基 金托管东说念主，关系款项的清理交收将于尔后 3 个服务日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调养，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法则限定投资的成份证券；或基金 管制东说念主出于保护持有东说念主利益等原因合计有必要确立必须现款替代的成份证券。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管制东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于狡计基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结苦求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管制东说念主狡计的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其狡计公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调养后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中辞谢现 金替代成份证券的数目与相应证券调养后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调养后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分派 数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中辞谢现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   基金管制东说念主有权根据业务需要对申购赎回清单的方式进行修改。   申购赎回清单的方式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX                国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投 基金称号                资基金 基金管制公司称号       国泰基金管制有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                      XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                    XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                          XXX 不错现款替代比例上限                            XXX 是否需要公布 IOPV                           是 最小申购赎回单元（单元：份）                        XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                    XXX 一都申购赎回组合证券只数                          XXX 是否通达申购                                XXX 是否通达赎回                                XXX 今日净申购的基金份额上限                          XXX 今日净赎回的基金份额上限                          XXX 单个证券账户今日净申购的基金份额上限                    XXX 单个证券账户今日净赎回的基金份额上限                    XXX 今日累计可申购的基金份额上限                        XXX 今日累计可赎回的基金份额上限                        XXX         国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）       单个证券账户今日累计可申购的基金份额上限                   XXX       单个证券账户今日累计可赎回的基金份额上限                   XXX         成份股信息内容： 证券     证券    股份    现款替    现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代    挂牌市 代码     简称    数目    代记号    溢价比例        折价比例     金额     金额      场 XXX    XXX   XXX    XXX    XXX         XXX     XXX    XXX    XXX         评释：此处为示例。         申购赎回清单的方式可根据深圳证券交往所的履行情况相应调养，具体内容       以基金管制东说念主届时在网站上公布的履行内容为准。         三、断绝或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管制东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求：       投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的       活跃市集价钱且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托       管东说念主协商证据后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求。       金资产净值或无法进行证券交往。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现       有基金份额持有东说念主利益的情形。       份额参考净值狡计裂缝。       登记机构的异常情况无法办理申购，或者指数编制单元、关系证券交往所等因异       常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金管制东说念主无法预       见并不可抵制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通信故障、电力故障、       数据裂缝等。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   发生除上述第 4、7 项除外的暂停申购情形且基金管制东说念主决定暂停申购时， 基金管制东说念主应当根据研究王法在王法媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购苦求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时， 基金管制东说念主应实时归附申购业务的办理。   四、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管制东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不 确定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金管制东说念主应当暂停接受基金赎回苦求 或减慢支付赎回对价。 金资产净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值狡计裂缝。 登记机构的异常情况无法办理赎回，或者指数编制单元、关系证券交往所等因异 常情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金管制东说念主无法预 见并不可抵制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通信故障、电力故障、 数据裂缝等。   发生上述第 6 项除外的情形且基金管制东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回对 价时，基金管制东说念主应报中国证监会备案，已证据的赎回苦求，基金管制东说念主应足额 支付。如暂时不成足额支付，未支付部分可宽限支付。在暂停赎回的情况摈斥时，   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 基金管制东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等 情形而产生的非交往过户以及注册登记机构招供、顺应法律法则的其它非交往过 户。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份 额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主厌世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实践是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的关系辛苦，对于顺应条件的非交往过户苦求按基金注 册登记机构的王法办理，并按基金注册登记机构王法的程序收费。   六、基金的转托管、质押   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照王法的程序收取转托管费。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据关系法律法则偏激业务王法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法则或监管机构另有王法的除外。   八、都集申购和其他服务 无本质性不利影响的前提下，基金管制东说念主有权制建都集申购业务的关系王法。 利影响的前提下，基金管制东说念主可通达投资东说念主接纳单一证券或多只证券组成最小申 购、赎回单元或其整数倍，进行申购。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 利影响的前提下，调养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 基金管制东说念主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养，也可采 取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息表露办法》的研究王法在 王法媒介公告。 书面托付代理条约。   九、基金清理交收与登记模式的调养或新增   若深圳证券交往所和中国证券登记结算有限服务公司推出新的清理交收与 登记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管制东说念主有权调养本基金的清理交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的 申购、赎回方式，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                第十一部分 基金的投资   一、投资主张   精细追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。   二、投资畛域   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地竣事投资主张，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、地方政府债券、 政府救济机构债券、中期单据、可调养债券（含分离交往可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产救济证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须顺应中国证监会关系王法）。   本基金将根据法律法则的王法参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法则 的王法而受限定的情形除外。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管制东说念主在履行适当程序后，不错相应调养本基金的投资畛域和投资比例王法。   三、投资策略   本基金主要接纳完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的调养。但因额外 情况（如成份股耐久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于目田运动量发生变 化、成份股公司行径、市集流动性不及等）导致本基金管制东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同要领整时，基金管制东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁汰追踪 误差。在平方市集情况下，本基金的风险抵制主张是追求日均追踪偏离度的全都 值不进取 0.2%，年追踪误差不进取 2%。如因标的指数编制王法调养或其他因素 导致追踪偏离度和追踪误差进取上述畛域，基金管制东说念主应采选合理措施幸免追踪   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 偏离度、追踪误差进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生表露负面事件靠近退市风险，且 指数编制机构暂未作出调养的，基金管制东说念主应当按照基金份额持有东说念主利益优先的 原则，履行里面决策程序后实时对关系成份股进行调养。   本基金将根据投资主张，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切和顺国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，量度未 来利率变动走势，基于本基金流动性管制的需要投资于政府债券、央行单据和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并裁汰组合追踪误差。   可调养债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱飞腾收益的特质。本基金在对可调养债券和可交换债 券要求和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全边缘和考究流动性的可调养债券和可交换债券。   本基金将要点对市集利率、刊行要求、救济资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响资产救济证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产救济证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管制 额外情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金范畴以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范畴。本基金管制东说念主将充分推敲 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，晋升基金的投资收益。    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   为更好竣事投资主张，在加强风险珍摄并投降审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的畛域、期限和比例。   异日，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不改变投资主张的前提下， 相应调养和更新关系投资策略，并在招募评释更新中公告。   四、投资限定   基金的投资组合应谨守以下限定：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款 基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得进取 基金资产净值的 10%；   （3）本基金持有的一都资产救济证券，其市值不得进取基金资产净值的   （4）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产救济证券的比例，不得超 过该资产救济证券范畴的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的一都基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济 证券，不得进取其各样资产救济证券统统范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救济证 券。基金持有资产救济证券期间，如果其信用等第下降、不再顺应投资程序，应 在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金干预世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货交往，投降以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 券市值之和，不得进取基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 狡计）应当顺应基金合同对于股票投资比例的研究约定； 不得进取上一交往日基金资产净值的 20%； 不低于交往保证金一倍的现款；   （10）本基金资产总值不进取基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进取基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，投降以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险管制王法》所述流动性受限证券的畛域； 均狡计； 素以致基金投资不顺应上述比例限定的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资畛域 保持一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进取基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的因素以致基金不顺应该比例限定的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交往的股票实践，与境 内上市交往的股票合并狡计；   （16）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性 限定等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述王法投资比例的，基 金管制东说念主应当在关系证券可交往的 10 个交往日内进行调养，但中国证监会王法 的额外情形除外。法律法则另有王法时，从其王法。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。期间，基金的投资畛域、投资策略应当顺应基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关系限定或按变更后的王法实践。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯王法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、独揽证券交往价钱偏激他不正大的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会王法辞谢的其他行径。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当程序后，则本基金投资不再受关系限定或以变更后的限定为准。   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行 抵制东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 者从事其他要紧关联交往的，应当顺应基金的投资主张和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，珍摄利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实践。关系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与表露。要紧关联交往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓靡董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。     五、标的指数与事迹比拟基准     本基金的标的指数为 MSCI 中国 A 鼓舞说念主民币 ESG 通用指数（MSCI China A RMB ESG Universal Index）。     异日若出现标的指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素以致标的指数不顺应要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个服务日内向中国证监会申报并建议处理 决议，如更换基金标的指数、调养运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远离。     自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决议确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息谨守基金份额持有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作。     本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即 MSCI 中国 A 鼓舞说念主民币 ESG 通用指数（MSCI China A RMB ESG Universal Index）收益率。     若本基金标的指数发生变更，基金事迹比拟基准随之变更，由基金管制东说念主根 据标的指数变更情形履行适当程序并进行公告。法律法则或监管机构另有王法 的，从其王法。     六、风险收益特征     本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。     本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略追踪标的指数，其风险收益特 征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）      七、基金管制东说念主代表基金哄骗鼓舞或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合申报      本基金管制东说念主的董事会及董事保证本申报所载辛苦不存在空虚纪录、误导性 讲述或要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带服务。      基金托管东说念主中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 内容不存在空虚纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。      本投资组合申报所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本申报所列财务数据未经 审计。                                                      占基金总资产 序号           款式                   金额(元)                                                      的比例(%)      其中：股票                           62,141,741.27       98.41      其中：债券                                       -            -      资产救济证券                                      -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                  -            -      金融资产         国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）         注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。         （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合         本基金本申报期末未持有积极投资的股票。         （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                             占基金资产净 代码                行业类别                 公允价值（元）                                                             值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                              401,690.00          0.64     B   采矿业                                  2,691,896.90         4.27     C   制造业                                 30,003,277.90        47.57     D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                     3,073,984.35         4.87     E   建筑业                                   737,446.72          1.17     F   批发和零卖业                                487,807.16          0.77     G   交通运载、仓储和邮政业                          2,047,581.00         3.25     H   住宿和餐饮业                                          -              -     I   信息传输、软件和信息期间服务业                      1,908,156.74         3.03     J   金融业                                 18,345,299.55        29.09     K   房地产业                                  663,497.00          1.05     L   租出和商务服务业                              563,613.00          0.89     M   科学研究和期间服务业                            701,663.25          1.11     N   水利、环境和群众设施管制业                           43,500.00         0.07     O   住户服务、修理和其他服务业                                   -              -     P   教授                                              -              -     Q   卫生和社会服务                               352,724.70          0.56      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） R    文化、体育和文娱业                               119,603.00          0.19 S    综合                                               -             -      统统                                   62,141,741.27       98.53      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                     占基金资产净 序号    股票代码      股票称号    数目(股)       公允价值(元)                                                      值比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细      本基金本申报期末未持有积极投资的股票。      本基金本申报期末未持有债券。 细      本基金本申报期末未持有债券。 券投资明细      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）     本基金本申报期末未持有资产救济证券。 明细     本基金本申报期末未持有贵金属。 细     本基金本申报期末未持有权证。     本基金本申报期内未投资股指期货。     本基金本申报期内未投资国债期货。     （1）本申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“工商银行”、“招 商银行”、     “农业银行”、           “兴业银行”、                 “中信证券”违章外）莫得被监管部门立案 拜访或在申报编制日前一年受到公开训斥、处罚的情况。     工商银行下属分支机构由于部分支行基金销售业务负责东说念主未取得基金从业 经历；办理经常款式收汇业务未对交往单证的真确性偏激与外汇收支的一致性进 行合理审查；未严格审核银行承兑汇票业务贸易配景，严重违犯审慎经营王法； 迟报案件证据申报；贷款三查不到位，未发现借债东说念主按揭首付款未履行缴付；贷 前拜访不尽责、贷后管制不到位未注册取得基金从业经历的东说念主员销售基金等原 因，受到监管机构公开处罚。     招商银行偏激下属分支机构因未照章履行职责，欢迎业务未能灵验穿透识别 底层资产、信息表露不表率；未按王法承担小微企业押月旦估费；未按王法承担 范畴划型依据不及；办理经常款式资金收付，未对交往单证的真确性偏激与外汇 收支的一致性进行合理审查行径、违犯王法办理结汇、售汇业务行径 、违犯规 定办理老本款式资金收付行径等受到金管局及派出机构、地方外管局、央行分支 机构罚金、训诫、充公犯法所得等处罚。     农业银行偏激下属分支机构因流动资金贷款被用于固定资产投资，贷款受托      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 支付问题整改不到位，贷款风险分类不准确，个别精确扶贫贷款被挪用，不良资 产转让过程问题整改不到位，小微企业划型不准确，贷款资金转存银承汇票保证 金问题整改不到位，个东说念主贷款违章流入房地产市集问题整改不到位，审计东说念主员配 备不及问题未整改，非现场数据报送不准确，整改不到位，东说念主员里面问责不到位， 向关系东说念主披发信用贷款，个东说念主贷款管制不到位，部分贷款资金被挪用，办理经常 款式资金收付，未对交往单证的真确性偏激与外汇收支的一致性进行合理审查， 违犯王法办理老本款式资金收付，违犯王法办理结汇、售汇业务，未按照王法报 送财务管帐申报、统计报表等辛苦等受到金管局偏激分支机构、外管局分支机构、 央行分支机构罚金、充公犯法所得、训诫、整改通知。      兴业银行偏激下属分支机构因未严格按照公布的收费价目名录收费；向小微 企业贷款客户转嫁典质评估费；企业划型管制不到位；违犯王法办理结汇业务等 受到金管局、外管局分支机构罚金、充公犯法所得、训诫、整改通知。      中信证券偏激下属分支机构因手脚保荐机构，未辛苦尽责履行关系职责，对 刊行东说念主存在里面抵制轨制未灵验实践、财务管帐核算不准确等问题的核查服务不 到位，未能辛苦尽责，未能不时督导上市公司完善轨制、保荐公司上市后事迹迅 速恶化；为客户违犯限定性王法转让股票行径制定套利决议、搭建交往架构、提 供杠杆资金救济等；瞻念察客户融券目的是定增套利,配合其提供融券服务；从事 证券经纪业务营销行径期间,存在向投资者提供风险测评要道问题谜底、向投资 者返还微信红包、向投资者承诺保本保息的情形，受到上交所、深交所、北交所、 证监会及地方派出机构警示、罚金、立案拜访、整改通知等处罚。      本基金管制东说念主就上述公司受处罚事件进行了实时辰析和研究，合计上述公司 存在的违章问题对公司经营恶果和现款流量未产生要紧的本质影响，对该公司投 资价值未产生本质影响。本基金管制东说念主将连续对该公司进行追踪研究。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同王法备选股票库 之外的情况。      （3）其他资产组成 序号            称号                       金额(元)     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）     （4）申报期末持有的处于转股期的可调养债券明细     本基金本申报期末未持有可调养债券。     （5）申报期末前十名股票中存在运动受限情况的评释     本基金本申报期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。     本基金本申报期末积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。          国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                            第十二部分 基金的事迹         基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。         基金管制东说念主依照信守职守、教授信用、辛苦尽责的原则管制和运用基金资产，     但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日表     现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。                                      事迹比       事迹比拟                              净值增                    净值增               较基准       基准收益       阶段                     长率标                       ①-③     ②-④                    长率①               收益率       率程序差                              准差②                                        ③        ④                    -3.82%    1.12%   -5.46%    1.49%   1.64%   -0.37%                    -13.89%   0.91%   -21.46%   1.09%   7.57%   -0.18%         注：本基金的基金合同奏效日为 2022 年 8 月 30 日。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                第十三部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样证券及单据价值、银行进款本息和基金应 收款项以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏激他基 金财产账户相颓靡。   四、基金财产的支撑和刑事服务   本基金财产颓靡于基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主支撑。基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的王法刑事服务外，基金财产不 得被刑事服务。   基金管制东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金管制东说念主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管制东说念主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）               第十四部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交往局面的交往日以及国度法律法则 王法需要对外表露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产救济证券、股指期货合约和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业会 计准则》、监管部门研究王法。   （一）对存在活跃市集且大约获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则王法的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近交往日的报价不成真确反馈公允价值的，应酬报价进行调养，确定公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值期间中推敲不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，如果该限定是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限定作 为特征推敲。此外，基金管制东说念主不应试虑因其深广持有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况兼有弥漫 可利用数据和其他信息救济的估值期间确定公允价值。接纳估值期间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬 估值进行调养并确定公允价值。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   四、估值方法   本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 调养最近交往市价，确定公允价钱。   （2）在交往所市集上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有王法的除外）， 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。   （3）对在交往所市集上市交往的可调养债券，按照逐日收盘价手脚估值全 价；交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），考取第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）对在交往所市集挂牌转让的资产救济证券，估值日不存在活跃市集时 接纳估值期间确定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应不时 评估上述作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调养。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交往所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开拓行未上市的股票、债券，接纳估值期间确定公允价值，在 估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价手脚估值日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调 整，证据估值日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则 接纳估值期间确定公允价值。   （4）非公开拓行有明确锁如期的股票、初度公开拓行有明确锁如期的股票、 通过大量交往取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 管机构或行业协会研究王法确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在表露互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   持有的银行如期进款或通知进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算 价估值。国度有最新王法的，按其王法进行估值。 关王法进行估值。 最新王法的，按其王法进行估值。 金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 按国度最新王法估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的王法或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据研究法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   五、估值程序 额的余额数目狡计，精确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管制东说念主 不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有王法的，从其王法。   基金管制东说念主于每个服务日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按王法公 告。 或基金合同的王法暂停估值时除外。基金管制东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管制东说念主 按约定对外公布。   六、估值裂缝的处理   基金管制东说念主和基金托管东说念主将采选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值裂缝。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管制东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪责形成估值裂缝，导致其他当事东说念主际遇损失的， 罪责的服务东说念主应当对由于该估值裂缝际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按 下述“估值裂缝处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值裂缝的主要类型包括但不限于：辛苦申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值裂缝已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值裂缝服务方应及   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值裂缝发生的用度由估值裂缝服务方承担； 由于估值裂缝服务方未实时更正已产生的估值裂缝，给当事东说念主形成损失的，由估 值裂缝服务方对顺利损失承担补偿服务；若估值裂缝服务方已经积极妥协，况兼 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值裂缝服务方应酬更正的情况向研究当事东说念主进行证据，确保估值裂缝已得 到更正。   （2）估值裂缝的服务方对研究当事东说念主的顺利损失负责，分歧障碍损失负责， 况兼仅对估值裂缝的研究顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值裂缝而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值裂缝服务方仍应酬估值裂缝负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一都返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值裂缝责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对得到欠妥得利确当 事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥 得利返还的总和进取其履行损失的差额部分支付给估值裂缝服务方。   （4）估值裂缝调养接纳尽量归附至假定未发生估值裂缝的正确情形的方式。   估值裂缝被发现后，研究确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值裂缝发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值裂缝发生 的原因确定估值裂缝的服务方。   （2）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值裂缝形成的损失 进行评估。   （3）根据估值裂缝处理原则或当事东说念主协商的方法由估值裂缝的服务方进行 更正和补偿损失。   （4）根据估值裂缝处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值裂缝的更正向研究当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现裂缝时，基金管制东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施珍摄损失进一步扩大。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （2）裂缝偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；裂缝偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有王法的，从其王法处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管制东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和基金份额净值由基金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管制东说念主应于每个通达日交往结果后狡计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证据后发送给基金 管制东说念主，由基金管制东说念主对基金净值赐与公布。   九、额外情况的处理 时，所形成的误差不手脚基金资产估值裂缝处理。 机构等发送的数据裂缝或由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然 已经采选必要、适当、合理的措施进行查验，然则未能发现该裂缝而形成的基金 资产估值裂缝，基金管制东说念主、基金托管东说念主免除补偿服务。但基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当积极采选必要的措施缩小或摈斥由此形成的影响。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）            第十五部分 基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决议以公告为准。若《基金合同》奏效动怒 3 个月可不进 行收益分派； 以上，可进行收益分派。在收益评价日，基金管制东说念主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行狡计； 尽可能靠拢标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派无 需以弥补损失为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管制东说念主可在法律法则允许的前 提下酌情调养以上基金收益分派原则，此项调养不需要召开基金份额持有东说念主大 会，但应于变更实施日前在王法媒介上公告。   二、基金收益分派数额真实定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一服务日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一服务日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管制东说念主将以此狡计截止收益评价日基金净值增长率进取标的指数同期 增长率的差额，当差额进取 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为运行日重新 狡计上述主张。   三、收益分派决议   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）  基金收益分派决议中应载明基金收益分派对象、分派时间、分派数额及比例、 分派方式等内容。  四、收益分派决议真实定、公告与实施  本基金收益分派决议由基金管制东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 王法媒介公告。  五、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）              第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金资产净值   基金管制费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金管制 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金管制东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管制东说念主向基金托管东说念主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个服务日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等以致无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据研究法则及相应条约规 定，按用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管制东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度研究税收征收的王法代扣代缴。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）            第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表露； 管帐核算，按照研究王法编制基金管帐报表； 并以书面方式证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》王法的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在王法媒介公告。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                 第十八部分 基金的信息表露   一、本基金的信息表露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表露办法》、 《流动性风险管制王法》、《基金合同》偏激他研究王法。   二、信息表露义务东说念主   本基金信息表露义务东说念主包括基金管制东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律法则和中国证监会王法的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。   本基金信息表露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的王法表露基金信息，并保证所表露信息的真确性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表露义务东说念主应当在中国证监会王法时间内，将应予表露的基金信 息通过顺应中国证监会王法条件的世界性报刊（以下简称“王法报刊”）和《信 息表露办法》王法的互联网网站（以下简称“王法网站”）等媒介表露，并保证 基金投资东说念主大约按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开表露的信 息辛苦。   三、本基金信息表露义务东说念主承诺公开表露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开表露的信息应接纳华文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息表露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文 本为准。   本基金公开表露的信息接纳阿拉伯数字；除极度评释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开表露的基金信息   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   公开表露的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品辛苦纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的王法及具体程序，评释基金居品的特性等波及基金投资 东说念主要紧利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息 发生要紧变更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载 在王法网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新 一次。基金远离运作的，基金管制东说念主不再更新基金招募评释书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》奏效后，基金居品辛苦纲目的信息发生要紧变 更的，基金管制东说念主应当在三个服务日内，更新基金居品辛苦纲目，并登载在王法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品辛苦纲目其他信息发生变更的， 基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管制东说念主不再更新基金居品 辛苦纲目。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在王法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品辛苦纲目、 《基金合同》和基金托管条约登载在王法网站上，并将基金居品辛苦纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 条约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管制东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于王法媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   基金管制东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在王法媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东说念主应 当至少每周在王法网站表露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过王法网站、基金销售机构网站或者营业网点，表露通达日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管制东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在王法网站表露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管制东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于王法媒介上。   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管制 东说念主将基金份额折算结果公告登载于王法媒介上。   （六）基金份额上市交往公告书   基金份额获准在证券交往所上市交往的，基金管制东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个服务日前，将基金份额上市交往公告书登载在王法网站上，并将上市交往 公告书指示性公告登载在王法报刊上。   （七）申购赎回清单   在出手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东说念主应当在每个通达日，通 过王法网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管制东说念主应当在本基金的《基金合同》、招募评释书等信息表露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的狡计方式及研究申购、赎回费率，并保证投资东说念主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息辛苦。   （九）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管制东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载在王法网站上，并将年度申报指示性公告登载在王法报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的管帐师   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 事务所审计。   基金管制东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在王法网站上，并将中期申报指示性公告登载在王法报刊上。   基金管制东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在王法网站上，并将季度申报指示性公告登载在王法报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管制东说念主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东说念主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他进军信息”项下表露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报 期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的额外情形除外。   基金管制东说念主应当在基金年度申报和中期申报中表露基金组合股产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时申报   本基金发生要紧事件，研究信息表露义务东说念主应当在 2 日内编制临时申报书， 并登载在王法报刊和王法网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行抵制东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交旧事项，中国证监会另有王法的情形除外； 生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会王法的其他事项。   （十一）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，关系信息表露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开澄澈，      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 并将研究情况立即申报中国证监会、基金上市交往的证券交往所。   （十二）清理申报   《基金合同》远离的，基金管制东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在王法网站 上，并将清理申报指示性公告登载在王法报刊上。   （十三）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资资产救济证券的关系公告   基金管制东说念主应在本基金中期申报及年度申报中表露其持有的资产救济证券 总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和申报期内扫数的资产救济证券明 细。   基金管制东说念主应在本基金季度申报中表露其持有的资产救济证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产救济证券明细。   （十五）投资股指期货的关系公告   本基金投资股指期货，需按照法则要求在季度申报、中期申报、年度申报等 如期申报和招募评释书（更新）等文献中表露股指期货交往情况，包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险主张等，并充分揭示股指期货交往对基金总体风险的 影响以及是否顺应既定的投资政策和投资主张等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借交往的关系公告   基金管制东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募评释书 （更新）等文献中表露参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏激管制情况等。   基金管制东说念主应当在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报等文献中表露 基金参与转融通证券出借交往的情况，并就申报期内发生的要紧关联交旧事项作念 详备评释。   （十七）中国证监会王法的其他信息。   六、信息表露事务管制   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表露管制轨制，指定专门部门及      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 高等管制东说念主员负责管制信息表露事务。   基金信息表露义务东说念主公开表露基金信息，应当顺应中国证监会关系基金信息 表露内容与方式准则等法律法则的王法。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的王法和《基金合同》的约 定，对基金管制东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金如期申报、更新的 招募评释书、基金居品辛苦纲目、基金清理申报等公开表露的关系基金信息进行 复核、审查，并向基金管制东说念主进行书面或电子证据。   基金管制东说念主、基金托管东说念主应当在王法报刊中采用一家报刊表露本基金信息。 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表露网站报送拟表露的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、完满、实时。   基金管制东说念主、基金托管东说念主除照章在王法媒介上表露信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介表露信息，然则其他群众媒介不得早于王法媒介、基金上市交往 的证券交往所网站表露信息，况兼在不同媒介上表露团结信息的内容应当一致。   为基金信息表露义务东说念主公开表露的基金信息出具审计申报、法律意见书的专 业机构，应当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》远离后 10 年，法律法则另有王法的从其王法。   七、信息表露文献的存放与查阅   照章必须表露的信息发布后，基金管制东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规王法将信息置备于各自住所、基金上市交往的证券交往所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息表露的情形   当出现下述情况时，基金管制东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表露基金关系信 息： 业时；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                 第十九部分 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资表情和交往轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、市集出息、行业竞争、东说念主员素养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者大约用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资千般化来漫衍这 种非系统风险，但不成完全隐敝。 的履行收益下降。   二、管制风险 会影响其对信息的占有以及对经济阵势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交往型通达式基金，投资东说念主可在本基金的通达日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益，谨守基金份额持有 东说念主利益优先原则，审慎证据申购、赎回业务苦求，包括但不限于：   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 模或赎回总范畴进行抵制，并在申购赎回清单中公告。 基金管制东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基 金管制东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采选上述措施对基金范畴赐与控 制。具体请参见关系公告。 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管制东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减慢支付赎回对价。   指示投资东说念主谛视本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 计议。   （二）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 证券投资基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股。泛泛情况下，标的指 数成份股流动性较好，但不打消在特定市集环境下标的指数成份股出现流动性较 差的情况，基金管制东说念主将根据市集情况，基于对个股的基本面研究和投资训诫， 对投资组合进行优化，保持投资组合的流动性，裁汰投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的畛域或折算比例调养导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法应酬基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及支撑担保比例的流动性风险。   基金管制东说念主将密切和顺各样资产及投资标的的交往活跃程度与价钱的贯串 特性况，抵制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管制器具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险管制器具包括但不限于暂停赎回、减慢支付赎回对 价、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （1）暂停赎回   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停赎回的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主的赎回苦求可能被断绝。   （2）减慢支付赎回对价   投资东说念主具体请参见基金合同“第八部分            基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减慢支付赎回对价的情 形及程序。   在此情形下，投资东说念主的赎回对价可能减慢支付。   （3）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见基金合同“第十六部分 基金资产估值”中的“七、暂停 估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及程序。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金净值信息，可能对投资东说念主形成无法 赎回或减慢支付赎回对价等影响。   （四）对 ETF 基金份额持有东说念主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能靠近因市集交往量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金特有风险   标的指数并不成完全代表扫数这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营现象、 投资东说念主表情和交往轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 主张的风险   手脚完全追踪标的指数发扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪误差抵制未达约 定主张。   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调养 中产生追踪偏离度与追踪误差；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪误差；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调养投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪误差；   （4）由于基金投资过程中的证券交往成本，以及基金管制费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪误差；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管制东说念主的管制才能，例如追踪指数的 水平、期间技能、买入卖出的时机采用等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因清寒卖 空、对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制裂缝等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   如因标的指数编制王法调养或其他因素导致本基金的追踪误差抵制未达约 定主张，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同王法，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调养， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资东说念主须承担此项调养带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和爱戴，异日指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管制和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个服务日内向中国证监会申报并建议处理决议，如更换基金标的 指数、调养运作方式、与其他基金合并、或者远离基金合同等，并在 6 个月内召   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同远离。投资东说念主将靠近更换基金标的指数、调养运作方式、 与其他基金合并或者远离基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决议确如期间，基金管制 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息谨守基金份额持有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发扬与关系市集发扬有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交往价钱的折溢价 抵制在一定畛域内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募评释书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的顺应要求的赎回对价，由此基金管制东说念主可能在申购赎回 清单中确立较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将靠近无法赎 回一都或部分 ETF 份额的风险。   基金管制东说念主在每一交往日开市前向深圳证券交往所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管制东说念主或基金管制东说念主托付的机构 狡计并通过深圳证券交往所发布，仅供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 狡计也可能出现裂缝。投资   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 东说念主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再顺应证券交往所上市条件被远离上市，或被基金份额持有东说念主大 会决议提前远离上市，导致基金份额不成连续进行二级市集交往的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且确立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的弥漫的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总范畴进行抵制，可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额持有东说念主在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的顺应条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管制东说念主可能根据成份股市值范畴变化等因素调养最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一都赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管制东说念主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总范畴进行抵制，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回苦求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资者变现 后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回苦求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额偏激他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现 风险。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   如果基金管制东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损， 申购赎回的平方进行将受影响。   基金管制东说念主在进行申购赎回清单的现款替代象征确立时，将充分推敲由此引 发的市集套利等行径对基金份额持有东说念主可能形成的利益损伤。但基金管制东说念主不成 保证顶点情况下申购赎回清单象征确立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或远离，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能调养结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制调养可能给投资东说念主带来风险。 同样的风险还可能来自于证券交往所偏激他代理机构。   （3）证券交往所、注册登记机构、基金托管东说念主偏激他服务机构可能负约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资资产救济证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主停业 风险、现款流量度风险等与基础资产关系的风险；2）资产救济证券信用增级措 施关系风险、资产救济证券的利率风险、评级风险等与资产救济证券关系的风险； 服务机构违章风险等与专项计议管制关系的风险；4）政策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、期间风险和操派头险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操派头险和法律风险等。由于股指期货泛泛具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不适当的估值可能使基金资产靠近损失 风险。股指期货接纳保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东说念主权益际遇较大损失。股指期货采      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在王法的时间内补足保证金，按王法将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金在法律法则允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险 和其他风险。基金份额持有东说念主需承担由此带来的风险与成本。具体而言：   （1）投资风险，指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判 非常等导致基金资产损失的风险；   （2）合规风险，指由于违犯关系监管法则，从而受到监管部门处罚的风险， 主要包括业务超出监管机关王法畛域、风险抵制主张进取监管部门王法阀值等；   （3）其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈波动、业务王法调养、信 息期间不成平方运行等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：   （1）流动性风险，指靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时 变现支付赎回对价的风险；   （2）信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应 权益补偿及借约用度的风险；   （3）市集风险，指证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的市集 风险；   （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现要紧 事件、交往敌手方负约、业务王法调养、信息期间不成平方运行等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里交往机制关系的风险可能顺利或障碍成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金资产投资于 存托凭证或采用不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭 证。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   本基金可投资国内上市的科创板股票，会靠近因投资标的、市集轨制以及交 易王法等互异带来的特有风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股 上市后的前 5 个交往日不确立涨跌幅限定，股价可能发扬出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金持有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板实践比 A 股其他板块更为严格的退市程序，且退市 程序存在一定离别，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资聚积度相对较高的风险。因科创板上市公司交易模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，持仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募评释书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资标的与策略特质的抽象性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者适当性管制实施 指引（试行）》及里面评级程序，将基金居品按照风险由低到高顺序进行风险级 别评定辞别，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、畛域更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采选的具体评价程序和方法的互异，对团结居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金履交运 作情况等当令调养对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配进修，并须实时和顺销 售机构对于本基金风险评级的调养情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因期间因素、东说念主为因素，干戈、当然灾害等不可抗力而产生的风险等。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）    七、声明    以下为本基金标的指数- MSCI 中国 A 鼓舞说念主民币 ESG 通用指数（MSCI China A RMB ESG Universal Index）的编制商发布的免责声明：    本基金并非由 MSCI Inc.（“MSCI”）、其任何附庸企业、其任何信息提供者 或其他任何参与或与汇编、狡计或创设任何 MSCI 指数研究的任何第三方（合称 “MSCI 当事方”）援救、招供、销售或引申。MSCI 指数是 MSCI 的专属独到财 产。MSCI 和 MSCI 指数称号是 MSCI 或其附庸企业的服务象征，而【被许可方】 经许可可为特定目的使用。任何 MSCI 当事方就对于向基金的一般性投资或向本 基金的特定性投资的可取性，或任何 MSCI 指数追踪相应股票市集发扬的才能， 对本基金的刊行方、扫数者、或任何其他个东说念主或实体皆不作任何昭示或示意的陈 述或保证。MSCI 或其附庸企业是特定商标、服务象征以及商号的许可方，以及 MSCI 指数的许可方。MSCI 指数由 MSCI 确定、建构并狡计，但并不推敲本基 金或本基金的刊行方或扫数者或任何其他个东说念主或实体。任何 MSCI 当事方均无义 务在确定、建构或狡计 MSCI 指数时推敲本基金的刊行方或扫数者或任何其他个 东说念主或实体的需要。任何 MSCI 当事方均不负责亦未尝参与对本基金的刊行时间、 价钱或数目真实定，任何 MSCI 当事方也不负责亦未尝参与对本基金赎回的公式 或对价真实定或狡计。另外，任何 MSCI 当事方平分歧本基金的刊行方或扫数者 或者其他与本基金的管制、营销或推出研究的任何个东说念主或实体承担任何义务或责 任。    诚然 MSCI 应从 MSCI 合计可靠的来源得到包括于或使用于 MSCI 指数狡计 的信息，但任何 MSCI 当事方就任何 MSCI 指数或其中包括的任何数据的原创性、 准确性和/或完满性皆不作任何保证或担保。任何 MSCI 当事方就本基金的刊行 方、本基金的扫数者或任何其他个东说念主或实体因使用任何 MSCI 指数或其中包括的 任何数据而得到的结果皆不作出任何昭示或示意的保证。任何 MSCI 当事方就任 何 MSCI 指数或其中包括的任何数据中的或与之研究的任何裂缝、粗犷或中断皆 不承担任何服务。另外，任何 MSCI 当事方均不就每一 MSCI 指数和其中包括的 任何数据的适销性以及适当某一特定目的作出任何种类的任何昭示或示意的保 证，且 MSCI 当事方在此明确否定作出就此研究的任何保证。在不限定前述任何 王法的情况下，MSCI 当事方在职何情况下都不应就任何顺利的、障碍的、额外    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 的、贬责性的、后果性的或任何其他损伤（包括利润损失）承担任何服务，即使 其已经被奉告该等损伤的可能性。   本证券、居品或基金的购买方、销售方或持有者，或任何其他个东说念主或实体， 在未事前研究 MSCI 以确定是否需要 MSCI 同意的情况下，不得使用或指称任何 MSCI 商号、商标或服务象征用于援救、招供、营销或引申该证券、居品或基金。 在未事前取得 MSCI 书面许可的情况下，任何个东说念主或实体在职何情况下都不得声 称与 MSCI 有任何干联关系。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）            第二十部分 基金的远离与清理   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则王法 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在王法媒介公告。   二、《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主连续的；   三、基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产清理小组长入接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （4）制作清理申报；   （5）聘任管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在王法网站上，并将清理申报指示性公告登载在王法报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则王法的最 低期限。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）              第二十一部分 基金合同内容摘记   一、基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金份额持有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他研究王法，基金管制东说念主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》颓靡运用 并管制基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则王法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照王法召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及研究法律王法监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度研究法律王法，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行径进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或托付其他顺应条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并得到《基金合同》王法的用度；   （10）依据《基金合同》及研究法律王法决定基金收益的分派决议；   （11）在《基金合同》约定的畛域内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金管制东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在顺应研究法律法则和关系证券交往所及注册登记机构关系业务王法 的王法以及本基金合同的前提下，制订和调养研究基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的王法；   （17）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他研究王法，基金管制东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以教授信用、严慎辛苦的原则管制和运 用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东说念主的财产彼此颓靡，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选适当合理的措施使狡计基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的王法，按研究王法狡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他研究王法，履行信息表露及 申报义务；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （12）保守基金交易巧妙，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他研究王法另有王法外，在基金信息公开表露前应予隐秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按王法受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他研究王法召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按王法保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相 关辛苦不低于法律法则王法的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或辛苦在王法时间发出，况兼 保证投资东说念主大约按照《基金合同》王法的时间和方式，随时查阅到与基金研究的 公开辛苦，并在支付合理成本的条件下得到研究辛苦的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》王法履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管制东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理研究基 金事务的行径承担服务；   （23）以基金管制东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）基金管制东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 奏效，基金管制东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期进款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；投资者以股票认购的，关系股票的   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 解冻按照《业务王法》的王法处理；   （25）实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他研究王法，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的王法安全 支撑基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则王法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管制东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管制东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关系市集王法，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货交往资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管制东说念主更换时，提名新的基金管制东说念主；   （7）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他研究王法，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以教授信用、辛苦尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业局面，配备弥漫的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管制及东说念主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓靡；对所托管的不同的基金分别确立账户，颓靡核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此颓靡；      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他研究王法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金管制东说念主代表基金订立的与基金研究的要紧合同及研究凭证；   （6）按王法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管制东说念主的投资指示，实时办理清理、交 割事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他研究王法另有 王法外，在基金信息公开表露前赐与隐秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值及法律法 规王法的关系内容；   （9）办理与基金托管业务行径研究的信息表露事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具意见，说 明基金管制东说念主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的王法进行；如果 基金管制东说念主有未实践《基金合同》王法的行径，还应当评释基金托管东说念主是否采选 了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关系辛苦不低于法 律法则王法的最低期限；   （12）从基金管制东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按王法制作关系账册并与基金管制东说念主查对；   （14）依据基金管制东说念主的指示或研究王法向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他研究王法，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管制东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的王法监督基金管制东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和 分派；   （18）靠近驱散、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会 和银行业监督管制机构，并通知基金管制东说念主；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿服务，其补偿 服务不因其退任而免除；   （20）按王法监督基金管制东说念主按法律法则和《基金合同》王法履行我方的义 务，基金管制东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管制东说念主追偿；   （21）实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他研究王法，基金份额持有东说念主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派清理后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照王法要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表露的基金信息辛苦；   （7）监督基金管制东说念主的投资运作；   （8）对基金管制东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他研究王法，基金份额持有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）谨慎阅读并投降《基金合同》、招募评释书等信息表露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）和顺基金信息表露，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法则和《基金合同》      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 所王法的用度；   （5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金损失或者《基金合同》远离的 有限服务；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的程序和王法   （一）基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当 授权代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金凯旋召募并运作之后，如基金管制东说念主管制本基金的连结基金 的：   鉴于本基金和本基金的连结基金的关系性，连结基金的基金份额持有东说念主不错 凭所持有的连结基金份额出席或者托福代表出席本基金的基金份额持有东说念主大会 并参与表决。在狡计参会份额和计票时，连结基金份额持有东说念主理有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东说念主大会的权益登记日，连结 基金持有本基金份额的总额乘以该基金份额持有东说念主所持有的连结基金份额占联 接基金总份额的比例，狡计结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   连结基金的基金管制东说念主不应以连结基金的口头代表连结基金的全体基金份 额持有东说念主以本基金的基金份额持有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受连结基金的特 定基金份额持有东说念主的托付以连结基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。   连结基金的基金管制东说念主代表连结基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本 基金份额持有东说念主大会的，须先罢免连结基金基金合同的约定召开连结基金的基金 份额持有东说念主大会，连结基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额持有东说念主大会的，由连结基金的基金管制东说念主代表连结基金的基金份额持有东说念主提议 召开或召集本基金份额持有东说念主大会。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （三）召开事由 律法则、《基金合同》或中国证监会另有王法的除外）：   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管制东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作方式；   （5）调养基金管制东说念主、基金托管东说念主的报酬程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主张、畛域或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会程序；   （10）基金管制东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管制东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）远离基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交往所远离 上市的情形除外；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会王法的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管制东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》王法的畛域内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费方式；   （3）因相应的法律法则、深圳证券交往所或中国证券登记结算有限服务公   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 司的关系业务王法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，加多或减少份 额类别，或调养基金份额分类办法及王法；   （5）在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金管制东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，调养基金收益的分派原则和支付方式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （7）在不违犯法律法则及对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管制东说念主、关系证券交往所、注册登记机构、销售机构调养研究基金认购、 申购、赎回、交往、转托管、非交往过户等业务的王法；   （8）在法律法则王法或中国证监会许可的畛域内且对基金份额持有东说念主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》王法不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集方式 金管制东说念主召集。 建议书面提议。基金管制东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管制 东说念主，基金管制东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管制东说念主建议书面提议。基金管制东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管制东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管制东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金管制东说念主，基金管制东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管制东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管制东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得梗阻、干豫。 益登记日。   （五）召开基金份额持有东说念主大会的通知时间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议神气；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设研究东说念主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中评释本次基金份额持有东说念主大会所采选的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和研究东说念主、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金管制东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通知基金管制东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 管制东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效劳。   （六）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管制东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管制东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期顺应以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 持有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释顺应法律法则、《基金合 同》和会议通知的王法，况兼持有基金份额的凭证与基金管制东说念主理有的注册登记 辛苦相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                          。 神气或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个服务日内连 续公布关系指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管制东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管制东说念主）和公证机关的监督下按照会   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 议通知王法的方式收取基金份额持有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金管制东说念主经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东说念主出具的托付东说念主理有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付解释符 正当律法则、      《基金合同》和会议通知的王法，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，具体方式在会议通知 中列明。 非现场方式相团结的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。表决方式上，基金份额持有东说念主也不错接纳网络、电话或 其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主确定并在会议通知中载明。   （七）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定远离《基金合同》、更换基金管制东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》王法的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会主理东说念主按照下列第（九）条王法程序确定 和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东说念主为基金管制东说念主授权出席会议的代表，在基金管制东说念主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基金管制东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管制东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起首由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和极度决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所王法的须以 极度决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调养基金运作方式、更换基金管制东说念主或者基金托管东说念主、远离《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以极度决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   采选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均合计有充分的 相背字据解释，不然提交顺应会议通知中王法的证据基金份额持有东说念主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额持有东说念主，口头顺应会议通知王法的表决意见视为有 效表决，表决意见迁延不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议出手后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管制东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手 后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管制东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东说念主应当飞快公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管制东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （十）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在王法媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管制东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管制 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等王法，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关系 内容被取消或变更的，基金管制东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、远离与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管制东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在王法媒介公告。   （二）《基金合同》的远离事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当远离： 基金托管东说念主连续的；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （三）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产清理小组长入接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）聘任管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经顺应《中华东说念主      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在王法网站上，并将清理申报指示性公告登载在王法报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则王法的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》研究的一切争 议，应经友好协商处理，如经友好协商未能处理的，则任何一方有权将争议提交 上海国外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的 地点在上海，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续诚挚、辛苦、尽责 地履行基金合同王法的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）            第二十二部分 托管条约内容摘记   一、托管条约当事东说念主   （一）基金管制东说念主   称号：国泰基金管制有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区浦东正途 1200 号 2 层 225 室   法定代表东说念主: 周向勇   成立时间：1998 年 3 月 5 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基字【1998】5 号   组织神气：有限服务公司   注册老本：壹亿壹仟万元东说念主民币   经营畛域：基金确立、基金业务管制，及中国证监会批准的其他业务   存续期间：不时经营   （二）基金托管东说念主   称号：中信银行股份有限公司   住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层   法定代表东说念主：方合英   成立时间：1987 年 4 月 20 日   批准确立文号：中华东说念主民共和国国务院办公厅国办函198714 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字2004125 号   组织神气：股份有限公司   注册老本：489.35 亿元东说念主民币   存续期间：不时经营   经营畛域：保障兼业代理业务；继承公众进款；披发短期、中期和耐久贷款； 办理国表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇； 从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供支撑箱服务；结 汇、售汇业务；代理通达式基金业务；办理黄金业务；黄金收支口；开展证券投   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 资基金、企业年金基金、保障资金、及格境外机构投资者托管业务；经国务院银 行业监督管制机构批准的其他业务。（企业照章自主采用经营款式，开展经营活 动；照章须经批准的款式，经关系部门批准后依批准的内容开展经营行径；不得 从事本市产业政策辞谢和限定类款式的经营行径。）   二、基金托管东说念主对基金管制东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管制东说念主的投资行径哄骗监督权 资畛域、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融器具：   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地竣事投资主张，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公开拓行的次级债、地方政府债券、 政府救济机构债券、中期单据、可调养债券（含分离交往可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产救济证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器具（但须顺应中国证监会关系王法）。   本基金将根据法律法则的王法参与融资和转融通证券出借业务。   本基金各样资产的投资比例畛域为：   本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基金 资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法则的王法而受限定的情形 除外。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管制东说念主在履行适当程序后，不错相应调养本基金的投资畛域和投资比例王法。 资比例进行监督：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款 基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济证券的比例，不得进取 基金资产净值的 10%；    国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （3）本基金持有的一都资产救济证券，其市值不得进取基金资产净值的   （4）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产救济证券的比例，不得超 过该资产救济证券范畴的 10%；   （5）本基金管制东说念主管制的一都基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产救济 证券，不得进取其各样资产救济证券统统范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产救济证 券。基金持有资产救济证券期间，如果其信用等第下降、不再顺应投资程序，应 在评级报揭发布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金干预世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （9）本基金参与股指期货交往，投降以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进取基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产救济证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 持有的股票总市值的 20%； 狡计）应当顺应基金合同对于股票投资比例的研究约定； 不得进取上一交往日基金资产净值的 20%； 不低于交往保证金一倍的现款；   （10）本基金资产总值不进取基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 其他有价证券市值之和，不得进取基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，投降以下投资限定： 上的出借证券应纳入《流动性风险管制王法》所述流动性受限证券的畛域； 均狡计； 素以致基金投资不顺应上述比例限定的，基金管制东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资畛域 保持一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得进取基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管制东说念主之外 的因素以致基金不顺应该比例限定的，基金管制东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市交往的股票实践，与境 内上市交往的股票合并狡计；   （16）法律法则及中国证监会王法的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性 限定等基金管制东说念主之外的因素以致基金投资比例不顺应上述王法投资比例的，基 金管制东说念主应当在关系证券可交往的 10 个交往日内进行调养，但中国证监会王法 的额外情形除外。法律法则另有王法时，从其王法。   基金管制东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。期间，基金的投资畛域、投资策略应当顺应基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   法律法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管制东说念主在 履行适当程序后，则本基金投资不再受关系限定或按变更后的王法实践。 辞谢行径进行监督：   根据法律法则的王法及基金合同的约定，本基金辞谢从事下列行径：   （1）承销证券；   （2）违犯王法向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有王法的除外；   （5）向其基金管制东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、独揽证券交往价钱偏激他不正大的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会王法辞谢的其他行径。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当程序后，则本基金投资不再受关系限定或以变更后的限定为准。 资限定进行监督：   基金管制东说念主运用基金财产买卖基金管制东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓舞、履行 抵制东说念主或者与其有要紧横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当顺应基金的投资主张和投资策略，谨守基金份 额持有东说念主利益优先原则，珍摄利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实践。关系交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与表露。要紧关联交往应提交基金管制东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓靡董事通过。基金管制东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   根据法律法则研究基金从事关联交往的王法，基金管制东说念主和基金托管东说念主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他要紧横蛮关系的公司 名单偏激更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的真确性、完满性、全 面性。名单变更后基金管制东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个服务日 内进行回函证据已闻明单的变更。名单变更时间以基金管制东说念主收到基金托管东说念主回 函证据的时间为准。如果基金托管东说念主在运作中严格谨守了监督过程，基金管制东说念主     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 仍违章进行交往，并形成基金资产损失的，由基金管制东说念主承担服务，基金托管东说念主 不承担任何损成仇服务。     若基金托管东说念主发现基金管制东说念主与关联方进行法律法则辞谢基金从事的交往 时，基金托管东说念主应实时提醒并协助基金管制东说念主采选必要措施掩饰该交往的发生， 若基金托管东说念主采选必要措施后仍无法掩饰该交往发生时，基金托管东说念主有权向中国 证监会申报，由此形成的损成仇服务由基金管制东说念主承担。对于交往所场内已成交 的违章交往，基金托管东说念主应按关系法律法则和交往所王法的王法进行结算，同期 向中国证监会申报，基金托管东说念主不承担由此形成的损成仇服务。 与银行间债券市集进行监督：     （1）基金托管东说念主依据研究法律法则的王法和基金合同的约定对于基金管制 东说念主参与银行间债券市集交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。     基金管制东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供顺应法律法则及行业 程序的银行间债券市集交往敌手的名单，并按照审慎的风险抵制原则在该名单中 约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金托管东说念主在收到名单后 2 个服务日内 回函证据收到该名单。基金管制东说念主应如期或不如期对银行间债券市集现券及回购 交往敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行间债券市集交往敌手时须实时 通知基金托管东说念主，基金托管东说念主于 2 个服务日内回函证据收到后，对名单进行更新。 基金管制东说念主收到基金托管东说念主书面证据后，被证据调养的名单出手奏效，新名单生 效前已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照两边原定条约 进行结算。     如果基金托管东说念主发现基金管制东说念主与不在名单内的银行间债券市集交往敌手 进行交往，应实时提醒基金管制东说念主取销交往，经提醒后基金管制东说念主仍实践交往并 形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担服务。     （2）基金托管东说念主对于基金管制东说念主参与银行间债券市集交往的交往方式的控 制     基金管制东说念主在银行间债券市集进行现券买卖和回购交往时，需按交往敌手名 单中约定的该交往敌手所适用的交往结算方式进行交往。如果基金托管东说念主发现基 金管制东说念主莫得按照事前约定的成心于信用风险抵制的交往方式进行交往时，基金   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主与交往敌手重新确定交往方式，经提醒后仍未改正 并形成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担服务。   （3）基金管制东说念主有服务抵制交往敌手的资信风险。   基金管制东说念主按银行间债券市集的交往王法进行交往，并负责处理因交往敌手 不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交往敌手在基金管制东说念主确定的时间内仍未 承担负约服务偏激他关系法律服务的，基金管制东说念主不错对相应损失先行赐与承 担，然后再向关系交往敌手追偿。基金托管东说念主根据银行间债券市集成交单对合同 履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金管制东说念主莫得按照事前约定的交往 敌手进行交往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管制东说念主，基金托管东说念主不承担由此造 成的任何损成仇服务。   （1）基金投资运动受限证券，应投降《对于基金投资非公开拓行股票等流 通受限证券研究问题的通知》等研究法律法则王法。运动受限证券指由《上市公 司证券刊行管制办法》表率的非公开拓行股票、公开拓行股票网下配售部分等在 刊行时明确一如期限锁如期的可交往证券,不包括由于发布要紧音问或其他原因 而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等运动受限证券。   （2）基金管制东说念主应在基金初度投资运动受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管制东说念主董事会批准的研究基金投资运动受限证券的投资决策过程、风险抵制 轨制。基金投资非公开拓行股票，基金管制东说念主还应提供基金管制东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述辛苦应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例抵制情况。   基金管制东说念主应至少于初度实践投资指示之前 2 个服务日将上述辛苦书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时间进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述辛苦后 2 个服务日内，以书面或其他两边招供的方式证据收到上述辛苦。   （3）基金投资运动受限证券前，基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供顺应法律 法则要求的研究必要书面信息。基金管制东说念主应保证上述信息的真确、完满，并应 至少于拟实践投资指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主。   （4）基金托管东说念主应酬基金管制东说念主是否投降法律法则、投资决策过程、风险 抵制轨制情况进行监督，并审核基金管制东说念主提供的研究书面信息。基金托管东说念主认   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 为上述辛苦不顺应法律法则、投资决策过程、风险抵制轨制的，有权要求基金管 理东说念主在投资运动受限证券前就以上事项进行调养，不然，基金托管东说念主有权断绝执 行研究指示。因断绝实践该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何责 任，并有权申报中国证监会。   如基金管制东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何服务。如果基金托管东说念主没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主快活担相应服务。   （1）基金管制东说念主管制的基金在投资中期单据前，基金管制东说念主须根据法律、 法则、监管部门的王法，制定严格的对于投资中期单据的风险抵制轨制和流动性 风险处置预案，并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管制 东说念主投资中期单据的额度和比例进行监督。   （2）如异日研究监管部门发布的法律法则对质券投资基金投资中期单据另 有王法的，从其约定。   （3）基金托管东说念主有权监督基金管制东说念主在关系基金投资中期单据时的法律法 规投降情况，研究轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，研究额度、 比例限定的实践情况。基金托管东说念主发现基金管制东说念主的上述事项违犯法律法则和基 金合同以及本条约的王法，应实时以书面神气通知基金管制东说念主纠正。基金管制东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管制东说念主应按关系托管条约要求 向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有权随时对所通知县项进 行复查,督促基金管制东说念主改正。如果基金管制东说念主违章事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应申报中国证监会。如果基金托管东说念主未能依照现行法律法则、监管规 定、基金合同及本条约的约定切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 东说念主快活担相应服务。 采用进款银行进行监督：   基金投资银行如期进款的，基金管制东说念主应根据法律法则的王法及基金合同的 约定，确定顺应条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交往敌手是否顺应研究王法进行监督。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   本基金投资银行进款应顺应如下王法：   （1）基金管制东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基 金银行进款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金管制东说念主与基金托管东说念主应根据关系王法，就本基金银行进款业务另 行订立书面条约，明确两边在关系条约签署、账户开设与管制、投资指示传达与 实践、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献支撑以及进款证实书的开立、传递、 支撑等过程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复 核关系条约、账户辛苦、投资指示、进款证实书等研究文献，切实履行托管职责。   （4）基金管制东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格投降《基金 法》、   《运作办法》等研究法律法则，以及国度研究账户管制、利率管制、支付结 算等的各项王法。   基金托管东说念主对基金管制东说念主采用进款银行的监督应依据基金管制东说念主向基金托 管东说念主提供的顺应条件的进款银行的名单实践，如基金托管东说念主发现基金管制东说念主将基 金资产投资于该名单之外的进款银行，有权断绝实践。该名单如有变更，基金管 理东说念主应在启用新名单前提前 2 个服务日将新名单发送给基金托管东说念主。 备期间系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，完善业务流 程，灵验珍摄和抵制风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东说念主对基金管制东说念主业务进行监督和核查的研究措施 净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分派、关系信息表露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监 督和核查。 合同、本条约偏激他研究王法时，应实时以书面神气通知基金管制东说念主限期纠正， 基金管制东说念主收到通知后应不才一个服务日实时查对，并以书面神气向基金托管东说念主 发出回函，进行解释或举证。      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 改正。基金管制东说念主对基金托管东说念主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管 东说念主应申报中国证监会。 基金合同约定的，应当断绝实践，立即通知基金管制东说念主。 行政法则和其他研究王法，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知基金管制东说念主， 并实时向中国证监会申报，基金管制东说念主应照章承担相应服务。 间内回话基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金 托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金管制东说念主应积极配 合提供关系数据辛苦和轨制等。 同期通知基金管制东说念主限期纠正。 督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基 金托管东说念主建议训诫仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 恐怖融资、扩散融资等犯法犯法行径；主动配合基金托管东说念主客户身份识别与尽责 拜访，提供真确、准确、完满客户辛苦，投降基金托管东说念主反洗钱与反恐怖融资相 关管制王法。对具备合理事理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东说念主将按 照中国东说念主民银行反洗钱监管王法采选必要管控措施。   三、基金管制东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管制东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货账户等投资所需账户、复核基金管制东说念主狡计的基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管制东说念主指示办理清理交收、关系信息表露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管制东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 账管制、未实践或无故蔓延实践基金管制东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本条约偏激他研究王法时，基金管制东说念主应实时以书 面神气通知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通知后应实时查对质据并以书 面神气向基金管制东说念主发出回函。在限期内，基金管制东说念主有权随时对通知县项进行 复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管制东说念主通知的违 规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内证据的，基金管制东说念主应申报中国证监 会。基金管制东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所际遇的损失。   （三）基金管制东说念主发现基金托管东说念主有要紧违章行径，应立即申报中国证监会 和银行业监督管制机构，同期通知基金托管东说念主限期纠正。   （四）基金托管东说念主应积极配合基金管制东说念主的核查行径，包括但不限于：提交 关系辛苦以供基金管制东说念主核查托管财产的完满性和真确性，在王法时间内回话基 金管制东说念主并改正。   （五）基金托管东说念主无正大事理，断绝、掩饰基金管制东说念主根据本条约王法哄骗 监督权，或采选拖延、讹诈等技能妨碍基金管制东说念主进行灵验监督，情节严重或经 基金管制东说念主建议训诫仍不改正的，基金管制东说念主应申报中国证监会。   四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 条约约定及基金管制东说念主的正大指示外，不得自交运用、刑事服务、分派基金的任何财 产。 投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的完满与独 立。 基金财产，如有额外情况两边可另行协商处理。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 基金资产。   （二）召募资金的验资 理东说念主或基金管制东说念主托付的登记机构开立并管制。 金额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额持有东说念主东说念主数顺应《基金法》、 《运作办法》等研究王法后，基金管制东说念主应将召募的属于本基金财产的一都资金 划入基金托管东说念主为本基金开立的资产托管专户中，注册登记机构应将网下股票认 购所召募到的股票划入以基金托管东说念主和基金联名方式开立的证券账户下，基金托 管东说念主在收到资金和股票当日出具证据文献。同期，基金管制东说念主应聘任顺应《中华 东说念主民共和国证券法》王法的管帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具的验资 申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 理退款事宜。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构应予 以解冻。   （三）基金的银行账户的开立和管制 基金管制东说念主的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻制、保 管和使用。 管东说念主和基金管制东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 构的研究王法。   （四）基金证券账户与证券交往资金账户的开设和管制 服务公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 分公司/深圳分公司开立基金证券交往资金账户，用于证券清理。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 管东说念主和基金管制东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开立和管制 行间同行拆借市集的交往经历，并代表基金进行交往；基金托管东说念主负责以基金的 口头在中央国债登记结算有限服务公司开设银行间债券市集债券托管账户，并由 基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 场回购主条约，蓝本由基金托管东说念主支撑，基金管制东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管制   在本条约奏效之后，本基金被允许从事顺应法律法则王法和基金合同约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由基金管制东说念主协 助托管东说念主根据研究法律法则的王法和基金合同的约定，开立研究账户。该账户按 研究王法使用并管制。   （七）基金财产投资的研究什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的支撑   基金财产投资的研究什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的支撑库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限服务公司或中国证券登记结算有限 服务公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集清理所股份有限公司或单据营业 中心的代支撑库。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管制东说念主的指示 办理。属于基金托管东说念主抵制下的什物证券在基金托管东说念主支撑期间的损坏、灭失， 由此产生的服务应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构履行有 效抵制的证券不承担支撑服务。   （八）与基金财产研究的要紧合同的支撑   与基金财产研究的要紧合同的签署，由基金管制东说念主负责。由基金管制东说念主代表 基金签署的与基金研究的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金管制东说念主保 管。基金管制东说念主在代表基金签署与基金研究的要紧合同期应保证基金一方持有两 份以上的蓝本原件，以便基金管制东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。 基金管制东说念主在合同签署后 30 个服务日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 合同投递基金托管东说念主处。合同应存放于基金管制东说念主和基金托管东说念主各自文献支撑部 门，支撑期限不低于法律法则王法的最低期限。对于无法取得二份以上的蓝本的， 基金管制东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或 未在合同约定畛域内，合同原件不得滚动，由基金管制东说念主支撑。   五、基金资产净值狡计和管帐核算   （一）基金资产净值的狡计、复核的时间和程序 是指狡计日基金资产净值除以该狡计日基金份额总份额后的数值。基金份额净值 的狡计保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基 金财产。基金管制东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另 有王法的，从其王法。 基金合同的王法暂停估值时除外。估值原则应顺应基金合同、《证券投资基金会 计核算业务指引》偏激他法律、法则的王法。基金资产净值和基金份额净值由基 金管制东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基金管制东说念主应于每个服务日交往结果后计 算当日的基金份额净值并以两边招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净 值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金管制东说念主，由基金管制东说念主按约定对 基金净值赐与公布。 审查基金管制东说念主狡计的基金资产净值。因此，本基金的管帐服务方是基金管制东说念主， 就与本基金研究的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、资产救济证券、股指期货合约和银行进款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交往所上市的有价证券的估值   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价（收 盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调养 最近交往市价，确定公允价钱。 考取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 交往所上市实行全价交往的债券（可转债除外），考取第三方估值机构提供的估 值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。 用估值期间确定其公允价值进行估值。如成本大约近似体现公允价值，应不时评 估上述作念法的适当性，并在情况发生改变时作念出适当调养。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 团结股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经调养的报价手脚估值日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，按成本应酬市集报价进行调养， 证据估值日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，则接纳 估值期间确定公允价值。 通过大量交往取得的带限售期的股票等刊行时明确一如期限限售期的股票，按监 管机构或行业协会研究王法确定公允价值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在表露互异，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）团结债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别 估值。   （5）进款的估值方法   持有的银行如期进款或通知进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 息收入。   （6）因持有股票而享有的配股权，接纳估值期间确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结 算价估值。国度有最新王法的，按其王法进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照关系法律法则和行业协会的 关系王法进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交往的股票实践，国度 有最新王法的，按其王法进行估值。   （10）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅反馈其公允价值的， 基金管制东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）关系法律法则以及监管部门有强制王法的，从其王法。如有新增事项， 按国度最新王法估值。   如基金管制东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法则的王法或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据研究法律法则，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管制东说念主 承担。本基金的基金管帐服务方由基金管制东说念主担任，因此，就与本基金研究的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 基金管制东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。   （三）估值差错处理 东说念主对不应由其承担的服务，有权向罪责东说念主追偿。 证据后公告的，由此形成的投资东说念主或基金的损失，应根据法律法则的王法对投资 东说念主或基金支付补偿金，就履行向投资东说念主或基金支付的补偿金额，由基金管制东说念主与 基金托管东说念主按照应制费率和托管费率的比例各自承担相应的服务。 施后仍不成发现该裂缝，进而导致基金资产净值、基金份额净值狡计裂缝形成投 资东说念主或基金的损失，以及由此形成以后交往日基金资产净值、基金份额净值狡计 顺延裂缝而引起的投资东说念主或基金的损失，由提供裂缝信息确当事东说念主一方负责赔 偿。 机构等发送的数据裂缝或由于其他不可抗力原因，基金管制东说念主和基金托管东说念主诚然 已经采选必要、适当、合理的措施进行查验，然则未能发现该裂缝而形成的基金 资产估值裂缝，基金管制东说念主、基金托管东说念主免除补偿服务。但基金管制东说念主、基金托 管东说念主应当积极采选必要的措施缩小或摈斥由此形成的影响。 关系各方应本着辛苦尽责的立场重新狡计查对，如果临了仍无法达成一致，应以 基金管制东说念主的狡计结果为准对外公布，由此形成的损失由基金管制东说念主承担补偿责 任，基金托管东说念主不负补偿服务。   （四）基金账册的建立 一记账方法和管帐处理原则，分别独随即确立、登录和支撑本基金的全套账册， 对关系各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管制东说念主的处理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的狡计和公告的，以基 金管制东说念主的账册为准。   （五）基金招募评释书、如期申报的编制和复核 的编制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。    《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金管制 东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募评释书并登载在王法网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金管制东说念主至少每年更新一次。基金远离运作的，基 金管制东说念主不再更新基金招募评释书。基金管制东说念主在季度结果之日起 15 个服务日 内完成季度申报编制并公告；在上半年结果之日起两个月内完成中期申报编制并 公告；在每年结果之日起三个月内完成年度申报编制并公告。 金托管东说念主应当在收到申报之日起 2 个服务日内完成月度报表的复核；在收到申报 之日起 7 个服务日内完成基金季度申报的复核；在收到申报之日起 20 日内完成 基金中期申报的复核；在收到申报之日起 30 日内完成基金年度申报的复核。基 金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调养，调养以国度研究王法为准。 出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，关系各方各自留存一份。 毕后，需盖印证据或出具相应的复核证据书，以备有权机构对关系文献审核时提 示。   （六）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且接纳估值期间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商一      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号） 致的，基金管制东说念主应当暂停估值；   六、基金份额持有东说念主名册的支撑   （一）基金管制东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支撑的基金份额持有东说念主名册，基 金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   （二）基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东说念主的指 令编制和支撑，基金管制东说念主和基金托管东说念主应按照现在关系王法分别支撑基金份额 持有东说念主名册。支撑方式不错接纳电子或文档的神气。支撑期限不低于法律法则规 定的最低期限。   （三）基金管制东说念主应当实时向基金托管东说念主如期或不如期提交基金份额持有东说念主 名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金 份额。基金托管东说念主不错接纳电子或文档的神气妥善支撑基金份额持有东说念主名册，保 存期限不低于法律法则王法的最低期限。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持 有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投降隐秘义务。   （四）若基金管制东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有 东说念主名册，应按研究法则王法各自承担相应的服务。   七、争议处理方式   （一）本条约及本条约项下各方的权利和义务适用中华东说念主民共和国法律（为 本条约之目的，不包括香港、澳门和台湾法律），并按照中华东说念主民共和国法律解 释。   （二）凡因本条约产生的及与本条约研究的争议，两边均应协商处理；协商 不成的，则任何一方有权将争议提交上海国外经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲 裁地点为上海市，按照届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲 裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管制东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚挚、辛苦、尽责地履行基金合同和托管条约王法的义务，爱戴基金份额持有 东说念主的正当权益。   八、基金托管条约的变更、远离与基金财产的清理   （一）托管条约的变更与远离      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管 条约，其内容不得与基金合同的王法有任何突破。本条约的变更报中国证监会备 案。   发生以下情况，本条约远离：   （1）基金合同远离；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被取销、停业或由其他基金托管东说念主接收基金资 产；   （3）基金管制东说念主驱散、照章被取销、停业或由其他基金管制东说念主接收基金管 理权；   （4）发生法律法则或基金合同王法的远离事项。   （二）基金财产的清理 成立基金财产清理小组，基金管制东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监 督下进行基金清理。 管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》王法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》远离情形出面前，由基金财产清理小组长入接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）聘任管帐师事务所对清理申报进行外部审计，聘任讼师事务所对清理 申报出具法律意见书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，清理期限相应顺延。   （三）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （四）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一都剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分派。   （五）基金财产清理的公告   清理过程中的研究要紧事项须实时公告；基金财产清理申报经顺应《中华东说念主 民共和国证券法》王法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证监会备 案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 申报登载在王法网站上，并将清理申报指示性公告登载在王法报刊上。   （六）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及研究文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则王法的最 低期限。     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）           第二十三部分 对基金份额持有东说念主的服务     基金管制东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管制东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，有权加多、修改这些 服务款式。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等方式建议磋商、建议、投诉等需 求，基金管制东说念主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信指示发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管制东说念主如期或不如期向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管制东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管制东说念主如期或不如期向投资东说念主发送电子资讯。     五、研究基金管制东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法理会的内容，请通过上述方式 研究基金管制东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面理会了本招募评释书。     国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）              第二十四部分 其他应表露事项             公告称号                 表露媒介               日历 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增金元证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2023/11/21 易商的公告                         报》、《证券日报》                               《中国证券报》、《上 国泰基金管制有限公司对于指定旗下部分基金                               海证券报》、                                    《证券时            2024/1/5 主流动性服务商的公告                               报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增华鑫证券有限服务公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2024/1/26 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增万联证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时            2024/2/2 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增东北证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2024/3/15 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公告           《中国证券报》            2024/3/27 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增东方金钱证券股份有限公司为一 海证券报》、        《证券时           2024/4/16 级交往商的公告                       报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2024/4/17 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时            2024/5/8 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增东兴证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2024/5/15 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增上海证券有限服务公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2024/5/15 易商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开 《中国证券报》、         《上 放式基金新增华源证券股份有限公司为一级交 海证券报》、        《证券时           2024/5/27 易商的公告                         报》、《证券日报》 对于国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式 指数证券投资基金基金资产净值贯串低于 5000         《证券时报》            2024/6/21 万元的指示性公告 对于国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式 指数证券投资基金基金资产净值贯串低于 5000         《证券时报》             2024/7/5 万元的指示性公告      国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）               公告称号                    表露媒介           日历 对于国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式 指数证券投资基金基金资产净值贯串低于 5000             《证券时报》         2024/7/12 万元的指示性公告 国泰基金管制有限公司高等管制东说念主员变更公告               《中国证券报》         2024/7/25 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开              《中国证券报》、                                          《上 放式基金新增爱建证券有限服务公司为一级交              海证券报》、                                        《证券时        2024/8/23 易商的公告                             报》、《证券日报》 对于国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式 指数证券投资基金基金资产净值贯串低于 5000             《证券时报》         2024/8/28 万元的指示性公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开              《中国证券报》、                                          《上 放式基金新增信达证券股份有限公司为一级交              海证券报》、                                        《证券时        2024/8/29 易商的公告                             报》、《证券日报》 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开              《中国证券报》、                                          《上 放式基金新增联储证券股份有限公司为一级交              海证券报》、                                        《证券时        2024/8/29 易商的公告                             报》、《证券日报》 对于国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式 指数证券投资基金基金资产净值贯串低于 5000             《证券时报》         2024/9/11 万元的指示性公告 对于以通信方式召建国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通 用交往型通达式指数证券投资基金基金份额持                《证券时报》         2024/9/19 有东说念主大会的公告 对于以通信方式召建国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通 用交往型通达式指数证券投资基金基金份额持                《证券时报》         2024/9/20 有东说念主大会的第一次指示性公告 对于以通信方式召建国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通 用交往型通达式指数证券投资基金基金份额持                《证券时报》         2024/9/21 有东说念主大会的第二次指示性公告 对于以通信方式召建国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通 用交往型通达式指数证券投资基金基金份额持                《证券时报》         2024/9/23 有东说念主大会的第三次指示性公告 国泰基金管制有限公司对于旗下部分交往型开              《中国证券报》、                                          《上 放式基金新增大同证券有限服务公司为一级交              海证券报》、                                        《证券时        2024/10/14 易商的公告                             报》、《证券日报》 对于国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式 指数证券投资基金基金份额持有东说念主大管帐票日                《证券时报》         2024/10/30 停牌的指示性公告 国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数 证券投资基金基金份额持有东说念主大会表决结果暨                《证券时报》         2024/10/31 决议奏效的公告   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）      第二十五部分 招募评释书存放偏激查阅方式   本招募评释书存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面，投 资东说念主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件， 但应以招募评释书蓝本为准。基金管制东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。   国泰 M SCI 中国 A 股 ESG 通用交往型通达式指数证券投资基金更新招募评释书（2024 年第二号）                  第二十六部分 备查文献  以下备查文献存放在本基金管制东说念主、基金托管东说念主的办公局面。投资东说念主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰MSCI中国A股ESG通用交往型通达式指数证券 投资基金注册的批复文献  二、   《国泰MSCI中国A股ESG通用交往型通达式指数证券投资基金基金合同》  三、   《国泰MSCI中国A股ESG通用交往型通达式指数证券投资基金托管条约》  四、法律意见书  五、基金管制东说念主业务经历批件、营业牌照  六、基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                       国泰基金管制有限公司                                      二零二四年十二月十二日