国泰中证 1000 增强策略来回型通达式  指数证券投资基金更新招募说明书     （2024 年第一号）    基金管理东谈主：国泰基金管理有限公司    基金托管东谈主：海通证券股份有限公司                  国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                         目             录         国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         遑急指示 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    中证全指指数样本空间中沪深市集证券。    （2）选样方法 的证券； 名后 20%的证券； 名在 1000 名之前的证券当作指数样本。    联系标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东谈主在投成本基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特性，充 分沟通自身的风险承受才能，感性判断市集，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资行径作念出孤立决策。投资东谈主根据所握有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管理风险、流 动性风险、本基金私有风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金私有风险包括： 标的指数酬谢与股票市集平均酬谢偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合酬谢与标的指数酬谢偏离的风险及追踪谬误约束未达约定主义的风险、标的      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集来回价钱折 溢价的风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 蓄意舛讹的风险、基 金退市风险、投资东谈主申购失败的风险、基金份额握有东谈主赎回失败的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标记成立风险、 第三方机构服务的风险、量化增强投资方法干系的风险、增强策略失效风险、被 抢先来回缩小基金投资收益的风险、投资资产支握证券的风险、投资股指期货的 风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参与转融通证券出借业务的风 险、科创板股票投资风险、基金合同提前驱逐的风险等。   本基金给与主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法驯顺指数收益的风 险。   本基金因主动增强策略诊疗、标的指数按期调样等原因发生大幅调仓时，由 于难以在一个来回日内完成诊疗，可能出现股票调仓主义浮现，被其他投资者抢 先建仓，举高股价，进而变成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。   本基金可投资资产支握证券，主要存在与基础资产干系的风险、与资产支握 证券干系的风险、与专项筹划管理干系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等风险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里来回机制干系的风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 存托凭证或遴聘不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭 证。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保才能及限定来回风险、 强制平仓风险等风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，将濒临流动性风险、信用风险、市集风 险等风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、市集轨制以及来回司法等差 异带来的私有风险，包括股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险、本基金 投资王人集度相对较高的风险等。   《基金合同》奏效后，连合 50 个职业日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产计帐并驱逐，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临 基金合同提前驱逐的风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应雅致阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品贵府撮要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东谈主作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东谈主自行背负。   基金的过往事迹并不预示其翌日进展。基金管理东谈主管理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹进展的保证。   基金管理东谈主依照恪称职守、老实信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本次招募说明书更新事由为年度更 新。本招募说明书所载投资组合阐述为 2024 年 3 季度阐述，净值进展数据截止 日为 2024 年 6 月 30 日，主要东谈主员情况截止日为 2024 年 12 月 11 日，除非另有 说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。                                     （本阐述中财务 数据未经审计）      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第一部分 绪论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》  ”）、    《公开召募证券投资基金运作管理办法》                     （以下简称“《运作办法》                                ”）、                                  《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》                    （以下简称“《销售办法》                               ”）、                                 《公开 召募证券投资基金信息流露管理办法》                 （以下简称“《信息流露办法》                              ”）、                                《公开募 集通达式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理规 定》  ”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）和其他联系法律律例以及《国泰中证 1000 增强策略来回型 通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其真实性、准确性、完好性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府苦求召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是章程基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有防止或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同当事东谈主，其握有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 联系章程享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                    第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金 基金合同》及对基金合同的任何灵验改造和补充 增强策略来回型通达式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验 改造和补充 指数证券投资基金招募说明书》偏激更新 投资基金基金居品贵府撮要》偏激更新 投资基金基金份额发售公告》 资基金上市来回公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、文书等       《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常 作念出的改造       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对其常常作念出的改造       《信息流露办法》：指《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁 布机关对其常常作念出的改造       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 其常常作念出的改造       《流动性风险管理章程》：指《公开召募通达式证券投资基金流动性风险 管理章程》及颁布机关对其常常作念出的改造       《指数基金指引》：指《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数 基金指引》及颁布机关对其常常作念出的改造 易和申购赎回实施确定》界说的“来回型通达式基金”，简称“ETF” 标相似，给与通达式运作面貌的基金 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主 民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理东谈主签订了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管理东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管理东谈主指定的，在基金合同奏效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务和基金来回的证实、 计帐和结算、代理披发红利、建立并支握基金份额握有东谈主名册和办理非来回过户 等 结算有限职业公司，基金管理东谈主也不错自行或托付其他机构担任登记机构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面证实的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得进步 3 个月 通达日       《业务司法》：指深圳证券来回所、中国证券登记结算有限职业公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的干系业务司法和章程（偏激常常改造）      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 请购买基金份额的行径 行径 件，以基金合同章程的对价苦求购买基金份额的行径 章程的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所章程对价的行径 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募说明书章程应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 可能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支 付或应得回的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目蓄意 当日现款差额的忖度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据蓄意，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 变的前提下，按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的章程将基金份额握有东谈主的基金份额数额进行变更登记的行径 卖证券价差、银行入款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 额之基准日 基金应收款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或 来回的债券等 刊及《信息流露办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期奉赵 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第三部分 基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称呼：国泰基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平允路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册成本：壹亿壹仟万元东谈主民币   磋议东谈主：辛怡   磋议电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：              鼓吹称呼                   股权比例       中国建银投资有限职业公司                   60%           意大利忠利集团                    30%      国网英大海外控股集团有限公司                  10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国成立银 行总行、中国建银投资有限职业公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委秘书、董事长。   王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合改动职业小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费改动职业小组办公室（国务院农村综合改动职业小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组秘书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年          国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组秘书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限职业公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师； 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东谈主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任心仪东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任心仪财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任心仪财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任心仪资产管理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓吹代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高等司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主握职业、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于中国成立银行总 行、中国建银投资有限职业公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现 任公司党委副秘书、总司理、公司董事。   黄晓衡，孤立董事，硕士研究生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国成立银行江苏省分行职业，先后任职于筹划处、信贷处、海外业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国成立银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国成立银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国成立银行总行职业，历任海外部副总司理、资金 筹划部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国海外金融有 限公司职业，历任财务总监、公司管委会成员、参谋人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管理有限公司孤立董事。2017 年 3 月起任公司孤立董事。   吴群，孤立董事，博士研究生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）职业，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高等司理、总监，管理议论部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司职业，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司职业（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主握职业）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 参谋人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 职业期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司孤立董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司孤立董事。2017 年 10 月起任公司孤立董事。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    冯丽英，孤立董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月， 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国成立银行 东谈主事部职业工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国海外金融 有限职业公司东谈主力资源部高等司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管理有限公司东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限职业公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国成立银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管理 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国成立银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管理有限职业公司总裁。    冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力相信投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力相信投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司职业，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选混杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风混杂型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任国富民强养老主义日历 2040 三年握有期混杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动活泼配置混杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息手艺部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士研究生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金 管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士研究生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息手艺有限职业 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息手艺部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士研究生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省海外相信投资 公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任 居品经营部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司防守长。   吴中昊，硕士研究生，9 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运载主题来回型通达式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合来回型通达 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略来回型通达式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁来回型通达式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭来回型通达式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业来回型通达式指数证券投资基金（QDII）的 基金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东谈主来回型通达式指数证券投资基金 的基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金 的基金司理，2024 年 12 月起兼任国泰富时中国国企通达共赢来回型通达式指数 证券投资基金的基金司理。   本基金管理东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等管理东谈主员、投研 部门负责东谈主及业务主干等干系东谈主员中产生。公司总司理不错保举上述东谈主员之外的 投资管理干系东谈主员担任成员，防守长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据联系律例和基金合同，审议并决策公 司投资研究部门冷落的公司举座投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相 关投资部门冷落的要紧投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   引申委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、完全收益投资部总监        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   郑有为：研究部副总监   三、基金管理东谈主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 回清单； 照章召集基金份额握有东谈主大会； 他法律行径；   四、基金管理东谈主承诺 建立健全里面约束轨制，采取灵验措施，防护违背《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采取灵验措施，防护下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）顽抗允地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）向基金份额握有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会谢却的其他行径。 家联系法律、律例及行业范例，老实信用、勤劳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或非法经营；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）专诚挫伤基金份额握有东谈主或其他基金干系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）推辞、扰乱、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗俗职守、销耗权益，不按照章程履行职责；   （7）违背现行灵验的联系法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的生意机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹划等信息，或利用该信息从事或者昭示、透露他东谈主从事 干系的来回行径；   （8）违背证券来回场合业务司法，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱， 滋扰市集表率；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中专诚含有装假、误导、讹诈身分；   （13）其他法律、行政律例以及中国证监会谢却的行径。 度，采取灵验措施，防护违背基金合同行径的发生。   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益；     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金投资内容、基金投资筹划等信息，且不利用该信息从事或者昭示、透露他东谈主 从事干系的来回行径；   六、基金管理东谈主里面约束轨制   基金管理东谈主为防护和化解经营运作中濒临的风险，保证经营行径的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作门径与约束措施，形成了 公司完好的里面约束体系，并通过相应的具体业务约束历程来严格实施。   为保证里面约束的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可引申 的规章轨制体系并衔尾业务发展、法律律例及监管环境变化，对里面约束轨制进 行实时的更新和诊疗，以妥当公司经营行径的变化，不绝增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和当令性。   （1）保证公司经营运作正当合规，形成遵法经营、范例运作的经营理念；   （2）防护和化解风险，提升经营管理效益，确保公司经营的稳健运行和受 托资产的安全完好，终了公司握续、褂讪、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的真实、准确、完好、实时；   （4）崇尚公司清雅的品牌形象。   （1）全面性原则。里面约束应粉饰公司的各项业务、通盘部门和岗亭，渗 透到决策、引申、监督、反馈等通盘业务过程和业务样式。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面约束轨制，公司全体职工 必须接力崇尚里面约束轨制的灵验引申。   （3）相互孤立和制约原则。公司根据业务的需要设立相对孤立的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的成立必须权责分明、相互制约。里面约束的检 查评价部门必须孤立于各业务引申部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的 运作必须分离。   （4）妥当性原则。公司里面约束应根据公司经营业务发展、新址品的开发、 金融改进、法律律例以及市集环境的变化等实时诊疗和完善，以保证里面约束的       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 灵验性和妥当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，尽头是研究、投资、引申、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上窒碍，对遑急业务设立防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法缩小运作成本，提升 经济效益，力求以合理的约束成本达到最好的内控效果。   （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐述 孤立董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业谈德教诲和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健经营的企业文化。公司董事会对里面约束原则进行率领，对公 司建立里面约束系统和支握其灵验性承担最终职业；公司经营管理层对里面约束 进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险约束职业， 既相互孤立，又相互配合和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险约束 体系。   （2）公司依据自身经营特色建立了包括各岗亭以主义职业制自控、干系部 门和岗亭之间相互制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责统一、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东谈主力资源管理轨制，健全激发不停机制，确保公司东谈主 员具备与岗亭要求相妥当的职业操守和专科才能。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管理的主义和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，不绝优化风险约束门径和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行径中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详确的风险约束历程，并在实践业务中加以约束。   （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权模范和历程，确 保授权机制的贯彻引申。   （6）公司建立了完善的里面司帐约束，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务范例、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完 全分开，分账管理，孤立核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分散各岗亭职责，投资     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和来回、来回和计帐、基金司帐和公司司帐等遑急岗亭不得有东谈主员的重迭。遑急 业务部门和岗亭进行物理窒碍。   （8）公司建立要紧风险救急处置机制，制订切实灵验的救急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信推辞流渠谈和相通机制，明确阐述机制旅途和业务 陈述体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完好传递，终了自下而 上的实时阐述和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立完好的研究管理、投资决策和来回管理等轨制体系，以 终了投资管理业务约束。   （11）公司制定例范的信息流露管理办法，不绝优化完善机制历程，确保公 开流露信息的真实、准确、完好、实时。   （12）公司对里面约束建立与实施情况进行监督查验，评价里面约束的灵验 性，发现里面约束过失，实时加以改进，内控查验评价部门通过按期或不按期检 查里面约束轨制的引申情况，确保公司各项经营管理行径的灵验运行。   基金管理东谈主保证以上对于里面约束轨制的流露真实、准确，并承诺基金管理 东谈主将根据市集变化和业务发展不绝完善里面约束轨制，切实崇尚基金份额握有东谈主 的正当权益。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管东谈主概况   称呼：海通证券股份有限公司   注册地址：上海市广东路 689 号   办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场   成立时间：1988 年 8 月 15 日   法定代表东谈主：周杰   注册成本：130.6420 亿元东谈主民币   磋议电话：021-23185448   磋议东谈主：蔡冰晶   海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）成立于 1988 年，是国内最 早成立的大型证券公司之一。海通证券 A 股于 2007 年在上海证券来回所挂牌上 市并完成定向增发，H 股于 2012 年 4 月在香港联合来回所挂牌上市。   海通证券设资产托管部，现有员器用有多年金融从业经历，丰富的证券干系 业务教育。全员具备基金从业资格，职工的学历均在本科以上，硕士以上学历占   二、主要东谈主员情况   周杰先生，1967 年降生，工学硕士。周先生自 2016 年 10 月 18 日起担任海 通证券引申董事，2016 年 10 月 28 日起担任海通证券董事长，2016 年 7 月起担 任海通证券党委秘书。周先生自 1992 年 2 月至 1996 年 6 月在上海万国证券有限 公司投资银行部职业；1996 年 6 月至 2001 年 12 月先后担任上海上实资产经营 有限公司投资部司理、副总司理、董事长兼总司理；2001 年 12 月至 2003 年 4 月担任上海实业医药科技（集团）有限公司董事兼总司理；2002 年 1 月至 2016 年 7 月先后担任上海实业控股有限公司（于香港联交所上市，股份代号：0363） 引申董事兼副行政总裁、引申董事兼常务副总裁、副董事长兼行政总裁；2004 年 8 月至 2016 年 7 月先后担任上海上实（集团）有限公司谋划总监、引申董事        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 兼副总裁、引申董事兼常务副总裁、总裁兼党委副秘书；2010 年 3 月至 2012 年 港联交所上市，股份代号：02607）监事长，2012 年 6 月至 2013 年 6 月、2016 年 5 月至 2016 年 7 月担任上海医药集团股份有限公司董事长兼党委秘书。周先 生自 2016 年起担任上海证券来回所监事、薪酬委员会主任，2017 年起担任上海 市东谈主大代表、上海金融业联合会副理事长、上海市仲裁委仲裁人，2021 年起担 任中国证券业协会理事会理事、副会长。    陈春钱先生，1963 年降生，经济学博士。陈先生自 2023 年 10 月 12 日起担 任海通证券业务总监。陈先生于 1997 年 10 月加入海通证券，自 2012 年 3 月至 括：1997 年 10 月至 1998 年 1 月担任深圳分公司业务部负责东谈主，1998 年 1 月至 公司副总司理，2000 年 12 月至 2006 年 5 月担任投资管理部（深圳）总司理， 公司董事。陈先生照旧中国证券业协会融资融券业务委员会副主任委员、上海市 证券同行公会副会长、证券纠纷统一专科委员会副主任、上海市互联网金融行业 协会副会长。    龚怀鹏先生，1983 年 3 月降生，经济学硕士。龚先生自 2024 年 7 月起担任 海通证券股份有限公司资产托管部副总司理（主握职业）。龚先生自 2008 年 7 月至 2009 年 6 月在湘财证券上海泰兴路营业部职业； 先后担任零卖与收罗金融部投资搭理中心副司理、钞票管理中心副司理、司理；    三、基金托管业务经营情况    海通证券于 2013 年 12 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，是国 内第一家取得证券投资基金托管资格的证券公司，海通证券永久遵守“求实、开 拓、稳健、超卓”的经营理念，不绝加强风险管理和里面约束，严格履行托管东谈主 的各项职责，切实崇尚资产握有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质料的托管       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 服务。   四、托管东谈主的里面约束轨制   严格遵从国度联系法律、律例、监管司法和公司里面规章轨制，防护和化解 基金托管业务经营风险，确保托管资产的完好和安全，切实保护基金份额握有东谈主 权益，确保托管资产的运作及干系信息流露妥当国度法律、律例、监管司法及相 关合同、条约的章程，查错防弊、堵塞间隙、排斥隐患，保证托管业务安全、有 效、稳健运行。   （1）全面性原则。里面约束应当浸透到基金托管业务的决策、引申、监督 的全过程和各个操作样式，粉饰通盘的部门和岗亭，并由全体东谈主员参与，任何决 策或操作均应当有案可查；   （2）遑急性原则。基金托管业务的里面约束应当在全面约束的基础上，关 注基金托管业务运作的遑急业务事项和高风险规模；   （3）制衡性原则。岗亭成立应权责分明、相对孤立、相互制衡，通过切实 可行的措施来排斥里面约束的盲点；   （4）妥当性原则。里面约束体系应同基金托管业务限制、业务范围、竞争 气象和风险水平及业务其他环境相妥当，里面约束轨制的制订应当具有前瞻性， 并应当根据国度计谋、法律及经营管理的需要，当令进行相应修改和完善；里面 约束应当具有高度的泰斗性，任何东谈主不得领有超出里面约束不停的权力，里面控 制存在的问题应当得到实时反馈和纠正；   （5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防护风险、审慎经营、保证托管 资产的安全与完好为起点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则， 在新增业务时，先作念好干系轨制成立；   （6）职业考究原则。各业务样式都应有明确的职业东谈主，并按章程对违背制 度的径直职业东谈主以及对负有指点职业的负责东谈主进行问责。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                     《证券投资基金托管业务管理办法》 等法律律例，基金托管东谈主制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管管理规章     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括《海通证券股份有限公 司证券投资基金托管业务管理办法》、                 《海通证券股份有限公司证券基金托管业务 里面约束管理实施确定》、《海通证券股份有限公司资产托管部秘籍管理实施细 则》、   《海通证券资产托管部印记及加密开采管理实施确定》、                           《海通证券基金托管 业务东谈主员行径范例指引》、《海通证券股份有限公司资产托管部档案管理实施细 则》等，并根据市集变化和基金业务的发展不绝加以完善。作念到业务单干合理， 手艺系统完好孤立，业务管理轨制化，中枢功课区实行阻滞管理，联系信息流露 由专东谈主负责。   基金托管东谈主通过基金托管业务各样式风险的事前揭示、事中约束和过后稽核 的动态管理过程来实施里面风险约束，为了保障内控管理的灵验引申，遴聘立信 司帐师事务所（特殊平凡合伙）对基金托管业务运行进行里面约束评审。   五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和门径   根据《基金法》、          《证券投资基金运作管理办法》和联系证券律例的章程，基 金托管东谈主对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金 资产净值的蓄意、基金管理东谈主酬谢的计提和支付、基金托管东谈主酬谢的计提和支付、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分派等行径的正当性、合规 性进行监督和核查。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有违背《基金法》、                              《证券投资基 金运作管理办法》等联系证券律例和《基金合同》的行径，应当实时文书基金管 理东谈主给予纠正，基金管理东谈主收到文书后实时查对质实并进行诊疗。基金托管东谈主有 权对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的 非法事项未能实时纠正的，基金托管东谈主须阐述中国证监会。基金托管东谈主发现基金 管理东谈主有要紧非法行径，须立即阐述中国证监会，同期文书基金管理东谈主限期纠正。           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                   第五部分 干系服务机构   一、申购赎回代理券商   本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理东谈主网站。基金管理东谈主可根据有 关法律律例章程，增减或变更销售机构，并在基金管理东谈主网站上公示。   二、登记机构   称呼：中国证券登记结算有限职业公司   地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   磋议电话：010-50938600   传真：010-50938907   磋议东谈主：赵亦清   三、出具法律成见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 18 楼至 20 楼   负责东谈主：韩炯   磋议电话：021-31358666   传真：021-31358600   磋议东谈主：丁媛   承办讼师：清早、丁媛   四、审计基金财产的司帐师事务所   称呼：普华永谈中天司帐师事务所（特殊平凡合伙）   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   引申事务合伙东谈主：李丹   磋议电话：021-23238888   传真：021-23238800   国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 磋议东谈主：张晓阳 承办注册司帐师：张炯、张晓阳       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第六部分 基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他联系章程，并经中国证监会证监许可【2022】2602 号文（《对于准予国泰 中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册募 集。   二、基金类型、运作面貌和存续期限   三、基金份额的发售时间、发售面貌、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得进步 3 个月，具体发售时间见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金管理东谈主网站或干系公告。   投资东谈主可遴聘网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种面貌认购本 基金。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金管理东谈主指定的发售代理机构用深圳证券 来回所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金管理东谈主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东谈主通过基金管理东谈主偏激指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金管理东谈主不错根据具体情况诊疗本基金的发售面貌，并在基金份额发售公 告或干系公告中列明。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   妥当法律律例章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   四、召募场合   投资东谈主应当在基金管理东谈主偏激指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场合或者按基金管理东谈主或发售代理机构提供的面貌办理基金份额的认购。   基金管理东谈主、发售代理机构接受的认购面貌、办理基金发售业务的具体情况 和磋议面貌，请参见基金份额发售公告、基金管理东谈主网站或干系公告。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅代表销售机构确 实接管到认购苦求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购苦求及认 购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。不然，由于投资东谈主 过失而产生的任何损失由投资东谈主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为东谈主民币 1.00 元。   七、认购开户 来回所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券来回所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主，需在认购前握身份 证明文献到中国证券登记结算有限职业公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。联系开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体门径和办法，请到各开户网点详确议论联系章程。   （1）如投资东谈主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金的网上现款认购、网下 现款认购和二级市集来回。   （2）如投资东谈主以深圳证券来回所上市来回的本基金标的指数成份股或备选        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。   （3）如投资东谈主以上海证券来回所上市来回的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了握有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户 外，还应握有上海证券来回所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该 两个账户的证件号码及称呼属于消除投资东谈主通盘，并疑望投资东谈主认购基金份额的 托管证券公司和上海 A 股账户指定来回证券公司应妥当中国证券登记结算有 限职业公司的干系章程。   八、认购用度   认购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：         认购份额（M）                    认购费率           M          M≥500万份              按笔收取，100元/笔   基金管理东谈操纵理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金管理 东谈操纵理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购限制莫得限定，但法律律例或监管要求另有章程的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得清除，申报 还是证实，认购资金即被冻结。 算交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）   认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款面貌支付认购佣 金。   网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额握有东谈主通盘。网上现款认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折 算的基金份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   利息折算的份额＝利息/认购价钱   例：某投资东谈主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构证实的佣金比率为 0.50%，则投资东谈主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：   认购佣金＝1.00×10,000×0.50%＝50.00 元   认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.50%）＝10,050.00 元   即投资东谈主需准备 10,050.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购证实情况。   十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东谈主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东谈主的累计认购 限制莫得限定，但法律律例或监管要求另有章程的除外。 金，办理认购手续。网下现款认购苦求提交后在销售机构章程的时间之后不得撤 销。 行灵验认购款项的计帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购苦求，根据 登记机构干系章程进行灵验认购款项的计帐交收。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）通过基金管理东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额苦求， 认购用度和认购金额的蓄意如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金管理东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款面貌支付认购用度。   通过基金管理东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东谈主通盘，其中利息转份额以基金管理东谈主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，少许部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东谈主到基金管理东谈主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.50%＝500.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.50%）＝100,500.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资 东谈主若 通过 基金 管理 东谈主直销 柜台 认购 本基 金 100,000 份， 需准备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额苦求， 认购佣金和认购金额的蓄意同通过发售代理机构进行网上现款认购的蓄意。 询认购证实情况。   十一、网下股票认购       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 购，单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，进步 1,000 股的部分须为 100 股的 整数倍。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基 金份额发售公告或干系公告）。投资东谈主不错屡次提交认购苦求，累计申报股数不 设上限，但法律律例或监管要求另有章程的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购苦求提交后如需清除以销售机构的章程为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）限定个股认购限制：基金管理东谈主可根据网下股票认购最先日前 3 个月 个股的来回量、价钱波动偏激他极度情况，决定是否对个股认购限制进行限定， 并在网下股票认购最先日前公告限定认购限制的个股名单。   （3）临时推辞个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动极度，或认购 申报数目极度的个股，或历久停牌的个股，或其他基金管理东谈主以为应当推辞的情 形，基金管理东谈主可不经公告，一齐或部分推辞该股票的认购申报。   （4）根据法律律例本基金不得握有的标的指数成份股，将不成用于认购本 基金。 证实各成份股的灵验认购数目。T＋1 日起，登记机构根据基金管理东谈主提供真实 认数据，将投资东谈主沪市组合证券（指投资东谈主以在上海证券来回所上市的股票进行 认购的）进行冻结；将投资东谈主深市组合证券（指投资东谈主以在深圳证券来回所上市 的股票进行认购的）过户至本基金组合证券认购专户。以基金份额面貌支付佣金 的，基金管理东谈主根据发售代理机构提供的数据蓄意投资东谈主应以基金份额面貌支付 的认购佣金，并从投资东谈主的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份 额。登记机构根据基金管理东谈主提供的投资东谈主净认购份额明细数据进行投资东谈主认购 份额的启动登记，并根据基金管理东谈主证实的灵验认购苦求股票数据，按照来回所 和登记机构的司法和历程，最终将投资东谈主苦求认购的股票过户到本基金在上海、 深圳开立的证券账户。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   投资东谈主的认购份额＝   其中，   （1）i 代表投资东谈主提交认购苦求的第 i 只股票，n 代表投资东谈主提交的股票总 只数。如投资东谈主仅提交了 1 只股票的苦求，则 n＝1。   （2）     “第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由基金管理东谈主根据证 券来回所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数蓄意，以四舍 五入的方法保留少许点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个来回日的均价当作蓄意价钱。   若某一股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则若投资东谈主得回了相应的权益， 基金管理东谈主将按如下面貌对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行诊疗： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）     “灵验认购数目”是指由基金管理东谈主证实的并由登记机构完成计帐交收      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的股票股数。其中： 蓄意面貌详见届时干系公告。 结期间发生司法引申，基金管理东谈主将根据登记机构证实的实践过户数据对投资东谈主 的灵验认购数目进行相应诊疗。 并实时履行因股票认购导致的股份减握所波及的信息流露等义务；对于认购期间 分成派息等权益变动的处理以登记机构业务司法为准。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理面貌   网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额握有东谈主通盘。投资东谈主以股票认购的，认购股票由发售代 理机构给予冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生 的权益包摄依据干系司法办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾前，任何东谈主不 得动用。召募的股票按照来回所和登记机构的司法和历程办理股票的冻结和过 户。   基金召募期间的信息流露费、司帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金 财产中列支。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分 基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2023 年 2 月 9 日稳健奏效。自基金合同奏效日起，本基 金管理东谈主稳健最先管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产限制   《基金合同》奏效后，连合 20 个职业日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期阐述中给予 流露；连合 50 个职业日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产计帐并驱逐，不需召开基金份额握有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时间   基金管理东谈主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息流露办法》的有 关章程进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东谈主握有的基金份额 数额将发生诊疗，但诊疗后的基金份额握有东谈主握有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有东谈主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额握有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如若基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基 金管理东谈主可蔓延办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第九部分 基金份额的上市来回   一、基金份额上市   基金合同奏效后，本基金具备下列条件的，基金管理东谈主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市司法》向深圳证券来回所苦求基金份额上市：   根据联系章程，本基金基金合同奏效后，具备上市条件，于 2023 年 2 月 22 日起在深圳证券来回所上市来回（二级市集来回代码：159679）。   二、基金份额的上市来回   本基金的基金份额在深圳证券来回所的上市来回须遵命《深圳证券来回所证 券投资基金上市司法》、《深圳证券来回所证券投资基金来回和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券来回所来回司法》等联系章程。   三、上市来回的停复牌、暂停上市、规复上市和驱逐上市   本基金的停复牌、暂停上市、规复上市和驱逐上市等按照《基金法》和干系 法律律例以及《深圳证券来回所证券投资基金上市司法》等干系业务司法、文书、 指引、指南等联系章程引申。   若本基金发生深圳证券来回所干系章程所章程的因不再具备上市条件而应 当驱逐上市的情形时，本基金可在履行妥当门径后由来回型通达式基金变更为跟 踪消除标的指数的非上市的通达式指数基金，无需召开基金份额握有东谈主大会审 议，届时基金管理东谈主可变更本基金的登记机构并相应诊疗申购赎回业务司法，基 金变更的具体安排见基金管理东谈主届时发布的干系公告。若届时本基金管理东谈主已有 以该指数当作标的指数的指数基金，则基金管理东谈主将本着崇尚基金份额握有东谈主合 法权益的原则，经履行干系门径后与该指数基金合并或者登第其他合适的指数作 为标的指数。具体情况见基金管理东谈主届时公告。   四、基金份额参考净值的蓄意与公告   基金管理东谈主在每一来回日开市前向深圳证券来回所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的机构      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 蓄意并通过深圳证券来回所发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎 回清单中不错用现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 谢却用现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现 金部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违背法律律例及对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在内的其他来回场合上市来回，而无需召 开基金份额握有东谈主大会审议。   六、干系法律律例、中国证监会、登记机构及深圳证券来回所对基金上市交 易的司法等干系章程进行诊疗的，本基金合同相应给予修改，并按照新章程引申， 且此项修改无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   七、若深圳证券来回所、中国证券登记结算有限职业公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金不错增多相应功能，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   八、法律律例、监管部门或深圳证券来回所对上市来回另有章程的，从其规 定。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可给与两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市股 票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证券 登记结算有限职业公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过深 圳证券来回所办理。本基金当今仅通畅“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代” 申赎模式，翌日条件熏陶，本基金将通畅“什物申购赎回”模式，具体以基金管 理东谈主干系公告为准。   一、什物申购赎回   （一）申购和赎回场合   投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业场合或按申购赎回代理券商提供的 其他面貌办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理东谈主 在基金管理东谈主网站或干系文献列示，基金管理东谈主可依据实践情况诊疗申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的通达日实时间   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的肤浅来回日的来回时间，但基金管理东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东谈主有权视情况对前述通达日及 通达时间进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系章程在 章程媒介上公告。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月最先办理申购，具体业务办 理时间在干系公告中章程。   基金管理东谈主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月最先办理赎回，具体业务办 理时间在干系公告中章程。   本基金可在基金上市来回之前最先办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间，        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购最先与赎回最先时间后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息流露办法》的联系章程在章程媒介上公告申购与赎回的最先时间。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金管理东谈主可在不违背法律律例且对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券来回所或登记机构干系司法偏激常常更新，对上述 原则进行诊疗。基金管理东谈主必须在新司法最先实施前依照《信息流露办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径   投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理东谈主章程的门径，在通达日的具 体业务办理时间内冷落申购或赎回的苦求。   投资者在申购本基金时须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资者在提 交赎回苦求时，必须有鼓胀的基金份额余额和现款。   投资者申购、赎回苦求在 T+1 日进行证实。   对于投资者提交的申购苦求，申购赎回代理券商根据投资者提交的申购苦求 以及 T 日基金管理东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的组合证券、 现款替代款和预估现款差额。T+1 日，基金管理东谈主对冻结情况妥当要求的申购申 请给予证实。如冻结情况不妥当要求，则申购苦求失败。   对于投资者提交的赎回苦求，申购赎回代理券商根据投资者提交的赎回苦求      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 以及 T 日基金管理东谈主公布的申购赎回清单，相应冻结投资者账户内的基金份额、 预估现款差额。T+1 日，基金管理东谈主根据冻结情况对投资者的赎回苦求给予证实。 如投资者握有的妥当要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本 基金投资组合内不具备足额的妥当要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定班师，而仅 代表申购赎回代理券商确乎接管到该苦求。申购、赎回的证实以登记机构的证实 结果为准。投资者可在 T+2 日通过其办理申购、赎回的销售网点查询联系苦求 的证实情况。投资者应实时查询联系苦求的证实情况。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用深圳证券来回所、登记机构的干系章程和参与各方干系 条约偏激常常改造的联系章程。   T+1 日，登记机构根据基金管理东谈主对申购、赎回苦求的证实信息，为投资 者办理组合证券、基金份额的计帐交收，并将结果发送给干系证券来回所、申购 赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。频繁情况下，投资者 T 日申购所得 的基金份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金 管理东谈主与申购赎回代理券商于 T+1 日进行计帐，T+2 日进行交收，登记机构可 以依据干系司法对此提供代收代付服务并完成交收。对于证实失败的苦求，登记 机构将对冻结的组合证券和基金份额给予解冻，申购赎回代理券商将对冻结的资 金给予解冻。   如若登记机构和基金管理东谈主在计帐交收时发生不成肤浅践约的情形，则依据 干系业务司法和参与各方干系条约偏激常常改造的联系章程进行处理。   投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的章程按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额、现款 替代和现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管理东谈主有权为基金的利益向该 投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额握有东谈主或基金资产的损失。   若投资者用以申购的部分或一齐组合证券或者用以赎回的部分或一齐基金 份额因被国度有权机关冻结或强制引申导致不及额的，基金管理东谈主有权指示申购 赎回代理券商及登记机构照章进行相应处置；如该情况导致其他基金份额握有东谈主           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 或基金资产遭遇损失的，基金管理东谈主有权代表其他基金份额握有东谈主或基金资产要 求该投资者进行补偿。 对基金份额申购赎回的门径以及计帐交收和登记的办理时间、面貌、处理司法等 进行诊疗，不消召开基金份额握有东谈主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元由基金管理东谈主确定和诊疗，当今本基金最小申购、赎回单元为 模或赎回总限制进行约束，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，诊疗申购和赎回的数额限定，或者新增基金限制约束措施。基金 管理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、推辞 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基 金管理东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可采取上述措施对基金限制给予控 制。具体请参见干系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后蓄意，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行妥当门径，不错妥当延 迟蓄意或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额握有东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来回 所开市前公告。 的模范收取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的干系用度。 以在不违背干系法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的蓄意和公告时间进行诊疗并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与样式   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的组合证券、现款 替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他干系内容。如 深圳证券来回所修改或更新申购赎回清单的内容、参数蓄意方法并适用于本基金 的，则按照新的司法引申。   组合证券是指本基金投资组合所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   给与现款替代是为了在干系证券停牌等情况下便利投资者的申购、提升基金 运作的效率，基金管理东谈主在制定具体的现款替代方法时遵守平允及公开的原则， 以保护基金份额握有东谈主利益为起点，并进行实时充分的信息流露。   （1）现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（秀美为“谢却”）、不错现款 替代（秀美为“允许”）和必须现款替代（秀美为“必须”）。   谢却现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该证券不允许使用现款当作替 代。   不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款当作一齐或部分该证券 的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现款当作替代。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须使用现款当作替代。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）不错现款替代 申购时买入的证券或基金管理东谈主以为不错适用的其他情形。  替代金额＝替代证券数目×该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价×（1＋现款 替代保证金率）  对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在证券规复来回后买入，而实践买 入价钱加上干系来回用度后与申购时的最新价钱可能有所相反。为便于操作，基 金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代保证金率，并据此收取替代金额。 如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实践成本，则基金管理东谈主将退还 多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实践成本，则基 金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代保证金率，并据此在 T+2 日收取替代金额。   在 T+1 日后被替代的证券有肤浅来回的 2 个来回日（简称为 T＋3 日）内， 基金管理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋3 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实践购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券实践购入成本加上按照 T＋3 日收盘价蓄意的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T+1 日起，干系证券来回所肤浅来回日已达到 20 日而该证 券肤浅来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本 加上按照最近一次收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T＋3 日后第 1 个职业日（若在特例情况下，则为 T+1 日起第 21 个来回日）, 基金管理东谈主将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管东谈主， 现款替代多退少补资金的计帐和交收在 T＋3 日后 2 个职业日（若在特例情况下，       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 则为 T+1 日起第 22 个来回日）内完成，注册登记机构对此提供代收代付服务。 定投资者使用不错现款替代的比例算计不得进步申购基金份额资产净值的一定 比例。现款替代比例的蓄意公式为：   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为 n。   （3）必须现款替代 增强投资组合中剔除的证券、或基金管理东谈主出于保护握有东谈主利益原则等原因以为 有必要实行必须现款替代的证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的蓄意方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其经除权诊疗的 T-1 日收盘价。   预估现款差额是指由基金管理东谈主忖度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的忖度值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结。   预估现款差额的蓄意公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-（申购赎回清 单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代证券的 数目与 T 日经除权诊疗后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用现款 替代证券的数目与 T 日经除权诊疗后的开盘参考价乘积之和）   其中，T 日经除权诊疗后的开盘参考价主要根据指数服务机构提供的本基金 投资组合中的证券诊疗后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分成除息日， 则蓄意公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收 益分派数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元诊疗奏效日，则蓄意公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金资产净值”需根据诊疗前后的最小申购、赎回单元按比例 蓄意。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）  T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其蓄意公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的资产净值-（申购赎回清单中必须 用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代证券的数目与 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中谢却用现款替代证券的数目与 T 日收盘价 乘积之和）  T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的计帐交收。  现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额得回相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管理东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的样式进行修改。   申购赎回清单的样式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金 基金管理公司称呼       国泰基金管理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX         国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 是否需要公布 IOPV                           是 最小申购赎回单元（单元：份）                        XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                    XXX 申购赎回组合证券只数                            XXX 是否通达申购                                XXX 是否通达赎回                                XXX 本日累计可申购的基金份额上限（份）                     XXX 本日累计可赎回的基金份额上限（份）                     XXX   组合信息内容：                    股票数目        现款替代    现款替代保   固定替代 股票代码      股票简称                     (股)         秀美      证金率    金额 (元)   XXX       XXX     XXX         XXX      XXX    XXX   说明：此处为示例。   申购赎回清单的样式可根据深圳证券来回所的实践情况相应诊疗，具体内容 以基金管理东谈主届时在网站上公布的实践内容为准。   二、“深市股票什物申赎，沪市股票现款替代”申购赎回   （一）申购和赎回场合   投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业场合或按申购赎回代理券商提供的 其他面貌办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管理东谈主 在基金管理东谈主网站或干系文献列示，基金管理东谈主可依据实践情况诊疗申购赎回代 理券商。   （二）申购和赎回的通达日实时间   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券来回 所、深圳证券来回所的肤浅来回日的来回时间，但基金管理东谈主根据法律律例、中 国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回市集、证券/期货来回所来回时 间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东谈主有权视情况对前述通达日及 通达时间进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息流露办法》的联系章程在 章程媒介上公告。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金已于 2023 年 2 月 22 日起最先办理日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 他对价； 章程； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金管理东谈主可在不违背法律律例且对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，或依据深圳证券来回所或登记机构干系司法偏激常常更新，对上述 原则进行诊疗。基金管理东谈主必须在新司法最先实施前依照《信息流露办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东谈主章程的门径，在通达日的具 体业务办理时间内冷落申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购苦求无效。基金份额握有东谈主提交赎回苦求时，必须握有鼓胀的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回苦求无效。投资东谈操纵理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时间、处理司法等在遵从基金合同和招募说明书章程的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。   肤浅情况下，投资东谈主申购、赎回苦求在受理应日进行证实。如投资东谈主未能提 供妥当要求的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额握有东谈主握有的妥当要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的妥当要求的赎回对价，则赎回苦求失败。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   申购赎回代理券商受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定成 功。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。投资东谈主可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商章程的其他面貌查询联系苦求 的证实情况。   投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回得回的股票当日可卖出。   本基金申购赎回的证实司法适用深圳证券来回所、登记机构的干系章程和参 与各方干系条约的联系章程。如深圳证券来回所、中国证券登记结算有限职业公 司修改或更新上述司法并适用于本基金的，则按照新的司法引申，届时基金管理 东谈主将发布公告给予流露，不消召开基金份额握有东谈主大会审议。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用深圳证券来回所、登记机构的干系章程和参与各方干系 条约偏激常常改造的联系章程。   投资者 T 日申购班师后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市证券的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以 及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回 代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回班师后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市证券的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的 交收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申 购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。   如若登记机构和基金管理东谈主在计帐交收时发生不成肤浅践约的情形，则依据 干系业务司法和参与各方干系条约偏激常常改造的联系章程进行处理。   基金管理东谈主、深圳证券来回所、登记机构可在法律律例允许的范围内，对基 金份额申购赎回的门径以及计帐交收和登记的办理时间、面貌、处理司法等进行 诊疗，不消召开基金份额握有东谈主大会审议。   （五）申购和赎回的数目限定 申购、赎回单元由基金管理东谈主确定和诊疗，当今本基金最小申购、赎回单元为           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总限制进行约束，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，诊疗申购和赎回的数额限定，或者新增基金限制约束措施。基金 管理东谈主必须在诊疗实施前依照《信息流露办法》的联系章程在章程媒介上公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、推辞 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基 金管理东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可采取上述措施对基金限制给予控 制。具体请参见干系公告。   （六）申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收 市后蓄意，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行妥当门径，不错妥当延 迟蓄意或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额握有东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来回 所开市前公告。 的模范收取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的干系用度。 以在不违背干系法律律例的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的蓄意和公告时间进行诊疗并提前公告。   （七）申购赎回清单的内容与样式      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合 证券内各证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基金份额 净值偏激他干系内容。如深圳证券来回所修改或更新申购赎回清单的内容、参数 蓄意方法并适用于本基金的，则按照新的司法引申。   “申赎现款”不属于组合证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排，在申 购赎回清单中增多的虚构证券。              “申赎现款”的现款替代秀美为“必须”，但含义 与组合证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元 所对应的现款替代秀美为“必须”的非深市证券的必须现款替代与现款替代秀美 为“允许”的非深市证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所 对应的现款替代秀美为“必须”的非深市证券的必须现款替代与现款替代秀美为 “允许”的非深市证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指本基金投资组合所包含的一齐或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：谢却现款替代（秀美为“谢却”）、不错现款替 代（秀美为“允许”）和必须现款替代（秀美为“必须”）。   对于深市证券，现款替代的类型不错设为：“谢却”、“允许”和“必须”。   对于沪市证券，不错设为：“允许”和“必须”。   谢却现款替代适用于深交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该证 券不允许使用现款当作替代。  当不错现款替代适用于深交所上市的证券时，不错现款替代是指在申购基 金份额时，允许使用现款当作一齐或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时， 该证券不允许使用现款当作替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的证券，是指在申购赎回基金份额时，该        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 证券必须使用现款当作替代，根据基金管理东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补 款。   必须现款替代适用于通盘证券，是指在申购赎回基金份额时，该证券必须使 用固定现款当作替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市证券和沪市证券。   ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市证券。登记机构先用深市证券， 不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的蓄意公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价。如若深圳 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券来回所文书章程的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在证券肤浅来回后买入，而 实践买入价钱加上干系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操 作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实践成本，则基金管理东谈主 将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实践成 本，则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理门径      T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的证券有肤浅来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内，基 金管理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购入 一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实践购入成本（包括买入价钱 与来回用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购 入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本加       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上按照 T+2 日收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所肤浅来回日已达到 20 日而该证券 肤浅来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本加 上按照最近一次收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个职业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）， 基金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理机构和 基金托管东谈主，干系款项的计帐交收将于而后 3 个职业日内完成。   ④替代限定：为灵验约束基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金管理东谈主可章程 投资者使用不错现款替代的比例算计不得进步申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的蓄意公式为：   如若深圳证券来回所现款替代比例蓄意公式发生变化，以深圳证券来回所通 知章程的为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市证券。登记机构对成立不错现款替 代的沪市证券一齐用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市证券，替代金额的蓄意公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权诊疗的 T-1 日收盘价。如若上海 证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文书章程的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。申购时收取现款替 代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主将买入该证券，实践买        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 入价钱加上干系来回用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基 金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实践成本，则基金管理东谈主将 退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实践成本， 则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   “现款替代折价比例”也称“赎回现款替代保证金率”。赎回时扣除现款替 代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主将卖出该证券，实践卖 出价钱扣除干系来回用度后与赎回时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基 金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金 额。如若预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实践收入，则基金管理东谈主将 退还少支付的差额；如若预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实践收入， 则基金管理东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理门径   T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购来回证实后按照“时间优先、实时申报” 的原则挨次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回来回证实后按照“时间优先、 实时申报”的原则挨次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来回，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的证券有肤浅来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内完成 上述来回。   时间优先的原则为：申购赎回主义不异的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后端正按照深交所证实申购赎回的时间确定。   实时申报的原则为：基金管理东谈主在上交所连合竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证实记录，在手艺系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交 易指示。   基金管理东谈主按照“时间优先”的原则挨次与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证实时间端正，以替代金额与被替代证券 的挨次实践购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则挨次与赎回投资者      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证实时间端正，以替 代金额与被替代证券的挨次实践卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理东谈主不错连接进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一齐被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实践购入成本（包括买入价钱与来回用度）加上按照 T+2 日收盘价蓄意的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一齐被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一齐被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实践卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照 T+2 日收盘 价蓄意的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来回所肤浅来回日已达到 20 日而该证券 肤浅来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本 （包括买入价钱与来回用度）加上按照最近一次收盘价蓄意的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实践卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加 上按照最近一次收盘价蓄意的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个职业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日），基 金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给干系申购赎回代理机构和基       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金托管东谈主，干系款项的计帐交收将于而后 3 个职业日内完成。  （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数诊疗，行将被剔除的 证券；或从增强投资组合中剔除的证券；或处于停牌的证券；或因法律律例限定 投资的证券；或基金管理东谈主出于保护握有东谈主利益等原因以为有必要成立必须现款 替代的证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东谈主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的蓄意方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于蓄意基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结苦求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管理东谈主蓄意的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其蓄意公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代证券 的数目与相应证券诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中谢却现款替 代证券的数目与相应证券诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券诊疗后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的本基金 投资组合中的证券的诊疗后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分成除息日， 则蓄意公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益 分派数额。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元诊疗奏效日，则蓄意公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金资产净值”需根据诊疗前后的最小申购、赎回单元按比例 蓄意。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其蓄意公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代证券的数目 与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中谢却现款替代证券的数目与相        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额得回相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额 为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数， 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管理东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的样式进行修改。   申购赎回清单的样式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金 基金管理公司称呼       国泰基金管理有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 一齐申购赎回组合证券只数                        XXX              国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       是否通达申购                                 XXX       是否通达赎回                                 XXX       本日净申购的基金份额上限                           XXX       本日净赎回的基金份额上限                           XXX       单个证券账户本日净申购的基金份额上限                     XXX       单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                     XXX       本日累计可申购的基金份额上限                         XXX       本日累计可赎回的基金份额上限                         XXX       单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                   XXX       单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                   XXX         组合信息内容： 证券     证券    股份    现款替    现款替代        现款替代    申购替代   赎回替代   挂牌市 代码     简称    数目    代秀美    溢价比例        折价比例     金额     金额     场 XXX    XXX   XXX    XXX    XXX         XXX     XXX    XXX   XXX         说明：此处为示例。         申购赎回清单的样式可根据深圳证券来回所的实践情况相应诊疗，具体内容       以基金管理东谈主届时在网站上公布的实践内容为准。         三、推辞或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管理东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购苦求：       投资东谈主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的       活跃市集价钱且给与估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托       管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。       金资产净值或无法进行证券来回。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他挫伤现       有基金份额握有东谈主利益的情形。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 制舛讹或基金份额参考净值蓄意舛讹。 机构等因极度情况无法办理申购，或者指数编制单元、干系证券来回所等因极度 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极度情况指基金管理东谈主无法预感 并不可约束的情形，包括但不限于系统故障、收罗故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管理东谈主决定暂停申购时， 基金管理东谈主应当根据联系章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如若投资东谈主的申 购苦求被推辞，被推辞的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。   四、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回苦求或减速 支付赎回对价： 基金份额握有东谈主的赎回苦求或减速支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管理东谈主应当暂停接受基 金赎回苦求或减速支付赎回对价。 金资产净值或者无法进行证券来回。 制舛讹或基金份额参考净值蓄意舛讹。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 机构等因极度情况无法办理赎回，或者指数编制单元、干系证券来回所等因极度 情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述极度情况指基金管理东谈主无法预感 并不可约束的情形，包括但不限于系统故障、收罗故障、通信故障、电力故障、 数据舛讹等。   发生上述第 6 项之外的情形且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对 价时，基金管理东谈主应报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金管理东谈主应足额 支付。如暂时不成足额支付，未支付部分可宽限支付。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   五、基金的转托管、非来回过户、冻结及解冻等业务   登记机构可依据其业务司法，受理基金份额的转托管、非来回过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   六、基金的质押   在条件许可的情况下，登记机构可依据干系法律律例偏激业务司法，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   七、积攒申购和其他服务 无本质性不利影响的前提下，基金管理东谈主有权制定积攒申购业务的干系司法。 序后通畅本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额握有东谈主大会。场外申 购赎回的具体办理面貌等干系事项届时将另行公告。 性不利影响的前提下，诊疗基金申购赎回面貌或申购赎回对价组成，并提前公告。 现款特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度。 份额握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，安排专门的申购面貌，并于新的申 购面貌最先引申前另行公告。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 益无本质性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回面貌，并于新的申购、 赎回面貌最先引申前给予公告。 两边需签订书面托付代理条约。   八、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会招供的来回场合或者来回面貌进行份额转让的苦求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   九、基金计帐交收与登记模式的诊疗或新增   若深圳证券来回所和中国证券登记结算有限职业公司诊疗或新增计帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回面貌，经履行妥当门径后，本基金管理东谈主有权 诊疗本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回面貌，或新增本基金的计帐交收 与登记模式并引入新的申购、赎回面貌，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   十、在不违背法律律例且对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东谈主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和诊疗，也 可采取其他合理的申购赎回面貌，并在实施日前依照《信息流露办法》的联系规 定在章程媒介公告。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分 基金的投资   一、投资主义   本基金在对标的指数进行灵验追踪的基础上，通过量化策略精选个股及优化 组合管理，在防卫风险约束的前提下，力求获取独特事迹相比基准的投资酬谢， 终了基金资产的历久升值。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地终了投资主义，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、场地政府债券、 政府支握机构债券、中期单子、可调遣债券（含分离来回可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支握证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须妥当中国证监会干系章程）。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 指期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款，其 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限定，基 金管理东谈主在履行妥当门径后，不错相应诊疗本基金的投资范围及投资比例章程。   三、投资策略   本基金将运用指数化的投资方法，通过约束对各成份股在标的指数中权重的 偏离，约束追踪谬误，达到对标的指数的追踪主义。在复制标的指数的基础上， 综合运用逾额收益模子、风险模子、成本模子遴聘具有较高投资价值的股票构建 投资组合。本基金个股遴聘范围包括标的指数成份股及备选成份股、预测指数定       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 期诊疗中行将被调入的股票、非成份股中流动性清雅、基本面优质或者与标的指 数成份股干系度高的股票等。在坚握模子驱动的规律性投资的基础上，遵守细巧 化的投经历程，严格约束组合在多维度上的风险浮现，并不绝精进模子的修正和 组合的优化，系统性地挖掘股票市集的投资契机，极力在灵验追踪标的指数的基 础上获取独特标的指数的投资酬谢。   （1）逾额收益模子：该模子通过构建多因子量化系统，综合评估各证券之 间的订价偏差。订价偏低的资产具有投资价值，订价过高的资产应当沟通规避。   其中，多因子量化系统基于对质券市集运行特征的历久研究以及多数历史数 据的实证查考，登第价值因子、盈利质料因子、成长性因子、手艺因子、流动性 因子、分析师因子等多类对股票逾额收益具有较强解释才能的因子进行构建。   （2）风险模子：该模子约束投资组合对种种风险因子的敞口，包括行业偏 离度、作风偏离度、波动率等，极力将主动风险以及追踪谬误约束在主义范围内。   在肤浅市集情况下，本基金追求日均追踪偏离度的完全值不进步 0.35%，年 追踪谬误不进步 6.50%。   （3）成本模子：该模子根据种种资产的市集来回活跃度、市集冲击成本、 印花税、佣金等预测本基金的来回成本，以减少来回对事迹变成的负影响。   本基金运作过程中，当指数成份股发生彰着负面事件濒临退市风险，且指数 编制机构暂未作出诊疗的，基金管理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策门径后实时对干系成份股进行诊疗。   本基金将根据投资主义，基于对基础证券投资价值的深化研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切柔柔国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计谋动向，预测未 来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于债券资产，以保证基金资 产流动性，并缩小组合追踪谬误。   可调遣债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵 御下行风险、获取股票价钱上升收益的特色。本基金在对可调遣债券和可交换债        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券条件和标的公司基本面进行深化分析研究的基础上，利用订价模子进行估值分 析，投资具有较高安全旯旮和清雅流动性的可调遣债券和可交换债券。   本基金将重心对市集利率、刊行条件、支握资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响资产支握证券价值的因素进行分析，并补助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支握证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下， 参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动 性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金限制以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资限制。本基金管理东谈主将充分沟通 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提升基金的投资收益。   为更好终了投资主义，在加强风险防护并遵从审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。 标的前提下，遵守法律律例的章程，相应诊疗或更新投资策略，并公告。   四、投资限定   基金的投资组合应遵守以下限定：   （1）本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%， 但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （3）本基金管理东谈主管理的一齐基金握有一家公司刊行的证券，不进步该证        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 券的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；   （4）本基金投资于消除原始权益东谈主的种种资产支握证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （5）本基金握有的一齐资产支握证券，其市值不得进步基金资产净值的   （6）本基金握有的消除（指消除信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券限制的 10%；   （7）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于消除原始权益东谈主的种种资产支握 证券，不得进步其种种资产支握证券算计限制的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证 券。基金握有资产支握证券期间，如若其信用等级下降、不再妥当投资模范，应 在评级阐述发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金参预天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （11）本基金管理东谈主管理的一齐通达式基金握有一家上市公司刊行的可流畅 股票，不得进步该上市公司可流畅股票的 15%，完全按照联系指数的组成比例进 行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例 限定；本基金管理东谈主管理的一齐投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票， 不得进步该上市公司可流畅股票的 30%，完全按照联系指数的组成比例进行证券 投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限定；   （12）本基金若参与股指期货来回，遵从以下投资限定： 金资产净值的 10%；在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 握有的股票总市值的 20%； 蓄意）应当妥当基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得进步上一来回日基金资产净值的 20%； 不低于来回保证金一倍的现款；   （13）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （14）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （15）本基金参与转融通证券出借业务的，遵从以下投资限定： 出借期限在 10 个来回日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理章程》所述流 动性受限证券的范围； 均蓄意； 素甚而基金投资不妥当上述比例限定的，基金管理东谈主不得新增出借业务；   （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进步基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外 的因素甚而基金不妥当该比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （18）本基金投资存托凭证的比例限定依照境内上市来回的股票引申，与境      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 内上市来回的股票合并蓄意；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限定。   除上述第（8）、（15）、（16）、（17）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性 限定等基金管理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不妥当上述章程投资比例的，基 金管理东谈主应当在干系证券可来回的 10 个来回日内进行诊疗，但中国证监会章程 的特殊情形除外。法律律例另有章程时，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当门径后，则本基金投资不再受干系限定或按变更后的章程引申。   为崇尚基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、驾御证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程谢却的其他行径。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥当门径后，则本基金投资不再受干系限定或以变更后的限定为准。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、实践 约束东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，遵守基金份 额握有东谈主利益优先原则，防护利益防止，建立健全里面审批机制和评估机制，按      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 照市集平允合理价钱引申。干系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予流露。要紧关联来回应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   五、标的指数与事迹相比基准   本基金的标的指数为中证 1000 指数偏激翌日可能发生的变更。   翌日若出现标的指数不妥当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素甚而标的指数不妥当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个职业日内向中国证监会阐述并冷落责罚 决议，如更换基金标的指数、调遣运作面貌、与其他基金合并、或者驱逐基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未 班师召开或就上述事项表决未通过的，基金合同驱逐。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决议确按期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额握有东谈主 利益优先原则支握基金投资运作。   本基金的事迹相比基准为标的指数收益率，即中证 1000 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹相比基准相应诊疗，由基金管理东谈主根 据标的指数变更情形履行妥当门径并进行公告。法律律例或监管机构另有章程 的，从其章程。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于混杂型基 金、债券型基金和货币市集基金。   七、基金管理东谈主代表基金利用鼓吹或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东谈主的利益；           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、基金投资组合阐述      本基金管理东谈主的董事会及董事保证本阐述所载贵府不存在装假记录、误导性 述说或要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承担个别及连带职业。      基金托管东谈主海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 内容不存在装假记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合阐述所载数据放胆 2024 年 9 月 30 日，本阐述所列财务数据未经 审计。                                                    占基金总资产 序号            技俩                 金额(元)                                                    的比例(%)      其中：股票                        289,476,765.32       98.91      其中：债券                                     -            -      资产支握证券                                    -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                -            -      金融资产      注：上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （1）积极投资按行业分类的境内股票投资组合           国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                     占基金资产净 代码             行业类别              公允价值（元）                                                     值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                      -          - B 采矿业                                           -          - C 制造业                                  134,828.36       0.05 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                              -          - E 建筑业                                           -          - F 批发和零卖业                                        -          - G 交通运载、仓储和邮政业                                   -          - H 住宿和餐饮业                                        -          - I 信息传输、软件和信息手艺服务业                      103,795.58       0.04 J 金融业                                           -          - K 房地产业                                          -          - L 租借和商务服务业                                      -          - M 科学研究和手艺服务业                                    -          - N 水利、环境和全球设施管理业                                 -          - O 住户服务、修理和其他服务业                                 -          - P 教诲                                            -          - Q 卫生和社会职业                                       -          - R 文化、体育和文娱业                                     -          - S 综合                                            -          -      算计                                238,623.94       0.08      （2）指数投资按行业分类的境内股票投资组合                                                     占基金资产净 代码             行业类别              公允价值（元）                                                     值比例（％） A 农、林、牧、渔业                             901,278.00       0.31 B 采矿业                               10,736,563.00       3.67 C 制造业                              198,061,658.68      67.78 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业                   4,782,717.00       1.64 E 建筑业                                2,567,832.00       0.88 F 批发和零卖业                            11,414,105.00       3.91 G 交通运载、仓储和邮政业                        8,345,888.00       2.86             国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） H 住宿和餐饮业                                                -              - I 信息传输、软件和信息手艺服务业                         32,887,138.90         11.25 J 金融业                                      6,271,389.00          2.15 K 房地产业                                     4,946,536.00          1.69 L 租借和商务服务业                                 3,210,402.80          1.10 M 科学研究和手艺服务业                               1,575,205.00          0.54 N 水利、环境和全球设施管理业                            1,828,097.00          0.63 O 住户服务、修理和其他服务业                                         -              - P 教诲                                                    -              - Q 卫生和社会职业                                               -              - R 文化、体育和文娱业                                1,709,331.00          0.58 S 综合                                                    -              -      算计                                  289,238,141.38         98.98      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                             占基金资产净 序号    股票代码         股票称呼     数目(股)        公允价值(元)                                                             值比例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                             占基金资产净 序号        股票代码     股票称呼      数目(股)       公允价值(元)                                                             值比例(％)        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     本基金本阐述期末未握有债券。 细     本基金本阐述期末未握有债券。 券投资明细     本基金本阐述期末未握有资产支握证券。 明细     本基金本阐述期末未握有贵金属。 细     本基金本阐述期末未握有权证。     本基金本阐述期内未投资股指期货。     本基金本阐述期内未投资国债期货。     （1）本阐述期内基金投资的前十名证券的刊行主体（除“同方股份、东方 通”非法外）莫得被监管部门立案看望或在阐述编制日前一年受到公开责怪、处 罚的情况。     同方股份收益核算存在跨期问题、个别技俩研发支拨司帐处理欠妥、部分采 购业务存在预支账款、应付账款同期挂账情况信息流露不准确等问题导致财务核 算不准确；同期信息流露不准确、财务轨制引申不范例，包括预支地皮款事项相 关司帐核算科目归集欠妥、历久应收款干系坏账计提计谋流露不准确等；因以上 事项受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函，并计入证券期货市集         国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 诚信档案。      东方通因所流露的《2022 年年度阐述(更正后)》中，对于重新出具审计阐述 的年份、本期合同资产计提减值准备情况等内容有误等，2022 年年度阐述信息 流露不准确，受到中国证券监督管理委员会北京监管局出具警示函，并计入证券 期货市集诚信档案。      本基金管理东谈主就上述公司受处罚事件进行了实时刻析和研究，以为上述公司 存在的非法问题对公司经营效果和现款流量未产生要紧的本质影响，对该公司投 资价值未产生本质影响。本基金管理东谈主将连接对该公司进行追踪研究。      （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同章程备选股票库 之外的情况。      （3）其他资产组成 序号            称呼                    金额(元)      （4）阐述期末握有的处于转股期的可调遣债券明细      本基金本阐述期末未握有可调遣债券。      （5）阐述期末前十名股票中存在流畅受限情况的说明      ①期末指数投资前十名股票中存在流畅受限情况的说明      本基金本阐述期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。      ②期末积极投资前五名股票中存在流畅受限情况的说明      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                      流畅受限部分                                     占基金资产      流畅受限 序号   股票代码     股票称呼    的公允价值                                     净值比例(%)    情况说明                             (元)            国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                      第十二部分 基金的事迹     基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东谈主复核。     基金管理东谈主依照坚守职守、老实信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                                   事迹相比                         净值增长 事迹相比                    净值增长           基准收益       阶段                率模范差 基准收益                           ①-③     ②-④                     率①            率模范差                          ②    率③                                    ④                    -11.20%   0.88%        -14.40%   0.96%   3.20%   -0.08%                    -22.60%   1.35%        -28.81%   1.40%   6.21%   -0.05%     注：本基金的基金合同奏效日为 2023 年 2 月 9 日。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券及单子价值、银行入款本息、基 金应收款项偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相孤立。   四、基金财产的支握和责罚   本基金财产孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主支握。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章清除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制引申。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十四部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来回场合的来回日以及国度法律律例 章程需要对外流露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、资产支握证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥当《企业会 计准则》、监管部门联系章程。 有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应给与最近来回日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值日 或最近来回日的报价不成真实反应公允价值的，嘱咐报价进行诊疗，确定公允价 值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，如若该限定是针对资产握有者的，那么在估值手艺中不应将该限定作 为特征沟通。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多数握有干系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支握的估值手艺确定公允价值。给与估值手艺确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，嘱咐估值 进行诊疗并确定公允价值。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素， 诊疗最近来回市价，确定公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）来回所上市来回或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净 价进行估值。   （4）对在来回所市集上市来回的可调遣债券，按照逐日收盘价当作估值全 价。   （5）来回所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值手艺确定公允价值。 来回所市集挂牌转让的资产支握证券，给与估值手艺确定公允价值。在估值手艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来回所挂牌 的消除股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，给与估值手艺确定公允价值，在 估值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在来回所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，嘱咐市集报价进行诊疗以证实估值日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应给与估值手艺确定 其公允价值。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 认利息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近来回日结算 价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。 关章程进行估值。 最新章程的，按其章程进行估值。 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的章程或者未能充分崇尚基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据联系法律律例，基金资产净值蓄意和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金司帐职业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经干系各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的成见，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外给予公布。   五、估值门径 是按照每个职业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目蓄意，精 确到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形 下的净值精度救急诊疗机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主于每个职业日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职业日对基金资产估值后， 将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   六、估值舛讹的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭遇损失的，过失 的职业东谈主应当对由于该估值舛讹遭遇损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职业方应及 时息争各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职业方承担； 由于估值舛讹职业方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估 值舛讹职业方对径直损失承担补偿职业；若估值舛讹职业方已经积极息争，况兼 有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职业方嘱咐更正的情况向联系当事东谈主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的职业方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值舛讹的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职业方仍嘱咐估值舛讹负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的欠妥 得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值舛讹职业方。   （4）估值舛讹诊疗给与尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的面貌。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的职业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职业方进行 更正和补偿损失；       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值蓄意出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管理东谈主应于每个通达日来回收尾后蓄意当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核证实后发送给基金 管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给予公布。   九、特殊情况的处理 时，所变成的谬误不当作基金资产估值舛讹处理。 方机构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，或国度司帐计谋变更、市集规 则变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经采     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 取必要、妥当、合理的措施进行查验，然则未能发现该舛讹，由此变成的基金资 产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主解任补偿职业。但基金管理东谈主、基金托管 东谈主应当积极采取必要的措施舒适或排斥由此变成的影响。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十五部分 基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派决议以公告为准。若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进 行收益分派； 以上，可进行收益分派。在收益评价日，基金管理东谈主对基金净值增长率和标的指 数同期增长率进行蓄意； 能低于面值；   在不违背法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东谈主利益无本质性不 利影响的情况下，基金管理东谈主可诊疗基金收益的分派原则和支付面貌，不需召开 基金份额握有东谈主大会审议，但应于变更实施日前在章程媒介上公告。   二、基金收益分派数额真实定原则   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一职业日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一职业日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管理东谈主将以此蓄意放胆收益评价日基金净值增长率进步标的指数同期 增长率的差额，当差额进步 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日重新 蓄意上述方针。   三、收益分派决议   基金收益分派决议中应载明基金收益分派对象、分派时间、分派数额及比例、     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 分派面貌等内容。  四、收益分派决议真实定、公告与实施  本基金收益分派决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 章程媒介公告。  五、基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十六部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付面貌   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的蓄意 方法如下：   H＝E×1.00%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月前 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月前 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据联系律例及相应条约 章程，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的干系税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的章程代扣代缴。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第十七部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度流露； 司帐核算，按照联系章程编制基金司帐报表； 并以书面庞貌证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在章程媒介公告。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）               第十八部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应妥当《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险管理章程》、            《基金合同》偏激他联系章程。干系法律律例对于信息 流露的流露面貌、登载媒介、报备面貌等章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律、行政律例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主应当以保护基金份额握有东谈主利益为压根起点，按照 法律律例和中国证监会的章程流露基金信息，并保证所流露信息的真实性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会章程时间内，将应予流露的基金信 息通过妥当中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）和《信 息流露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介流露，并保证 基金投资东谈主简略按照《基金合同》约定的时间和面貌查阅或者复制公开流露的信 息贵府。   三、本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开流露的信息应给与汉文文本。同期给与外文文本的，基金信 息流露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开流露的信息给与阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币 元。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府撮要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的司法及具体门径，说明基金居品的特性等波及基金投资 东谈主要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金驱逐运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》奏效后，基金居品贵府撮要的信息发生要紧变 更的，基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金居品贵府撮要，并登载在章程 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金居品贵府概 要；基金居品贵府撮要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基 金驱逐运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵府撮要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和《基金合同》指示性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府撮要、 《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，基金销售机构将基金居品贵府 撮要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管条约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在章程网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露通达日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站流露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管理东谈主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于章程媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主将 基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。   （六）基金份额上市来回公告书   基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个职业日前，将基金份额上市来回公告书登载在章程网站上，并将上市来回 公告书指示性公告登载在章程报刊上。   （七）申购赎回清单   在最先办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个通达日，通 过章程网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管理东谈主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载 明基金份额申购、赎回对价的蓄意面貌及联系申购、赎回费率，并保证投资东谈主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （九）基金按期阐述，包括基金年度阐述、基金中期阐述和基金季度阐述   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年 度阐述登载在章程网站上，并将年度阐述指示性公告登载在章程报刊上。基金年        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 度阐述中的财务司帐阐述应当经过妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将 中期阐述登载在章程网站上，并将中期阐述指示性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度阐述， 将季度阐述登载在章程网站上，并将季度阐述指示性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐述、中 期阐述或者年度阐述。   如阐述期内出现单一投资者握有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期阐述“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下流露该投资者的类别、阐述期末握有份额及占比、阐述 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度阐述和中期阐述中流露基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时阐述   本基金发生要紧事件，联系信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时阐述书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更；        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务干系行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践约束东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来回事项，中国证监会另有章程的情形除外； 生变更；     《基金合同》奏效后，本基金连合 30、40、45 个职业日出现基金份额握 有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （十一）澄莹公告      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集精熟传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额握有东谈主权益的，干系信息流露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开澄莹， 并将联系情况立即阐述基金上市来回的证券来回所。   （十二）计帐阐述   《基金合同》驱逐的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐阐述。基金财产计帐小组应当将计帐阐述登载在章程网站 上，并将计帐阐述指示性公告登载在章程报刊上。   （十三）基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十四）投资资产支握证券的干系公告   若本基金投资资产支握证券，基金管理东谈主应在本基金中期阐述及年度阐述中 流露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和阐述 期内通盘的资产支握证券明细。   基金管理东谈主应在本基金季度阐述中流露其握有的资产支握证券总额、资产支 握证券市值占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支握证券明细。   （十五）投资股指期货的干系公告   若本基金投资股指期货，基金管理东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述 等按期阐述和招募说明书（更新）等文献中流露股指期货来回情况，包括投资政 策、握仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风 险的影响以及是否妥当既定的投资计谋和投资主义等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借来回的干系公告   若本基金参与融资，基金管理东谈主应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述等定 期阐述和招募说明书（更新）等文献中流露参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等。   若本基金参与转融通证券出借来回，基金管理东谈主应当在季度阐述、中期阐述、 年度阐述等按期阐述等文献中流露基金参与转融通证券出借来回的情况，并就报 告期内发生的要紧关联来回事项作念详确说明。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （十七）中国证监会章程的其他信息。   六、信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当妥当中国证监会干系基金信息 流露内容与样式准则等法律律例的章程。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按期阐述、更新的 招募说明书、基金居品贵府撮要、基金计帐阐述等干系基金信息进行复核、审查， 并向基金管理东谈主进行书面或电子证实。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金 信息，并保证干系报送信息的真实、准确、完好、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上流露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介流露信息，然则其他全球媒介不得早于章程媒介、基金上市来回 的证券来回所网站流露信息，况兼在不同媒介上流露消除信息的内容应当一致。   为基金信息流露义务东谈主公开流露的基金信息出具审计阐述、法律成见书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》驱逐后 10 年，法律律例另有章程的从其章程。   七、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法 规章程将信息置备于各自住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或蔓延信息流露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金干系信 息： 业时；   国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第十九部分 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资模样和来回轨制等种种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务气象、市集出路、行业竞争、东谈主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如若基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下落，或者简略用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来散播这 种非系统风险，但不成完全规避。 的实践收益下降。   二、管理风险 会影响其对信息的占有以及对经济气象、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为来回型通达式基金，投资东谈主可在本基金的通达日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益，遵守基金份额握有 东谈主利益优先原则，审慎证实申购、赎回业务苦求，包括但不限于：       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总限制进行约束，并在申购赎回清单中公告。 基金管理东谈主应当采取设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、推辞 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基 金管理东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可采取上述措施对基金限制给予控 制。具体请参见干系公告。 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回对价。   指示投资东谈主疑望本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹划。   （二）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估 金，主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）                     、备选成份股（含存托凭证）                                 。通 常情况下，标的指数成份股流动性较好，但不撤销在特定市集环境下标的指数成 份股出现流动性较差的情况，基金管理东谈主将根据市集情况，基于对个股的基本面 研究和投资教育，对投资组合进行优化，保握投资组合的流动性，缩小投资组合 的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例诊疗导致基金管 理东谈主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法嘱咐基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及支握担保比例的流动性风险。   基金管理东谈主将密切柔柔种种资产及投资标的的来回活跃程度与价钱的连合 脾气况，约束组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管理器用的实施情形、门径及对投资者的潜在影响   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 依照法律律例及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险管理器用，对赎回申 请进行限定诊疗，当作特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的补助措施，包括 但不限于：   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详确了解本基金暂停接受赎回苦求的情形 及门径。   在此情形下，投资者的赎回苦求不被基金管理东谈主接受。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减速支付赎回对价的情形”，详确了解本基金减速支付赎回对价的情形 及门径。   在此情形下，投资者接管赎回对价的时间将可能比肤浅情形下有所蔓延，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金资产估值”中的“暂停估值的 情形”，详确了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东谈主可暂停接受投资者的申购、赎回苦求或减速支付赎回对价，可能导致投资者 无法申购、赎回本基金或接管赎回对价的时间比肤浅情形下有所蔓延。   （四）对 ETF 基金份额握有东谈主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能濒临因市集来回量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金私有风险   标的指数并不成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均酬谢率与整 个股票市集的平均酬谢率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营气象、      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资东谈主模样和来回轨制等种种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 主义的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可 能使基金的追踪谬误约束未达约定主义。   （1）由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合诊疗 中产生追踪偏离度与追踪谬误；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪谬误；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪谬误；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时诊疗投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误；   （5）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金管理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪谬误；   （6）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理东谈主的管理才能，例如追踪指数的 水平、手艺技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限定，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因缺少卖 空、对冲机制偏激他器用变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制舛讹等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。   如因标的指数编制司法诊疗或其他因素导致本基金的追踪谬误约束未达约 定主义，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之诊疗， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保握一致，投资东谈主须承担此项诊疗带来的      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和崇尚，翌日指数编制机构可 能由于种种原因住手对指数的管理和崇尚，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个职业日内向中国证监会阐述并冷落责罚决议，如更换基金标的 指数、调遣运作面貌、与其他基金合并或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未班师召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同驱逐。投资东谈主将濒临更换基金标的指数、调遣运作面貌、 与其他基金合并或者驱逐基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至责罚决议确按期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵守基金份额握有东谈主 利益优先原则支握基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数进展与干系市集进展有在相反，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价 约束在一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因种种原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定面貌进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误。   （4）在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的妥当要求的赎回对价，由此基金管理东谈主可能在申购赎回 清单中成立较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 回一齐或部分 ETF 份额的风险。   基金管理东谈主在每一来回日开市前向深圳证券来回所提供当日的申购赎回清 单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东谈主或基金管理东谈主托付的机构 蓄意并通过深圳证券来回所发布，仅供投资者来回、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 蓄意也可能出现舛讹。投资 东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再妥当证券来回所上市条件被驱逐上市，或被基金份额握有东谈主大 会决议提前驱逐上市，导致基金份额不成连接进行二级市集来回的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分股票使用现款替代，且成立现 金替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别股票涨停，临时 停牌等原因而无法买入申购所需的鼓胀的股票，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东谈主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总限制进行约束，可能存在因达到当日申购限制上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额握有东谈主在冷落赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的妥当条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管理东谈主可能根据股票市值限制变化等因素诊疗最小申购、赎回单元，由 此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按 照新的最小申购、赎回单元一齐赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东谈主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总限制进行约束，可能存在因达到当日赎回限制上限而导致后续赎回失 败的风险。   如投资者提交什物赎回苦求，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合 证券变现过程中，由于市集变化、部分证券流动性差等因素，导致投资者变现后      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   如投资者提交场内赎回苦求，本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现 金差额偏激他对价。在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分股票流动性差 等因素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风 险。   如若基金管理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代秀美、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损， 申购赎回的肤浅进行将受影响。   基金管理东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记成立时，将充分沟通由此引 发的市集套利等行径对基金份额握有东谈主可能变成的利益挫伤。但基金管理东谈主不成 保证顶点情况下申购赎回清单标记成立的完全合感性。   本基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或驱逐，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能诊疗结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资东谈主基金份 额、组合证券及资金的结算面貌发生变化，轨制诊疗可能给投资东谈主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券来回所偏激他代理机构。   （3）证券来回所、登记机构、基金托管东谈主偏激他服务机构可能背信，导致 基金或投资东谈主利益受损的风险。   本基金量化投资仅用于选股，并不基于量化策略进行高频门径化来回。由于 本基金给与量化模子率领投资决策，因此定量方法的过失在一定程度上也会影响 本基金的进展。一方面，面对不绝变换的市集环境，量化投资策略所遵守的模子 表面均处于不绝发展和完善的过程中；另一方面，在定量模子的具体设定中，核 心参数设定的变动均可能影响举座效果的褂讪性；临了，定量模子存在对历史数 据的依赖。因此，在实践运作过程中，市集环境的变化可能导致遵守量化模子构      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 建的投资组合在一定程度上无法达到预期的投资效果。   本基金给与主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法驯顺指数收益的风 险。   本基金因主动增强策略诊疗、标的指数按期调样等原因发生大幅调仓时，由 于难以在一个来回日内完成诊疗，可能出现股票调仓主义浮现，被其他投资者抢 先建仓，举高股价，进而变成基金建仓成本升高，投资收益下降的风险。   本基金可投资资产支握证券，主要存在以下风险：   （1）特定原始权益东谈主歇业风险、现款流预测风险等与基础资产干系的风险；   （2）资产支握证券信用增级措施干系风险、资产支握证券的利率风险、评 级风险等与资产支握证券干系的风险；   （3）管理东谈主背信非法风险、托管东谈主背信非法风险、专项筹划账户管理风险、 资产服务机构非法风险等与专项筹划管理干系的风险；  （4）计谋风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、手艺风险和操作风 险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操作风险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的器用 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不妥当的估值可能使基金资产濒临损失 风险。股指期货给与保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数细小的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如若莫得在章程的时间内补足保证金，按章程将被强制 平仓，可能给投资东谈主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里来回机制干系的风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，遴聘将部分基金资产投资于 存托凭证或遴聘不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭 证。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大来回额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票当作担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断造作或操作欠妥，会加大亏空。   （2）担保才能及限定来回风险：单只或一齐证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资资格等，这些影响可能给本基金变成经济损失。此外，本基金 也可能濒临由于自身支握担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户来回受到限定，从而变成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资来回期间，如若不成按照约定的期 限了债债务，或上市证券价钱波动，导致日终计帐后支握担保比例低于劝诫线， 且不成按照约定追加担保物时，将濒临担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金变成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和市集风险。   （1）流动性风险：本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时奉赵出借证券、无 法实时支付权益补偿及干系用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的市集 风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、市集轨制以及交 易司法等相反带来的私有风险，包括不限于如下风险：   （1）股价波动较大的风险。科创板对个股逐日涨跌幅限定为 20%，且新股      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上市后的前 5 个来回日不成立涨跌幅限定，股价可能进展出比 A 股其他板块更 为剧烈的波动；   （2）流动性风险。科创板投资者门槛较高，流动性可能弱于 A 股其他板块， 投资者可能在特定阶段对科创板个股形成一致性预期，存在基金握有股票无法正 常成交的风险；   （3）退市风险。科创板引申比 A 股其他板块更为严格的退市模范，且退市 门径存在一定别离，因此上市公司退市风险更大，可能会对基金净值产生不利影 响；   （4）本基金投资王人集度相对较高的风险。因科创板上市公司生意模式、盈 利模式等可能存在一定的相似性，因此，握仓股票股价存在同向波动的可能，从 而产生对基金净值不利的影响。   《基金合同》奏效后，连合 50 个职业日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行 基金财产计帐并驱逐，不需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额握有东谈主可能濒临 基金合同提前驱逐的风险。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资主义与策略特色的综合性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者妥当性管理实施 指引（试行）》及里面评级模范，将基金居品按照风险由低到高端正进行风险级 别评定分散，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险气象表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价模范和方法的相反，对消除居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金实践运 作情况等当令诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受才能与居品风险之间的匹配查考，并须实时柔柔销 售机构对于本基金风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决策。   国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 六、其他风险 如因手艺因素、东谈主为因素，干戈、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十部分 基金的驱逐与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程 和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的驱逐事由   有下列情形之一的，经履行干系门径后，《基金合同》应当驱逐： 基金托管东谈主邻接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》驱逐情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）制作计帐阐述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐述出具法律成见书；   （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述经妥当《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 阐述登载在章程网站上，并将计帐阐述指示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例章程的最 低期限。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十一部分 基金合同内容节录      一、基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额握有东谈主的权利、义务      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金管理东谈主的权利包括但 不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤立运用 并管理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额握有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度联系法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处 理；      （9）自行担任登记机构和/或托付其他妥当条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并得回《基金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律章程决定基金收益的分派决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权利，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转 融通证券出借业务；      （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律行径；        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在妥当联系法律律例和干系证券来回所及登记机构干系业务司法的 章程以及本基金合同的前提下，制订和诊疗联系基金认购、申购、赎回和非来回 过户等业务的司法；   （17）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金管理东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老实信用、严慎勤劳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备鼓胀的具有专科资格的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营面貌管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取妥当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按联系章程蓄意并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐述；   （10）编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程，履行信息流露 及阐述义务；     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （12）保守基金生意机密，不泄露基金投资筹划、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》偏激他联系章程另有章程外，在基金信息公开流露前应予秘籍， 不向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决议，实时向基金份额握 有东谈主分派基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他 干系贵府不低于法律律例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在章程时间发出，并 且保证投资东谈主简略按照《基金合同》章程的时间和面貌，随时查阅到与基金联系 的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监 会并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主合 法权益时，应当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务， 基金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理联系 基金事务的行径承担职业；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不成 奏效，基金管理东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金召募期收尾后30日内退还基金认购东谈主；投资者以股票认购的，干系股票的解 冻按照《业务司法》的章程处理；   （25）引申奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 支握基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据干系市集司法，为基金开设证券账户、资金账户、期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以老实信用、勤劳尽责的原则握有并安全支握基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有妥当要求的营业场合，配备鼓胀的、 及格的练习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金分别成立账户，孤立核算，分账管理，        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；      （5）支握由基金管理东谈主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭 证；      （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；      （7）保守基金生意机密，除《基金法》、                        《基金合同》偏激他联系章程另有 章程外，在基金信息公开流露前给予秘籍，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外；      （8）复核、审查基金管理东谈主蓄意的基金资产净值、基金份额净值及法律法 规章程的干系内容；      （9）办理与基金托管业务行径联系的信息流露事项；      （10）对基金财务司帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具成见， 说明基金管理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如 果基金管理东谈主有未引申《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采 取了妥当的措施；      （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系贵府不低于 法律律例章程的最低期限；      （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接管并保存基金份额握有东谈主名 册；      （13）按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对；      （14）依据基金管理东谈主的指示或联系章程向基金份额握有东谈主支付基金收益 和赎回对价；      （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系章程，召集基金份额握有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支握、清理、估价、变现 和分派；      （18）濒临结果、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时阐述中国证监 会，并文书基金管理东谈主；      （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，喜悦担补偿职业，其赔 偿职业不因其退任而解任；      （20）按章程监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的 义务，基金管理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有 东谈主利益向基金管理东谈主追偿；      （21）引申奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金份额握有东谈主的权利包 括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章苦求赎回或转让其握有的基金份额；      （4）按照章程要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大 会；      （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项利用表决权；      （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵府；      （7）监督基金管理东谈主的投资运作；      （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系章程，基金份额握有东谈主的义务包 括但不限于：       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）雅致阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔柔基金信息流露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律律例和《基金合同》 所章程的用度；   （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》驱逐的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）引申奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的门径和司法   （一）基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的合 法授权代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每 一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （二）在本基金班师召募并运作之后，如基金管理东谈主管理本基金的聚会基 金的：   鉴于本基金和本基金的聚会基金的干系性，聚会基金的基金份额握有东谈主可 以凭所握有的聚会基金份额出席或者录用代表出席本基金的基金份额握有东谈主大 会并参与表决。在蓄意参会份额和计票时，聚会基金份额握有东谈主握有的享有表决 权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日，联 接基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握有东谈主所握有的聚会基金份额占 聚会基金总份额的比例，蓄意结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   聚会基金的基金管理东谈主不应以聚会基金的口头代表聚会基金的全体基金份 额握有东谈主以本基金的基金份额握有东谈主的身份利用表决权，但可接受聚会基金的特 定基金份额握有东谈主的托付以聚会基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   聚会基金的基金管理东谈主代表聚会基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本 基金份额握有东谈主大会的，须先遵命聚会基金基金合同的约定召开聚会基金的基金 份额握有东谈主大会，聚会基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份 额握有东谈主大会的，由聚会基金的基金管理东谈主代表聚会基金的基金份额握有东谈主提议 召开或召集本基金份额握有东谈主大会。   （三）召开事由 律律例、《基金合同》或中国证监会另有章程的除外）：   （1）驱逐《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作面貌；   （5）诊疗基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬谢模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会门径；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；   （11）单独或算计握有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份 额握有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就消除事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）驱逐基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券来回所终 止上市的情形除外；   （14）法律律例、           《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的范围内诊疗本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收 费面貌；   （3）因相应的法律律例、深圳证券来回所或中国证券登记结算有限职业公 司的干系业务司法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，增多或减少份 额类别，或诊疗基金份额分类办法及司法；   （5）在对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致，诊疗基金收益的分派原则和支付面貌；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （7）在不违背法律律例及对基金份额握有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金管理东谈主、干系证券来回所、登记机构、销售机构诊疗联系基金认购、申 购、赎回、来回、转托管、非来回过户等业务的司法；   （8）在法律律例章程或中国证监会许可的范围内且对基金份额握有东谈主利益 无本质性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （9）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。   （四）会议召集东谈主及召集面貌 金管理东谈主召集。 冷落书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并 书面见知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金管理东谈主，基 金管理东谈主应当配合。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主冷落书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知冷落提议的基金份额握 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份 额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主冷落书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知冷落提议的基金份额 握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得窒碍、扰乱。 益登记日。   （五）召开基金份额握有东谈主大会的文书时间、文书内容、文书面貌 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决面貌；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信面貌、托付的公证机关偏激联       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 系面貌和磋议东谈主、表决成见寄交的截止时间和收取面貌。 决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决成见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决成见的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响表决成见 的计票效用。   （六）基金份额握有东谈主出席会议的面貌   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会面貌或通信开会面貌或法律律例或监 管机构允许的其他面貌召开，会议的召开面貌由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期妥当以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明妥当法律律例、《基金合 同》和会议文书的章程，况兼握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证高慢， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时间的3 个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 样式或基金合同约定的其他面貌在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面庞貌或基金合同约定的其他面貌进行表决。   在同期妥当以下条件时，通信开会的面貌视为灵验：        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个职业日内连 续公布干系指示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对表决成见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书章程的面貌收取基金份额握有东谈主的表决成见；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取表决成见的，不影响表决效用；   （3）本东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表决成见基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额握有东谈主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一 以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具表决成见或授权他东谈主代表出具表 决成见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决成见的基金份额握有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决成见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决成见 的代理东谈主出具的托付东谈主握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明 妥当法律律例、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面庞貌授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会，具体面貌在会议文书 中列明。 非现场面貌相衔尾的面貌召开基金份额握有东谈主大会，会议门径比照现场开会和通 讯面貌开会的门径进行。表决面貌上，基金份额握有东谈主也不错给与收罗、电话或 其他面貌进行表决，具体面貌由会议召集东谈主确定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 修改、决定驱逐《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金 合并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金 份额握有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文书后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面貌下，领先由大会主握东谈主按照下列第（九）条章程门径确 定和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会 决议。大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如若基金管理 东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握 有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额 握有东谈主当作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付 东谈主姓名（或单元称呼）和磋议面貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决 截止日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所章程的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面貌通过。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调遣基金运作面貌、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、驱逐《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以尽头决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会采取记名面貌进行投票表决。   采取通信面貌进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分 的相悖根据证明，不然提交妥当会议文书中章程的证实基金份额握有东谈主身份文献 的表决视为灵验出席的基金份额握有东谈主，口头妥当会议文书章程的表决成见视为 灵验表决，表决成见磨叽不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 成见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或消除项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 东谈主应当在会议最先后布告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议最先 后布告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。   （3）如若会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主握东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   在通信开会的情况下，计票面貌为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派 代表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）奏效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额握有东谈主大会决议自奏效之日起2日内在章程媒介上公告。如若给与 通信面貌进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当引申奏效的基金份额握有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管 理东谈主、基金托管东谈主均有不停力。   （十一）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、 表决条件等章程，但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系 内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、驱逐与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后2日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的驱逐事由   有下列情形之一的，经履行干系门径后，《基金合同》应当驱逐：     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金托管东谈主邻接的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》驱逐情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐述出具法律成见书；   （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基 金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述经妥当《中华 东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证监会 备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算阐述登载在章程网站上，并将计帐阐述指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例章程的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切 争议，应经友好协商责罚，如不肯通过协商责罚或者经友好协商未能责罚的，则 任何一方有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲 裁司法进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主 均具有不停力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接诚笃、勤劳、尽 责地履行基金合同章程的义务，崇尚基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台 地区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面貌   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第二十二部分 托管条约内容节录 一、基金托管条约当事东谈主 （一）基金管理东谈主 称呼：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室 法定代表东谈主：周向勇 成立时间：1998 年 3 月 5 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基字【1998】5 号 组织样式：有限职业公司 注册成本：壹亿壹仟万元东谈主民币 经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务 存续期限：握续经营 （二）基金托管东谈主 称呼：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东谈主：周杰 成立时间：1988 年 8 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国东谈主民银行银复【1988】383 号 组织样式：股份有限公司 注册成本：130.6420 亿元东谈主民币 存续期间：握续经营 基金托管业务批准文号：证监许可【2013】1643 号 磋议东谈主：蔡冰晶 磋议电话：021-23219000 二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行径利用监督权       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地终了投资主义，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单子、金融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、场地政府债券、 政府支握机构债券、中期单子、可调遣债券（含分离来回可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支握证券、同行存单、银行存 款、股指期货、货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须妥当中国证监会干系章程）。   本基金可根据法律律例的章程参与融资和转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行妥当 门径后可将其纳入投资范围。 对基金投资、融资比例进行监督。   （1）按法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   本基金所握有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成 份股和备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%，因法律律例的章程而受 限定的情形除外。本基金每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证 金后，应当保握不低于来回保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如若法律律例或监管机构以后允许基金变更投资比例限定，基金管理东谈主在履 行妥当门径后，不错相应诊疗本基金的投资比例章程。   （2）根据法律律例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以 下投资限定： 数成份股和备选成份股的比例不低于非现款基金资产的 80%； 但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定；      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 的 10%，但完全按照指数的组成比例进行投资的基金品种不受前述限定； 金资产净值的 10%； 该资产支握证券限制的 10%； 券，不得进步其种种资产支握证券算计限制的 10%； 基金握有资产支握证券期间，如若其信用等级下降、不再妥当投资模范，应在评 级阐述发布之日起 3 个月内给予一齐卖出； 产，本基金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得延期； 票，不得进步该上市公司可流畅股票的 15%，完全按照联系指数的组成比例进行 证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；本基金管理东谈主管理的一齐投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不 得进步该上市公司可流畅股票的 30%，完全按照联系指数的组成比例进行证券投 资的通达式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限定；   ①本基金在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进步基金 资产净值的 10%；在职何来回日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得进步基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；   ②本基金在职何来回日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进步基金握        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有的股票总市值的 20%；   ③本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计 算）应当妥当基金合同对于股票投资比例的联系约定；   ④本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得进步上一来回日基金资产净值的 20%；   ⑤每个来回日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，应当保握不 低于来回保证金一倍的现款； 他有价证券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   ①参与转融通证券出借业务的资产，不得进步基金资产净值的 30%，其中， 出借期限在 10 个来回日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理章程》所述流 动性受限证券的范围；   ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得进步本基金握有该证券总量的   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进步 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均蓄意；   ⑤因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的因素 甚而基金投资不妥当上述比例限定的，基金管理东谈主不得新增出借业务； 开展逆回购来回的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保 握一致； 因素甚而基金不妥当该比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的 投资；      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上市来回的股票合并蓄意；   除上述第 8）、15）、16）、17）项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性限定 等基金管理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不妥当上述章程的投资比例的，基金 管理东谈主应当在干系证券可来回的 10 个来回日内进行诊疗，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律律例另有章程时，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥当 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   法律律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行妥当门径后，则本基金投资不再受干系限定或按变更后的章程引申。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、驾御证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程谢却的其他行径。   基金管理东谈主管理运作基金资产过程中应当严格遵从法律、律例的章程及基金 合同和本条约的约定，不得实施上述投资谢却行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、实践 约束东谈主或者与其有要紧强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联来回的，应当妥当基金的投资主义和投资策略，遵守基金份 额握有东谈主利益优先的原则，防护利益防止，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集平允合理价钱引申。干系来回必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律律例给予流露。要紧关联来回应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审 查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥当门径后，则本基金投资不再受干系限定或以变更以后的章程为 准。   根据法律律例联系基金从事的关联来回的章程，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 事前相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他要紧强横关系的公 司名单偏激更新，并以两边约定的面貌提交，确保所提供的关联来回名单的真实 性、完好性、全面性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。 管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主依据联系法律、律例章程和《基金合同》约定对基金管理东谈主参与 银行间市集来回时濒临的来回敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供妥当法律、律例及行业 模范的、经矜重遴聘的、本基金适用的银行间市集来回敌手的名单。基金托管东谈主 在收到名单后 2 个职业日内电话或回函证实收到该名单。基金管理东谈主应严格按照 来回敌手名单的范围在银行间债券市集遴聘来回敌手。基金托管东谈主监督基金管理 东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来回敌手名单进行来回。   基金管理东谈主不错按期（每半年）和不按期对银行间市集现券及回购来回敌手 的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个职业日内电话或书面回函证实， 新名单自基金托管东谈主证实当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的来回敌手所进 行但尚未结算的来回，仍应按照条约进行结算。   基金管理东谈主参与银行间市集来回时，应按银行间债券市集的来回司法进行交 易，并有职业约束来回敌手的资信风险，由于来回敌手资信风险引起的损失,基 金管理东谈主应当负责向干系职业东谈主追偿。基金托管东谈主不承担由此变成的干系法律责 任及损失。   如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照事前约定的来回敌手进行来回 时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，但基金托管东谈主不承担由此变成的干系损 成仇职业。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金管理东谈主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行按期入款的，基金管理东谈主应根据法律、律例的章程及基金合同 的约定遴聘入款银行。   本基金投资银行入款应妥当如下章程：   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立按期对账机制，确保基 金银行入款业务账目及核算的真实、准确。   （2）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核干系条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。   （3）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格遵从《基金 法》、   《运作办法》等联系法律、律例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付 结算等的各项章程。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主在遴聘入款银行时有违背联系法律律例的章程 及基金合同的约定的行径，应实时以书面样式文书基金管理东谈主在 10 个职业日内 纠正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在 10 个职业日内纠正的， 基金托管东谈主应阐述中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧非法行径，应 立即阐述中国证监会，同期文书基金管理东谈主在 10 个职业日内纠正或推辞结算。 理东谈主投资流畅受限证券进行监督。   （1）基金管理东谈主投资流畅受限证券，应遵从《对于基金投资非公开刊行股 票等流畅受限证券联系问题的文书》等联系法律律例章程。   （2）流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上 市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分 等在刊行时明确一按期限锁按期的可来回证券，不包括由于发布要紧音书或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来回中的质押券等流畅受限证 券。   （3）基金管理东谈主应保证本基金投资的流畅受限证券登记存管在本基金名下， 并确保基金托管东谈主简略肤浅查询。因基金管理东谈主原因产生的流畅受限证券登记存 管问题，变成基金托管东谈主无法安全支握本基金资产的职业与损失，及基金财产的     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 损失，由基金管理东谈主承担。   （4）在初次投资流畅受限证券之前，基金管理东谈主应当制定干系投资决策流 程、风险约束轨制、流动性风险约束预案等规章轨制。基金管理东谈主应当根据基金 流动性的需要合理安排流畅受限证券的投资比例，并在风险约束轨制中明确具体 比例，幸免基金出现流动性风险。上述规章轨制须经基金管理东谈主董事会批准。   （5）在投资流畅受限证券之前，基金管理东谈主应至少提前一个来回日向基金 托管东谈主提供联系流畅受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如 有）：拟刊行数目、监管机构的批准证明文献复印件、缴款文书书、基金拟认购 的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文献等。基金管理东谈主应 保证上述信息的真实、完好。   （6）基金托管东谈主在监督基金管理东谈主投资流畅受限证券的过程中，如以为因 市集出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资行径可能对基金财产变成较大风 险，基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的排斥或防护措施进行补充和整 改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主经事前书面见知基金管理东谈主，有权推辞 引申其联系指示。因推辞引申该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担相 关职业，并有权阐述中国证监会。   （7）如若基金管理东谈主未按照本条约的约定向基金托管东谈主报送干总共据或者 报送了装假的数据，导致基金托管东谈主不成履行基金托管东谈主职责的，基金管理东谈主应 照章承担相应法律后果。除基金托管东谈主未能依据法律律例、基金合同及本条约履 行职责外，因投资流畅受限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本条约履行监督职 责后不承担上述损失。   （8）基金托管东谈主根据联系章程有权对基金管理东谈主进行以下事项监督： 的建立与完善情况。   （9）干系法律律例对基金投资流畅受限证券有新章程的，从其章程。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 备手艺系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务流 程，灵验防护和约束风险。基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （二）基金托管东谈主应根据联系法律、律例的章程及基金合同的约定，对基金 资产净值蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入证实、 基金收益分派、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。   （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时间 内恢复并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金管理东谈主应积极配合提供干总共 据贵府和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违背法 律律例、《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面指示等方 式文书基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 核查。基金管理东谈主收到书面文书后应实时查对并以书面样式给基金托管东谈主发出回 函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限，并保 证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项 进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应阐述中国证监会。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据来回门径已经奏效的指示违背法律、行政 律例和其他联系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文书基金管理东谈主， 并阐述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧非法行径，应实时阐述中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果阐述中国证监会。基金管理东谈主无正派理 由，推辞、阻滞对方根据本托管条约章程利用监督权，或采取拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主冷落告戒仍不改正的，基金托 管东谈主应阐述中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏激他联系律例、《基金合同》和本条约章程，基金管理东谈主 对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 是否安全支握基金财产，是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账 户、期货结算账户等投资所需账户，是否协助提供开立期货业务干系账户及来回 编码的基金托管东谈主干系信息，是否实时、准确复核基金管理东谈主蓄意的基金资产净 值和基金份额净值，是否根据基金管理东谈主指示办理计帐交收，是否按照律例章程 和《基金合同》章程进行干系信息流露和监督基金投资运作等行径。   基金管理东谈主不错按期（每半年）和不按期地对基金托管东谈主支握的基金资产进 行核查。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相 关贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真实性，在章程时间内恢复并改 正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资 产、未引申或无故蔓延引申基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他联系章程的，应实时以书面样式文书基 金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文书后应不才一职业日实时查对并以书 面样式对基金管理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内 实时改正。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管 东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金管 理东谈主应阐述中国证监会。对基金管理东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监 督阐述的，基金托管东谈主应积极配合提供干总共据贵府和轨制等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法行径，应立即阐述中国证监会，同期 文书基金托管东谈主在限期内纠正。基金托管东谈主无正派情理，推辞、阻滞对方根据本 条约章程利用监督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东谈主冷落告戒仍不改正的，基金管理东谈主应阐述中国证监会。   四、基金财产的支握   （一）基金财产支握的原则 用、责罚、分派基金的任何资产。 户、期货结算账户等投资所需账户。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完好和独 立。 应由基金管理东谈主负责与联系当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金 资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管理东谈主采取措施 进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的 损失。基金托管东谈主对此给予必要的配合与协助，但不承担干系职业。 托管基金财产。   （二）基金合同奏效时召募资产的考据   基金召募期间召募认购款项应存于基金认购专用账户，该账户由基金管理东谈主 或基金管理东谈主托付的登记机构开立并管理。   基金召募期满或基金管理东谈主依据法律律例及招募说明书决定住手基金发售， 基金召募份额总额、基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）及基金 认购东谈主数妥当《基金法》、            《运作办法》等联系章程后，基金管理东谈主应将召募到的 属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金托管资金账户，并 由登记机构将组合证券过户至本基金的组合证券账户，同期在章程时间内，遴聘 妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资阐述， 出具的验资阐述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。 基金托管东谈主在收到资金当日出具干系证明文献。若基金召募期限届满，未能达到 基金备案的条件，由基金管理东谈主按章程办理干系资金和证券退还等事宜，基金托 管东谈主应提供充分协助。   （三）基金的银行入款账户的开立和管理 章程计息，根据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印 鉴由基金托管东谈主制作、支握和使用。本基金的一切货币出入行径，包括但不限于 投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行入款       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 账户进行。 基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦 不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行径。 资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划 业务。 其他章程。   （四）基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理   基金托管东谈主为本基金在中国证券登记结算有限职业公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   基金托管东谈主以本基金口头在中国证券登记结算有限职业公司开立结算备付 金账户，专门用于办理投资东谈主通过证券来回所认、申购本基金所波及的资金结算 业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记结算有限职业公司的章程执 行。   （五）债券托管账户的开立和管理   基金合同奏效后，基金托管东谈主负责在中央国债登记结算有限职业公司及银行 间市集计帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主 负责基金的债券及资金的计帐。基金管理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订天下 银行间债券市集债券回购主条约。   （六）期货结算账户的开立和管理   基金托管东谈主、基金管理东谈主应现代表本基金，按照干系章程开立期货结算账户、 期货资金账户，在中国金融期货来回所获取来回编码。期货结算账户称呼、期货 资金账户称呼及来回编码对应称呼应按照联系章程设立。   （七）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托 管东谈主根据联系法律、律例的章程和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户 按联系司法使用并管理。   法律律例等联系章程对干系账户的开立和管理另有章程的，从其章程办理。   （八）基金财产投资的联系什物证券、银行入款按期存单等有价凭证的支握   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主或其他基金管理东谈主与基金托管东谈主 协商一致的第三方机构的支握库，支握凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买 和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实践灵验控 制下的什物证券等有价凭证在基金托管东谈主支握期间的损坏、灭失，由此产生的责 任应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践灵验约束的本 基金资产不承担支握职业。   银行入款按期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责支握。   （九）与基金财产联系的要紧合同的支握   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别由基金托 管东谈主、基金管理东谈主支握，干系业务门径另有限定除外。除本条约另有章程外，基 金管理东谈主在代基金签署与基金联系的要紧合同期应尽可能保证基金一方握有二 份及以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件，基 金管理东谈主在合同签署后 15 个职业日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全面貌将合 同原件投递基金托管东谈主处。要紧合同的支握期限不低于法律律例章程的最低期 限。   对于无法取得二份以上蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印 件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不 得迤逦。   五、基金资产净值蓄意和司帐核算   （一）基金资产净值及基金份额净值的蓄意与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个职业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管理东谈主不错 设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有章程的，从其章程。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管理东谈主于每个职业日蓄意基金资产净值及基金份额净值，并按章程公 告。   基金管理东谈主应每个职业日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律律例或基 金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应妥当《基金合同》、                            《中国证券监督管 理委员会对于证券投资基金估值业务的率领成见》偏激他法律、律例的章程。基 金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主复核。基金管理 东谈主应于每个职业日来回收尾后蓄意当日的基金资产净值和基金份额净值，以约定 面貌发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核后，将复核结果反馈给 基金管理东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按约定对外公布。   （二）基金资产的估值   基金所领有的股票、债券、资产支握证券、股指期货合约、银行入款本息、 应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金所握有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收 盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，诊疗 最近来回市价，确定公允价钱。 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价 进行估值。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 来回所市集挂牌转让的资产支握证券，给与估值手艺确定公允价值，在估值手艺 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 消除股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 值手艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，嘱咐市集报价进行诊疗以证实估值日的公 允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应给与估值手艺确定其 公允价值。 初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来回中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会联系章程确定公允价值。   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着相反，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）消除证券同期在两个或两个以上市集来回的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）握有的银行按期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐日 证实利息收入。   （6）因握有股票而享有的配股权，给与估值手艺确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （7）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，给与最近来回日结 算价估值。国度有最新章程的，按其章程进行估值。   （8）本基金参与转融通证券出借业务的，按照干系法律律例和行业协会的 干系章程进行估值。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市来回的股票引申，国度 有最新章程的，按其章程进行估值。   （10）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值； 采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （11）如有可信根据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）干系法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的章程或者未能充分崇尚基金份额握有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   （三）基金份额净值舛讹的处理面貌   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛讹。   托管条约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的过失变成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭遇损失的，过失 的职业东谈主应当对由于该估值舛讹遭遇损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值舛讹处理原则”给予补偿，承担补偿职业。   上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据蓄意差错、系统故障差错、下达指示差错等。        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值舛讹职业方应及 时息争各方，实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹职业方承担； 由于估值舛讹职业方未实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主变成损失的，由估 值舛讹职业方对径直损失承担补偿职业；若估值舛讹职业方已经积极息争，况兼 有协助义务确当事东谈主有鼓胀的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛讹职业方嘱咐更正的情况向联系当事东谈主进行证实，确保估值舛讹已得 到更正。   （2）估值舛讹的职业方对子系当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责， 况兼仅对估值舛讹的联系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛讹而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛讹职业方仍嘱咐估值舛讹负责。如若由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛讹责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如若得回欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得回的补偿额加上已经得回的欠妥 得利返还的总和进步其实践损失的差额部分支付给估值舛讹职业方。   （4）估值舛讹诊疗给与尽量规复至假定未发生估值舛讹的正确情形的面貌。   估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值舛讹发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛讹发生 的原因确定估值舛讹的职业方；   （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹变成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的职业方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行证实。       国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值蓄意出现舛讹时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防护损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛讹偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所造 成的谬误不当作基金资产估值舛讹处理。   （2）由于证券/期货来回所、登记结算公司、入款银行、指数编制机构等级 三方机构发送的数据舛讹或由于其他不可抗力原因，或国度司帐计谋变更、市集 司法变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主天然已经 采取必要、妥当、合理的措施进行查验，但未能发现舛讹的，由此变成的基金资 产估值舛讹，基金管理东谈主和基金托管东谈主解任补偿职业。但基金管理东谈主、基金托管 东谈主应当积极采取必要的措施排斥或舒适由此变成的影响。   （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且给与估值手艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度联系部门制定的司帐轨制引申。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的消除记 账方法和司帐处理原则，分别独赶快成立、登录和支握本基金的全套账册，对双        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 方各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   （七）司帐数据和财务方针的查对   两边应每个来回日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和 基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的蓄意和公告的，以基金管理东谈主的账 册为准。   （八）基金财务报表、按期阐述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别孤立编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个职业日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明 书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明 书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少 每年更新一次。基金驱逐运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。季度报 告应在季度收尾之日起 15 个职业日内给予公告；中期阐述在上半年收尾之日起 两个月内给予公告；年度阐述在每年收尾之日起三个月内给予公告。基金合同生 效不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述或者年度阐述。   基金管理东谈主在月初 3 个职业日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定 面貌将联系报表提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个职业日内进行复核， 并将复核结果实时以书面或其他两边约定的面貌文书基金管理东谈主。对于季度报 告、中期阐述、年度阐述等按期阐述及招募说明书（更新），基金管理东谈主和基金 托管东谈主应在上述监管部门章程的时间内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原 因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理面貌为准。如若基金管理东谈主与基金托 管东谈主不成于应当发布公告之日前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主在对财务报表、季度阐述、中期阐述或年度阐述复核结束后，可 以出具复核证实书（盖印）或以其他两边约定的面貌证实，以备有权机构对干系 文献审核查验。   六、基金份额握有东谈主名册的支握      国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管理东谈主可托付基金登记机构登记和支握基金份额握有东谈主名册。基金份额 握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册，包括基金合同奏效日的基金份额握有东谈主名册、基金合 同驱逐日的基金份额握有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额握有东谈主名册、基金 份额握有东谈主大会权益登记日的基金份额握有东谈主名册、每年临了一个来回日的基金 份额握有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和支握，并对基金份额握有东谈主名册的 真实性、完好性和准确性负责，保存期限为自基金账户销户之日起不低于法律法 规章程的最低期限。   基金管理东谈主应根据基金托管东谈主的要求按期和不按期向基金托管东谈主提供基金 份额握有东谈主名册。   （一）基金管理东谈主于《基金合同》奏效日及《基金合同》驱逐日后 10 个工 作日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （二）基金管理东谈主于基金份额握有东谈主大会权益登记日后 5 个职业日内向基金 托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （三）基金管理东谈主于每年临了一个来回日后 10 个职业日内向基金托管东谈主提 供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册；   （四）除上述约定时间外，如若确因业务需要，基金托管东谈主与基金管理东谈主商 议一致后，由基金管理东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名 册。   基金托管东谈主以电子版样式妥善支握基金份额握有东谈主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限不低于法律律例章程的最低期限。基金托管东谈主不得将所支握的基金 份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从秘籍义务。若基金 管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支握基金份额握有东谈主名册，应按联系 律例章程各自承担相应的职业。   七、争议责罚面貌   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，应通过友 好协商责罚。托管条约当事东谈主不肯通过协商责罚或者协商不成的，任何一方当事 东谈主均有权将争议提交上海海外经济贸易仲裁委员会，根据该会届时灵验的仲裁规 则进行仲裁，仲裁的地点为上海市，仲裁裁决是终端性的，并对两边当事东谈主均具        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 有不停力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有章程。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连接诚笃、 勤劳、尽责地履行《基金合同》和本条约章程的义务，崇尚基金份额握有东谈主的合 法权益。   本条约受中华东谈主民共和国（为本条约的目的，不包括香港、澳门尽头行政区 及台湾地区）法律统帅。   八、基金托管条约的变更、驱逐与基金财产的计帐   （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何防止，并报中国证监会备案。   （二）基金托管条约的驱逐 他事由变成其他基金托管东谈主接纳基金财产； 他事由变成其他基金管理东谈主接纳基金管理权； 止事项。   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东谈主、妥当《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》驱逐情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；        国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐述；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 阐述出具法律成见书；   （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一齐剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐阐述应当经妥当《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐阐述报中国证监 会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将 计帐阐述登载在章程网站上，并将计帐阐述指示性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存不低于法律律例章程的最 低期限。         国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十三部分 对基金份额握有东谈主的服务     基金管理东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些 服务技俩。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东谈主不错通过电话、信函、电邮、传真等面貌冷落议论、建议、投诉等需 求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。     三、短信指示发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金管理东谈主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管理东谈主按期或不按期向投资东谈主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金管理东谈主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管理东谈主按期或不按期向投资东谈主发送电子资讯。     五、磋议基金管理东谈主 层     邮编：200082     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法清爽的内容，请通过上述面貌 磋议基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面清爽了本招募说明书。         国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第二十四部分 其他应流露事项             公告称呼                   流露媒介          日历 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增金元证券股份有限公司为一级交            海证券报》、                                      《证券时 2023/11/21 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增万联证券股份有限公司为一级交            海证券报》、                                      《证券时      2024/2/2 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增东北证券股份有限公司为一级交            海证券报》、                                      《证券时      2024/3/15 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告            《中国证券报》        2024/3/27 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增东方证券股份有限公司为一级交            海证券报》、                                      《证券时      2024/4/3 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增东方钞票证券股份有限公司为一            海证券报》、《证券时     2024/4/16 级来回商的公告                         报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增渤海证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/4/17 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增民生证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/5/8 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增东兴证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/5/15 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增上海证券有限职业公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/5/15 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增华源证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/5/27 易商的公告                           报》、《证券日报》 对于国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指                                 《中国证券报》        2024/7/18 数证券投资基金流动性服务商驱逐的公告 国泰基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告            《中国证券报》        2024/7/25         国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             公告称呼                   流露媒介          日历 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、                                        《上 放式基金新增爱建证券有限职业公司为一级交            海证券报》、                                      《证券时      2024/8/23 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增信达证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/8/29 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增联储证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时     2024/8/29 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增大同证券有限职业公司为一级交            海证券报》、《证券时 2024/10/14 易商的公告                           报》、《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分来回型开            《中国证券报》、《上 放式基金新增国联证券股份有限公司为一级交            海证券报》、《证券时 2024/10/24 易商的公告                           报》、《证券日报》     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十五部分 招募说明书存放偏激查阅面貌   本招募说明书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合，投 资东谈主可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书蓝本为准。基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。     国泰中证 1000 增强策略来回型通达式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第二十六部分 备查文献  以下备查文献存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公场合。投资东谈主可在办 公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证1000增强策略来回型通达式指数证券投资 基金注册的批复文献  二、《国泰中证1000增强策略来回型通达式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证1000增强策略来回型通达式指数证券投资基金托管条约》  四、法律成见书  五、基金管理东谈主业务资格批件、营业牌照  六、基金托管东谈主业务资格批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                国泰基金管理有限公司                              二零二四年十二月十二日